Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3224

[fxsaber]

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Aprendizaje automático en el trading: teoría, modelos, práctica y algo-trading

fxsaber, 2023.09.06 10:50 AM

#property script_show_inputs
#property link "https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3216#comment_49148211"

input string inFileName = "Ticks.bin";

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];
  
  const int Size = (int)FileLoad(inFileName, Ticks);
  
  if (Size > 0)
  {
    const int Handle = FileOpen(inFileName + ".csv", FILE_WRITE | FILE_ANSI);
    
    if (Handle != INVALID_HANDLE)
    {
      for (int i = 0; i < Size; i++)
        FileWriteString(Handle, (string)Ticks[i].time + "." + IntegerToString(Ticks[i].time % 1000, 3, '0') + " " +
                                DoubleToString(Ticks[i].bid, 5) + " " + DoubleToString(Ticks[i].ask, 5) + "\n");
      
      FileClose(Handle);
    }
  }
}

CSV: tiempo bid ask.

Hay un error en este lugar: debería ser time_msc. Pero no tiene ningún efecto sobre los resultados después del mensaje.

Por favor, reinicie para que las marcas de tiempo se muestren correctamente en las próximas generaciones.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

Ahora hay cierta interconectividad dentro de las cadenas, 100 ticks de largo

si coincide con la vida media de las posiciones TC, debería funcionar, en teoría.

https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA

.

[Rorschach]

Puedes intentar hacer 3 distribuciones (sólo para bid, con ask necesitas más).

Tome los ticks de 1 hora de cada día, construya la distribución de longitudes de las piezas resultantes, esta es la 1ª distribución. Pegamos todas las piezas en 1, buscamos la distribución de series en 1 dirección en una fila, esta es la 2ª distribución. Obtenemos los incrementos, buscamos su distribución de amplitudes. Y así sucesivamente para cada hora. Luego tenemos que hacer un PRNG para cada distribución.

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:

Ahora hay cierta interconectividad dentro de las cadenas, 100 ticks de largo

si coincide con la vida media de las posiciones TC, debería funcionar, en teoría.

fxsaber #:

¿que haces? ¿Entrenas en ticks o en mixtos?
0,07000 es el saldo para 6 millones de operaciones? ¿A 1,16 e-8 por operación?

[[Eliminado]]

fxsaber #:

.

Bueno, va a ser difícil entrar en la graalidad de esa manera, supongo.

[fxsaber]

Forester #:

¿Qué estás haciendo?

Haciendo esto.

La figura muestra un trozo de la optimización utilizando la metodología deeste post. Se obtuvo de la siguiente manera.

1. Cotizaciones reales.
2. Optimización (MetaTrader 5) de la TS en el intervalo (en la pantalla se encuentra entre dos líneas azules verticales) - Se realizó la muestra.
3. La optimización se interrumpió especialmente para 2000 pases de GA (algoritmo genético), de modo que entre los mejores resultados hubo una dispersión en la nube de parámetros de entrada.
4. Se tomaron las 20 mejores variantes (criterio MaxBalance) de 2000 y para cada una de ellas se realizó un backtest en un intervalo más amplio. Es decir, la izquierda y la derecha de la muestra contienen OOS (Out-of-Sample).

La imagen de arriba y muestra el resultado final. Me pareció una oportunidad para afirmar que el TS es rentable. Es decir, ¡supuestamente se encontró el criterio para diferenciar entre OOS y OOS!

[[Eliminado]]

https://youtube.com/shorts/Xg87PU4kG2U?si=rA4q6yE0Rf9dMpn0

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
h ttps:// youtube.com/shorts/Xg87PU4kG2U?si=rA4q6yE0Rf9dMpn0

En todo caso, tengo youtube desactivado.

Quizás esta forma de mejorar tus resultados en algo-trading ayude a alguien.

En un equipo de trabajo en el archivo %WinDir%\System32\Drivers\Etc\hosts debe escribir estas líneas en el archivo %WinDir%\System32\Drivers\Etc\hosts:

127.0.0.1 youtube.com www.youtube.com
127.0.0.1 t.me

Y luego ejecutar el comando.

ipconfig /flushdns

En algunos casos, un método tan extraño, a primera vista, de desactivar artificialmente los recursos de Internet tiene un efecto positivo.

[[Eliminado]]

fxsaber #:

En todo caso, tengo youtube apagado.

Es un ascetismo demasiado duro :)

Por desgracia, no existe una correlación directa entre esfuerzo y resultados en el trading

[mytarmailS]

fxsaber #:
Haciendo esto.

Lo que estás haciendo en los puntos 3 y 4 es una especie de intento autodidacta y de no muy alta calidad para resolver el problema de la optimización de una función objetivo ruidosa.

No intentas encontrar un conjunto de parámetros, sino un grupo de conjuntos de parámetros cercanos.

Creo que deberías leer sobre optimización de funciones ruidosas, quizás encuentres algo útil.