Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2923
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La parabólica no se utiliza, es en general su propia, había pensamientos, colas de izquierda en los parámetros, no se utiliza en el algoritmo de
AMA se utiliza para las paradas, y R se utiliza para las entradas. No he logrado hacer un Asesor Experto enteramente en AMA, aunque lo intenté hace mucho tiempo.
En general, el problema no está en AMA, sino en el hecho de que predice incorrectamente fuertes movimientos del mercado - más de 30 pips en una hora.
Ahora he mirado 10 movimientos fuertes incorrectamente, había más, pero no había señal en ninguno de ellos. Esto durante dos meses.
El TS se basa en la predicción de la siguiente barra en R y luego usar esta predicción en un Asesor Experto en MKL4.
Modelo en R.
Funciona en H1, el maestro está en tendencia (ZZ), predice la siguiente barra. OutOfSampe no se utiliza ya que el modelo se recalcula en cada barra.
Eficacia de la predicción de la próxima barra 78-80%.
El rendimiento de predicción positiva en una de las 8 barras siguientes es superior al 95%.
El modelo es excelente.
PERO.
Es imposible construir un TS viable en este modelo. Obtenemos alrededor del 78% de las operaciones rentables, pero son pequeñas. Pero las pérdidas son mucho mayores.
En el propio Asesor Experto cortamos las pérdidas y dejamos que los beneficios crezcan. Esto conduce al hecho de que el número de operaciones rentables disminuye con el crecimiento simultáneo de una operación rentable y la reducción de una perdedora. Pero esto no resuelve el problema.
Aquí está uno de los muchos resultados del ejercicio con TR y SL.
Si observamos el gráfico con operaciones, podemos ver que las predicciones erróneas recaen sobre movimientos fuertes del mercado, es decir, el modelo por alguna razón predice erróneamente las direcciones de los movimientos fuertes del mercado. Las razones no están claras, ya que el propio modelo se entrena con la muestra obtenida por Sample.
Estas cosas me llevaron a cambiar mi enfoque. En mi opinión, necesitamos algoritmos que no tengan como salida números, sino distribuciones de probabilidad (o funciones derivadas de ellas). Un ejemplo serían los modelos MO de la teoría de la supervivencia. A partir de la distribución, se determinan lógicamente los puntos de entrada-salida; por ejemplo, se puede ver la necesidad de "recortar la cola" de la distribución, etc.
El TS se basa en la predicción de la siguiente barra en R y luego usar esta predicción en un Asesor Experto en MKL4.
2 meses de pruebas no es suficiente. He estado probando en 5 años últimamente. También tuve versiones de tendencia. Así que se sientan en drawdown hasta 2 años. Pero entonces, salió en el plus, cuando los movimientos fuertes comenzaron su 2-3 en 5 años. De hecho, son cisnes blancos raros
No son adecuados para el comercio, ya sea, porque después de un mes de drawdown me quedaré sin paciencia y apagar un Asesor Experto tales. Además, está en M5 y el beneficio medio de 1 operación es 0.00005.
Pruébalo en 5 años. A lo mejor funciona mejor.
2 meses de pruebas no es tiempo suficiente. He estado probando a 5 años últimamente. También tuve versiones de tendencia. Así que se sientan en drawdown hasta 2 años. Pero entonces, salió en el plus, cuando los movimientos fuertes comenzaron su 2-3 en 5 años. De hecho, son cisnes blancos raros
No son adecuados para el comercio, ya sea, porque después de un mes de drawdown me quedaré sin paciencia y apagar un Asesor Experto tales. Además, está en M5 y el beneficio medio de 1 operación es 0.00005.
Pruébalo en 5 años. A lo mejor funciona mejor.
Nadie necesita un TS que lleva 2 años en drawdown. Usted está hablando de pruebas, pero el comercio real será aún peor.
Este tipo de cosas me llevaron a cambiar mi enfoque. En mi opinión, necesitamos algoritmos que no tengan como salida números, sino distribuciones de probabilidad (o funciones derivadas de ellas). Un ejemplo serían los modelos MO de la teoría de la supervivencia. A partir de la distribución, se determinan lógicamente los puntos de entrada-salida; por ejemplo, se puede ver la necesidad de "recortar la cola" de la distribución, etc.
He mencionado la barra del 8. Esta es una variante de su enfoque. He trazado las probabilidades de predicción para cada una de las 8 barras. La probabilidad disminuyó gradualmente. Para la octava barra, fue de alrededor del 40%.
Nunca hizo un vídeo sobre estocástica y Navier-Stokes, una pena
Bueno, quizás lo haga, quién sabe.
Me sorprendió otra cosa - la función es muy similar a la figura "Head and Shoulders" - y me picó la curiosidad:
1. ¿Es posible encontrar una fórmula-constante para cualquier otro patrón.
2. Cómo evaluar la plausibilidad de la formación de la barra y la fórmula.
El TS se basa en la predicción de la siguiente barra en R y luego usar esta predicción en un Asesor Experto en MKL4.
Modelo en R.
Funciona en H1, el maestro está en tendencia (ZZ), predice la siguiente barra. OutOfSampe no se utiliza ya que el modelo se recalcula en cada barra.
Entonces, ¿predice el resultado de la barra o el vector ZZ?
Si es esto último, entonces en realidad está estimando la probabilidad de un cambio de tendencia en la siguiente barra, y es obvio que la probabilidad por defecto de continuación es mayor, de ahí los problemas con movimientos fuertes - el punto de cambio del vector ZZ se alcanza rápidamente. El punto de cambio de vector es conocido por el modelo, el movimiento medio del precio también es conocido (el mismo ATR).... Conociendo estos dos parámetros, ¿cuál será la precisión de la predicción?
Tal vez sea más valioso clasificar eventos raros - ¿habrá un movimiento fuerte en la siguiente barra, o en general para el día?
De todos modos, está funcionando bien.
pero tienes que entender la tendencia a largo plazo. y siempre es un juego de adivinanzas 50/50.
Se ve bien, si es una automática completa.
Tal vez sea más valioso clasificar los acontecimientos poco frecuentes: ¿habrá un movimiento fuerte en la siguiente barra o en el día en general?
Eso es operar con noticias, yo no lo hago.
No se ve mal si es una full auto.
¿Se ve mal si no es totalmente automática?