Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2677

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev #:

La analogía es bastante comprensible, pero no está totalmente desarrollada) Cada "partícula" del mercado reflexiona, intenta comprender el mercado en su conjunto, etc. (como su razonamiento, por ejemplo). Esto lo cambia todo mucho y apenas es posible "captar" esta "física" mediante simples planteamientos ondulatorios.

Cada grillo (partícula) debe conocer su propio lugar). Por supuesto, después de la suposición de que hay capas de comerciantes idénticos, sería bueno tener datos de la bolsa o todos los intercambios)))) en cada tick de las rebanadas de transacción por cantidades / cantidad y por tipos de órdenes y la vida sería más fácil. Pero esto es indirectamente información criminal a la divulgación, aunque vi revelaciones en Internet sobre las acciones iniciales para analizar esta información en la suma a lo largo de los años y el número / volumen de transacciones para la formación de algoritmos TS).

Por supuesto, las operaciones de onda simple no atrapará. Pero tenemos aproximadamente los mismos pensamientos, para señalar una cierta señal de baja amplitud de larga duración / componente o para construir una imagen del comportamiento de las señales en la dinámica teniendo en cuenta su reconocimiento en rodajas y la detección de los desvanecimientos, la aparición de otros nuevos y encontrar los de larga duración.

[vladavd]

Maxim Dmitrievsky #:
Por lo general, se encuentran en una corazonada y no viven mucho tiempo )

Por lo tanto, ya que el tema es sobre el Ministerio de Defensa, me gusta todo tipo de búsqueda de opciones, a veces bastante bueno para encontrar uno

Una señal se encuentra siempre de la misma manera (casi), pero su vida es muy diferente: puede funcionar perfectamente y durante mucho tiempo (si se recibe en un gran TF), pero también puede resultar ser una falsificación, y también puede cambiar significativamente en el camino. Así que no hay miel por ningún lado, por desgracia).

En definitiva, se trata de enfoques ideológicamente diferentes. Pero personalmente encuentro menos fiable la búsqueda de ineficiencias, porque lo primordial no son las ineficiencias, sino la señal en torno a la cual surgen. Las ineficiencias son como pequeños depredadores que vienen a comerse los restos de la presa que se ha llevado el león. Hacen un poco el tiempo, pero sin el león no estarían aquí. Aunque, por supuesto, a veces una manada de hienas puede ahuyentar a un león, pero lo contrario ocurre mucho más a menudo.

[vladavd]

Alexsey Minchenko #:

La mercancía se compra a determinados niveles de precio, para ello se analizan series temporales (cambios de precios en los proveedores), luego compramos al que está más barato y luego vendemos al que tiene un precio más alto. Y no hace falta tener un almacén 😄. Yo lo veo así ))

Bueno eso es un caso especial bastante reducido; para que alguien haga trueque, otro tiene que hacer cosas reales en el mundo real. Este diferencial convergerá algún día (se cerrará la ineficiencia) y el beneficio gratuito se evaporará, tendrá que buscar uno nuevo, y si podrá encontrarlo es una incógnita, porque tontos hay pocos y nadie quiere dar su dinero a cambio de nada. Y el fabricante seguirá haciéndolo como hasta ahora.

[sibirqk]

Las variaciones de precios, en mi opinión, son el resultado de operaciones realizadas en una u otra dirección. Hay muchas transacciones multidireccionales en el mercado al mismo tiempo en una unidad de tiempo. El mejor modelo para describir esto, en mi opinión, es el paseo aleatorio. Pero las probabilidades para describir tal deambulación no son estacionarias, ellas mismas cambian en el tiempo. En realidad, estas probabilidades sólo tienen un significado físico cuando describen el mercado. Y el gráfico de precios que miran los operadores es integral en relación con las dependencias temporales de las probabilidades. Parecería que diferenciando el gráfico de precios, es decir, analizando los rendimientos y voilá, serás feliz. Pero no todo es tan sencillo. La probabilidad actual es la suma de las probabilidades de las transacciones realizadas por distintos grupos de participantes en el mercado. En principio, no hay demasiados grupos de este tipo: inversores a largo plazo, todo tipo de fondos que se centran en el diferencial de tipos de interés, bancos, industriales, especuladores a medio plazo, especuladores a corto plazo, etcétera. Las estrategias de negociación en cada grupo no son muy diferentes y las probabilidades de realizar operaciones dentro de los grupos son lineales y estacionarias durante algún tiempo, aunque a veces pueden cambiar rápidamente. En principio, en mi opinión, Kalman es ideal para predecir las probabilidades de realizar operaciones en cada uno de los grupos de participantes en el mercado. El problema aquí es cómo separarlos, es decir, cómo extraer las características estadísticas de cada grupo. En principio, uno de los enfoques más eficaces, en mi opinión, es utilizar Kalman junto con métodos de aprendizaje automático, pero no sé muy bien cómo hacerlo.

