Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2703

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin #:

Bueno, para que no tengas la tentación de hacerlo encajar en la historia.

No tengo ningún motivo ni tentación, es un autoengaño.

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:
No tengo ningún motivo ni tentación de hacerme trampas a mí mismo.

No es plausible: usted quiere"competir", no sólo comparar resultados; de ahí las condiciones que sugerí.

Me interesa comparar resultados, así que puedo probarlo en la historia. ¿Se te ocurre alguna función para activar el modelo, o tengo que sugerirla yo?

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin #:

No es plausible: usted quiere"competir", no sólo comparar resultados; de ahí los términos que he sugerido.

Me interesa comparar resultados, para poder probarlo en el historial. ¿Se le ocurre una función de activación del modelo, o se la sugiero yo?

¿Función de activación del modelo?

Ya no tengo ganas de competir).

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:
¿Función de activación del modelo?

Ya no tengo ganas de competir )

Sugiera su propia variante: la impulsividad es improductiva.

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin #:

Sugiera su propia versión: la impulsividad es improductiva.

Por ejemplo...

Toma un patrón y enseña al modelo a predecir si el patrón funcionará o no...

Haz un conjunto de datos para ello. No habrá muchos datos, y eso es bueno.

Eso es lo que estás haciendo, si mal no recuerdo. Creo que lo estás haciendo bien.

Sugiero que tomemos un patrón de un rebote de precios de la mashka, o lo que quieras....

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:
Por ejemplo.

Toma un patrón y enseña al modelo a predecir si el patrón funcionará o no...

Haz un conjunto de datos para ello. No habrá muchos datos, y eso es bueno..

Eso es lo que estás haciendo, si mal no recuerdo. Creo que lo estás haciendo bien.

Te sugiero que tomes el patrón de rebote del precio, o cualquier patrón que te guste....

Así que esto es a mi entender la función de la activación del modelo - una regla estricta en la ocurrencia de que el modelo se inicia y produce un pronóstico.

Entonces, ¿tal vez usted debe tomar la estrategia de mi artículo?

//+-----------------------------------------------------------------+
//| Возвращает сигнал на покупку или продажу - базовая стратегия
//+-----------------------------------------------------------------+
bool Signal()
{
//Сбрасываем Флаг блокировки открытия позиций
   SellPrIMA=false;  //Открывать отложенный ордер на продажу
   BuyPrIMA=false;   //Открывать отложенный ордер на покупку
   SellNow=false;    //Открывать ордер с рынка на продажу
   BuyNow=false;     //Открывать ордер с рынка на покупку
   bool Signal=false;//результат работы функции
   int BarN=0;       //Число баров без касания МА
   if(iOpen(Symbol(),Signal_MA_TF,0)>MA_Signal(0) && iLow(Symbol(),Signal_MA_TF,1)>MA_Signal(1))
   {
      for(int i=2; i<100; i++)
      {
         if(iLow(Symbol(),Signal_MA_TF,i)>MA_Signal(i))break;//На этом цикле уже был отработан сигнал
         if(iClose(Symbol(),Signal_MA_TF,i+1)<MA_Signal(i+1) && iClose(Symbol(),Signal_MA_TF,i)>=MA_Signal(i))
         {
            for(int x=i+1; x<100; x++)
            {
               if(iLow(Symbol(),Signal_MA_TF,x)>MA_Signal(x))break;//На этом цикле уже был отработан сигнал
               if(iHigh(Symbol(),Signal_MA_TF,x)<MA_Signal(x))
               {
                  BarN=x;
                  BuyNow=true;
                  break;
               }
            }
         }
      }
   }
   if(iOpen(Symbol(),Signal_MA_TF,0)<MA_Signal(0) && iHigh(Symbol(),Signal_MA_TF,1)<MA_Signal(1))
   {
      for(int i=2; i<100; i++)
      {
         if(iHigh(Symbol(),Signal_MA_TF,i)<MA_Signal(i))break;//На этом цикле уже был отработан сигнал
         if(iClose(Symbol(),Signal_MA_TF,i+1)>MA_Signal(i+1) && iClose(Symbol(),Signal_MA_TF,i)<=MA_Signal(i))
         {
            for(int x=i+1; x<100; x++)
            {
               if(iHigh(Symbol(),Signal_MA_TF,x)<MA_Signal(x))break;//На этом цикле уже был отработан сигнал
               if(iLow(Symbol(),Signal_MA_TF,x)>MA_Signal(x))
               {
                  BarN=x;
                  SellNow=true;
                  break;
               }
            }
         }
      }
   }
   if(BuyNow==true || SellNow==true)Signal=true;
   return Signal;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|Получим значение буфера индикатора handle_MA_Signal               |
//+------------------------------------------------------------------+
double MA_Signal(int index)
{
   double MA[1];
   ResetLastError();
   if(CopyBuffer(handle_MA_Signal,0,index,1,MA)<0)
   {
      PrintFormat("Failed to copy data from the handle_MA_Signal indicator, error code %d",GetLastError());
      return(0.0);
   }
//return NormalizeDouble(MA[0],Digits());
   return MA[0];
}

Y, en general, puede utilizar ese Asesor Experto - bueno, usted mejorarlo por sí mismo, la unión a R, pero habrá similitud en los resultados de los puntos de decisión.

[Forester]

Aleksey Vyazmikin #:

Esta es, a mi entender, la función de la activación del modelo: una regla estricta a partir de la cual el modelo se pone en marcha y produce una previsión.

Entonces, ¿tal vez deberíamos tomar la estrategia de mi artículo?

Y, en general, puede utilizar ese Asesor Experto - bueno, se puede refinar por sí mismo, la vinculación a R, pero habrá similitud en los resultados de los puntos de decisión.

¿Puede publicar un archivo CSV para la formación (con respuestas) y para la prueba (sin respuestas)?

[Aleksey Vyazmikin]

elibrarius #:
¿No puedes publicar un archivo CSV para el entrenamiento (con respuestas) y para el test (sin respuestas)?

De ese modo, todo el mundo tiene diferentes predictores: ése es el problema.

Si se trata de ver quién utiliza mejor lo que tiene, la cosa cambia.

[Valeriy Yastremskiy]

Es necesario partir de la misma comprensión de los términos y los objetivos a la hora de establecer las tareas. En esta fase de la comunicación hay que intentar no caer en la sincrosia, es decir, en la alergia al interlocutor, y sólo si se supera esta fase sin sincrosia se pueden esperar resultados.

Zy. es una tarea difícil reunir un equipo de gente que conoces, y es aún más difícil reunir un equipo de gente que no conoces))).

[Uladzimir Izerski]

La cuestión de los socios en el tema de los mercados es complicada. Todos quieren obtener para sí más de lo que dan a sus socios. Confían en los bienes ya preparados de sus socios y huyen a la primera oportunidad cuando consiguen lo que necesitan.

Sin confianza no hay actividad común.

Así que, Aleksey, tienes una tarea difícil).