Cursos cruzados: ¿cómo se forman? - página 7

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wise >>:
ДЦ;Символ;BID;ASK;Diff
Lite;EURUSD; 1.4523; 1.4526; -1
FX;EURUSD; 1.4524; 1.4526; 1


А это как считается?! Должно быть -2 в первой строчке и -3 во второй. То есть, ловить нечего.

-1 es la diferencia entre 1,4523 y 1,4524, es decir, entre BID,1 es lo contrario. ASK son iguales como diferentes diferenciales.

Siento no haberlo dejado claro.

 
zhuki >>:

-1 это разница между 1.4523 и 1.4524 т.е между BID,1 это наоборот . ASK равны т.к. разные спреды.

Bueno, hasta ahí llegué. Así que no se tiene en cuenta el diferencial. Y trata de contar que en una casa de bolsa se compra y en otra se vende. ¿Y cuál será la diferencia en pips de dicha operación? Si es positivo, entonces tiene sentido realizarlo y esperar a que la diferencia sea positiva o igual a cero. Entonces fijará su beneficio.


EURUSD; 1,4523; 1,4526; 2
EURUSD; 1,4528; 1,4530; -7


Compró a 1,4526 y vendió a 1,4528, esperando...


EURUSD; 1,4535; 1,4538; -5
EURUSD; 1,4533; 1,4535; 0


Cerramos ambas posiciones en 1,4535. Obtenemos +9 en la primera CC y -7 en la otra, es decir, hemos fijado nuestros 2 puntos de divergencia.
 
wise >>:

Ну, я примерно так и понял. То есть, Вы спред не учитываете. А попробуйте считать так, что в одном ДЦ вы покупаете, а в другом продаете. И какая разница в пунктах от такой операции будет. Если положительная, то есть смысл ее проводить, а потом ждать чтобы в противоположную сторону была положительная или равная нулю разница. Тогда, Вы зафиксируете свою прибыль.


EURUSD; 1.4523; 1.4526; 2
EURUSD; 1.4528; 1.4530; -7


Купили по 1.4526, а продали по 1.4528, ждем...


EURUSD; 1.4535; 1.4538; -5
EURUSD; 1.4533; 1.4535; 0


Закрываем обе позы по 1.4535. Получаем +9 в первом ДЦ и -7 в другом, то есть, зафиксировали свои 2 пункта расхождения.

Es así en esa tabla que estaba en forma de JPG.Allí se tiene en cuenta todo y a veces se abre casi cero en el beneficio total en la suma en dos DT.

Me pediste las cotizaciones y te las di en csv.

 
wise >>:

Так что, а на реальных счетах кто-то наарбитражил 10k? Или там тоже была ловля спайков?

Los árbitros (que no cogen picos) ganaban menos de 100K seguro. Estaba al tanto de esto hace más de un año.

Muy a menudo, además de los filtros, las empresas de corretaje aplicaban cambios de cotización. No podemos cambiar mucho porque todas las empresas de corretaje (las grandes) estaban al tanto del arbitraje, que rápidamente utilizaron esta divergencia de precios. Hace aproximadamente un año casi todas las empresas de corretaje comenzaron a modificar fuertemente sus flujos de cotización, los turnos casi no se utilizan, pero ciertamente se crean situaciones de arbitraje sin ellos. Exactamente igual que en las plataformas interbancarias. Se ha vuelto mucho más difícil "sacar" situaciones, pero están ahí y permiten ganar cantidades relativamente pequeñas (hasta 10K).

Yo nunca lo he hecho, ya que me interesan los resultados más sustanciales.

Ahora los operadores de arbitraje competentes trabajan con pares sintéticos (como en Trade-Arbitrage), esto da mucho más efecto que trabajar directamente (comparar y operar) con pares reales negociados.

 
getch >>:

Арбитражники (не ловля спайков) сделали под 100К точно. Был в курсе этого больше года назад.

Очень частно помимо фильтров ДЦ применяли сдвиг котировок. Сдвигать сильно было нельзя, т.к. все ДЦ (крупные) в курсе присутствия арбитражников, быстро пользующихся подобными расхождениями цен. Около года назад почти все ДЦ стали сильно модифицировать свои потоки котировок, сдвиги почти не применяются, но арбитражные ситуации, конечно, и без них создаются. Точно также, как и на межбанковских площадках. Стало значительно сложнее "выдирать" ситуации, но они есть и позволяют зарабатывать относительно небольшие суммы (до 10К).

Сам этим никогда не занимался, поскольку интересуют более существенные результаты.