[mytarmailS]

sibirqk tipos de interés, bancos, industriales, especuladores a medio plazo, especuladores a corto plazo, etcétera. Las estrategias de negociación en cada grupo no son muy diferentes y las probabilidades de realizar operaciones dentro de los grupos son lineales y estacionarias durante algún tiempo, aunque a veces pueden cambiar rápidamente. En principio, en mi opinión, Kalman es ideal para predecir las probabilidades de realizar operaciones en cada uno de los grupos de participantes en el mercado. El problema aquí es cómo separarlos, es decir, cómo extraer las características estadísticas de cada grupo. En principio, uno de los enfoques más eficaces, en mi opinión, es utilizar Kalman junto con métodos de aprendizaje automático, pero no sé muy bien cómo hacerlo.

#26694

Separación de velocidad (hft, rango medio, rango largo).

Separación de amplitud.

[Maxim Dmitrievsky]

vladavd #:

Una señal se busca siempre de la misma manera (casi), pero su vida puede ser muy diferente: puede funcionar perfectamente y durante mucho tiempo (si se recibe en una gran TF), pero también puede resultar ser falsa, y además puede cambiar significativamente por el camino. Así que no hay miel por ningún lado, por desgracia)

En definitiva, se trata de enfoques ideológicamente diferentes. Pero personalmente encuentro menos fiable la búsqueda de ineficiencias, porque lo primordial no son las ineficiencias, sino la señal en torno a la cual surgen. Las ineficiencias son como pequeños depredadores que vienen a comerse los restos de la presa que se ha llevado el león. Hacen un poco el tiempo, pero sin el león no estarían aquí. Aunque, por supuesto, a veces una manada de hienas puede ahuyentar a un león, pero lo contrario ocurre mucho más a menudo.

No puede haber una señal en un gráfico de cotizaciones, eso significaría que hay información sobre el futuro contenida en él. Pero como el gráfico es sólo un reflejo del tipo de cambio real en el momento y para periodos pasados, no contiene ninguna información sobre el futuro. Las ineficiencias no se producen sobre una señal, son situaciones que tienen una alta probabilidad de repetirse con el mismo resultado varias o muchas veces. Tampoco son una señal, ya que sólo reflejan otros procesos ocultos o explícitos.

Las ineficiencias son información no descontada por el mercado.

La noción de señal es superflua aquí, porque no lleva a simplificar la comprensión y no añade información nueva. Pero el concepto de mercado eficiente encaja muy bien, porque es informativo y más cercano al tema, y es más amplio.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
En un gráfico de cotizaciones no puede haber ninguna señal, lo que significaría que contiene información sobre el futuro. Pero como el gráfico es sólo un reflejo del tipo de cambio real en el momento y para los periodos pasados, no contiene ninguna información sobre el futuro. Las ineficiencias no se producen sobre una señal, son situaciones que tienen una alta probabilidad de repetirse con el mismo resultado varias o muchas veces. Tampoco son una señal, ya que sólo reflejan otros procesos ocultos o explícitos.

La noción de señal es superflua en este caso, porque no simplifica la comprensión y no añade información nueva. Pero el concepto de mercado eficiente encaja muy bien, porque es informativo y se acerca más al tema.

)))) te has pasado algo con las definiciones

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

)))) estás exagerando las definiciones.

Es economía, hijo. Diploma azul 🤣

Elasticidad de la oferta y la demanda

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Es la economía hijo. Diploma Azul 🤣

Elasticidad de la oferta y la demanda

Ya lo tengo, pregunta contestada, no hay señal en el mercado.

)))))

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

Lo tengo, la pregunta ha sido respondida, no hay señal en el mercado.

)))))

Yay, por fin.

Voy a tomar una foto de los volúmenes económicos que puse debajo de las ruedas en el garaje.