Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2629

[СанСаныч Фоменко]

Aleksey Nikolayev #:

Es posible entender la palabra "buscar" en este contexto de diferentes maneras. Al menos en dos sentidos. Se puede tratar de encontrar manualmente señales que capten la "física" del mercado, o se puede tratar de construirlas mediante MO a partir de los precios brutos.

Buscar significa comparar valores de poder predictivo.

Pero "atrapar" está más cerca de un sitio de citas.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

salió una recomendación en Medium sobre tu tema, puede ser útil, no me metí en ella

Me interesaba este enfoque porque los modelos entrenados se pueden transferir fácilmente al terminal (creo)

https://medium.com/@james_laidler/generating-a-rules-based-system-using-iguanas-762843dd1418

No Max, ese es el abrigo equivocado

[Aleksey Nikolayev]

СанСаныч Фоменко #:

Buscar significa comparar valores de poder predictivo.

No se puede comparar algo que no se encuentra.

SanSanych Fomenko #:

Pero el "enganche" está más cerca de un sitio de citas.

No voy a discutir, cada uno tiene sus propias asociaciones.

[Maxim Dmitrievsky]

Desde mi punto de vista, la ventana de características deslizantes no es un mal absoluto, ya que funciona para series predecibles

El mal absoluto es la sobrediferenciación de lo débilmente predecible, que mata la información sobre los niveles de precios, que a su vez llevan algo de información

Pero el aprendizaje automático está acostumbrado a trabajar sólo con características estacionarias, con la excepción de la regresión lineal

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky regresión lineal

Ambos son malos.

Y los niveles tienen que ser recordados e invariables al tiempo

===========

Por cierto, has tenido una idea interesante sobre la copia de la TS de un Mercado. Es ingenuo, pero puede ser un criterio de intelectualidad del algoritmo para la búsqueda de soluciones. Si el algoritmo puede adivinar las reglas de la TS, significa que sabe algo... En general, es útil discutir la cuestión: ¿Qué algoritmo debe ser capaz de descifrar la TS de otros?

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:
Ambos son malos.

Y los niveles deben ser recordados e invariables al tiempo

===========

Por cierto, has tenido una idea interesante sobre la copia de la ST del Mercado. Es una idea ingenua, pero puede ser un criterio de intelectualidad del algoritmo de búsqueda. Si el algoritmo puede averiguar las reglas de funcionamiento de la ST, significa que sabe algo... En general, es útil discutir la pregunta: ¿Cuál debería ser este algoritmo para poder descifrar la ST de otros

Sólo tienes que descargar los informes del probador de MT5, están en formato xlsx. Allí, todo, el tiempo y las operaciones de beneficio de cualquier bot del Mercado (puede probar cualquier bot de pago de forma gratuita, a continuación, guardar el informe).

pero hay mucha información innecesaria como tablas y gráficos en la parte superior.

es decir, primero, hacer una descarga de informe bot conveniente, y luego pensar en el algoritmo de aprendizaje

La ironía es que no hay muchos bots que valgan la pena en el Mercado, también se vierten después de un tiempo

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

Sólo tienes que descargar los informes del probador de MT5, están en formato xlsx. Allí todo, el tiempo y el beneficio de cualquier bot del mercado (se puede probar cualquier bot pagado de forma gratuita, a continuación, guardar el informe)

pero hay mucha información innecesaria como tablas y gráficos en la parte superior.

es decir, primero, hacer una descarga de informe bot conveniente, y luego pensar en el algoritmo de aprendizaje

la ironía es que no hay muchos bots en el Mercado, también vierten en algún momento

Sí, hacer sparring es una tontería, mi mensaje es pensar en un algoritmo que pueda resolver el TC, entiendes que sólo entrenar un MOSHKA no va a funcionar.

1. Tenemos que averiguar cómo el algoritmo recordará los niveles

2. Cómo construir reglas basadas tanto en índices como en eventos (sin índices)

Creación y enumeración automática de miles de millones de atributos

4. Resolver el TC no es una aproximación, no es una aproximación al resultado, es una solución clara, como la contraseña en Enigma. Este es un paradigma diferente

[Forester]

mytarmailS #:
Sólo estoy tratando de pensar en un algoritmo que podría resolver el TS, usted entiende que sólo la enseñanza de la MO no va a funcionar.

Si hubiera un millón de ejemplos, entonces tal vez MO podría promediar ejemplos a cualquier lógica o combinación de indicadores, etc. Si hubiera 1000 ejemplos, ya sería algo muy promediado y poco probable que coincidiera con el EA original.

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:
Sí la escasez es una tontería, mi mensaje es que se piense en un algoritmo que pueda desentrañar el TS, se entiende que sólo enseñar el MOSHka no va a funcionar

1. Tienes que averiguar cómo el algoritmo recordará los niveles

2. Cómo construir reglas basadas tanto en índices como en eventos (sin índices)

Creación y enumeración automática de miles de millones de atributos

4. Desbloquear la ST no es una aproximación, no es una aproximación al resultado, es una solución clara, como la contraseña del enigma. Este es un paradigma diferente

Es algo creativo, nunca se sabe.

Las operaciones de una TS rentable deben apuntar a un patrón. Si sólo utiliza el precio/tiempo, entonces la selección/aproximación parece posible

[Forester]

Creo que la mejor manera es ejecutar el indicador en el probador en todos los instrumentos posibles para todo el tiempo, y en un símbolo personalizado generado por el GSC. Recoge millones de operaciones en todas las combinaciones posibles del gráfico y entrénate en él. Esta es la única manera de acercarse a cualquier lógica inherente al Asesor Experto.