Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2612
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primer tercio del gráfico - datos nuevos, no implicados en la formación
En las imágenes con 25 y 100 iteraciones se puede ver que mejoró a partir de 100, aunque el máximo fue alrededor de 70Bueno aquí haría una tabla, 3 opciones - 1 modelo, 2 con 25 iteraciones, 2 con 100 iteraciones. Y algunas métricas de los comerciantes (PF, winrate). Todo en OSS. De alguna manera "en algún lugar por ahí una pieza es OSS" y la métrica de calidad es aparentemente una cosa para IS+OOS. Y el OOS puramente medido de forma humana es algo totalmente distinto.
Bueno aquí haría una tabla, 3 opciones - 1 modelo, 2 con 25 iteraciones, 2 con 100 iteraciones. Y algunas métricas de los comerciantes (PF, winrate). Todo en OSS. De alguna manera "en algún lugar por ahí una pieza es OSS" y la métrica de calidad es aparentemente una cosa para IS+OOS. Y el OOS puramente medido de forma humana es algo totalmente distinto.
Hay muchas tablas, sólo te he dado una visión general del principio de funcionamiento.
la idea no está finalizada, experimentos por la noche con café :hlstm siempre funciona con MA, probado hace mucho tiempo
Gracias por el aviso. - olvidar la puerta parecía prometedor, así que decidí empezar a ejecutarlo... gracias por salvarme de un rastrillo) ...
pero aún así pensará en cómo y con qué girar esto
Gracias por el aviso. - olvidar la puerta parecía prometedor, así que pensé en empezar a hacerlo... gracias por salvarme de un rastrillo)
necesita alguna otra pérdida ffs allí, de lo contrario, siempre feats bajo MA como la mejor y más fácil opción (predicción estúpida de los valores pasados)
en kaggle en algún lugar vi exactamente lo mismo zafits, todos lo hacen así )
Hay un montón de placas, sólo una visión general de cómo funciona.
La idea no está finalizada, experimentos por la noche con café :hYa veo, es que no suelo medir nada en el IS a la hora de valorar algo, por eso me llamó la atención.
hay necesidad de algún otro fi de pérdida, de lo contrario siempre fi tará bajo MA como la mejor opción y la más fácil (predicción estúpida de los valores pasados)
He visto exactamente los mismos fetch en algún sitio de kaggle y todos lo hacen )
¿Es posible que se prevea el incremento y no el precio?
Ya veo, es que no suelo medir nada en IS a la hora de evaluar algo, por eso me llamó la atención.
También es interesante ver el número total de operaciones, que disminuye en cada iteración a medida que se eliminan más casos malos
Hasta aquí todo bien.
¿Es posible que se prevea el incremento en lugar del precio?
Creo que sí )
series estacionarias para el aprendizaje, incrementos, luego reconstruido de nuevo al gráficohay necesidad de algún otro fi de pérdida, de lo contrario siempre fi tará bajo MA como la mejor opción y la más fácil (predicción estúpida de los valores pasados)
He visto exactamente los mismos zafits en algún sitio de kaggle, todos lo hacen así )
He aquí otro ejemplo: ahora la venta de gas se hará en rublos, a través de intermediarios seguramente.
Como es fácil de entender, todo se redujo a esquemas de gas inspirados en Timoshenko. Y así es con ustedes (los profesionales). Usted quiere hablar de su conocimiento súper exclusivo del mercado y el resultado es o bien obvios tópicos o algo en la línea de la secta del "inevitable colapso del dólar" o los cuentos de los "expertos" sobre las "leyes de la onda del mercado".