Сейчас грамотные арбитражники действуют по схеме работы через синтетические пары (как в Trade-Arbitrage), это дает гораздо больший эффект, нежели работать напрямую (сравнивать и торговать) с реальными торгуемыми парами.

Su Trade-Arbitrage es una obra maestra, es lento porque está escrito en MQL.

Estoy seguro de que el retorno será enorme.

 
getch >>:

Арбитражники (не ловля спайков) сделали под 100К точно. Был в курсе этого больше года назад.

Palabras clave: "hace más de un año" =(

Ahora los arbitrajistas competentes operan en un esquema de trabajo a través de pares sintéticos (como en el comercio-arbitraje), esto tiene mucho más efecto que trabajar directamente (comparar y operar) con pares reales negociados.

Tal vez. Aunque lo dudo. Tendré que comprobarlo yo mismo.

 
zhuki писал(а) >>

Su Trade-Arbitrage es una obra maestra, es lento porque está escrito en MQL.

Estoy seguro de que el retorno será grande.

Gracias.

Escribí sobre la velocidad en los comentarios del Asesor Experto:

Cómo se implementa el algoritmo de búsqueda de situaciones de arbitraje en algunos bancos:

Los programadores, en su mayoría de departamentos de mech-mat y similares, implementan este algoritmo de forma directa, manipulando (sobre todo multiplicando) grandes matrices. Las GPU (muy populares en el comercio de las grandes empresas) son las que más rápido manejan este tipo de acciones. El uso más frecuente es CUDA en Nvidia Tesla.

En general, todo está escrito de frente, pero en CUDA C++. La velocidad de esta solución es alta.

Cómo se implementa el algoritmo de búsqueda de situaciones de arbitraje en Trade-Arbitrage.mq4 :

MQL4 es más lento que C++ en unas 20 veces, y más lento que CUDA en cientos o miles de veces. Pero Trade-Arbitrage.mq4 no está escrito directamente - el algoritmo está optimizado. Por ello, la velocidad de cálculo es superior a 100 Hz.

 
Swan >>:

imho должно быть фсё проще.

например: EURCAD/USDCAD=EURUSD или EURCAD=USDCAD*EURUSD :)

в формуле нада использовать одинаковые цены. таки всегда думал, что беруться цены Bid)

точнее оказалось (Ask+Bid)/2 или Sqrt(Ask*Bid).

No siempre es así. Sí, si hay que multiplicar los cruces, entonces las dos ofertas o las dos peticiones servirán. Y si los divides, son diferentes.

Sí, tenía la idea de utilizar el precio medio indicativo, pero aún no lo he comprobado. Y la diferencia entre las medias aritméticas y geométricas es muy pequeña, de hecho son iguales.

 
zhuki >>:

Ваш Trade-Arbitrage просто шедевр,у него один недостаток он медленно работает потому что написан на MQL.Его надо на что нибудь другое переписать и добавить ещё 3-4 разных ДЦ.

Уверен выхлоп будет огромный.


Yo también tengo la certeza de que los gastos serán enormes...

de unos cuantos DC. :)

 
Mathemat >>:

Дык не всегда так это на самом деле. Да, если кроссы умножать надо, то оба бида или оба аска пойдут. А если делить - то разные.

Да, была мыслишка воспользоваться средней индикативной ценой, но пока не проверил. А разница между средними арифметическим и геометрическим совсем мала, по сути это одно и то же.

EURCAD=USDCAD*EURUSD, ¿qué precio debo tomar? :)


Hice un indicador simple. imprimirá la diferencia entre EURUSD y EURCAD/USDCAD en pips "antiguos".

Se toma el precio medio aritmético.

#property indicator_chart_window
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
 {
double 
EURUSD_Bid=MarketInfo("EURUSD",MODE_BID),
USDCAD_Bid=MarketInfo("USDCAD",MODE_BID),
EURCAD_Bid=MarketInfo("EURCAD",MODE_BID),
EURUSD_Ask=MarketInfo("EURUSD",MODE_ASK),
USDCAD_Ask=MarketInfo("USDCAD",MODE_ASK),
EURCAD_Ask=MarketInfo("EURCAD",MODE_ASK);

double
EURUSD=( EURUSD_Bid+ EURUSD_Ask)/2,
USDCAD=( USDCAD_Bid+ USDCAD_Ask)/2,
EURCAD=( EURCAD_Bid+ EURCAD_Ask)/2;

if( USDCAD!=0.0)
Print(10000*( EURUSD- EURCAD/ USDCAD));

  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

la diferencia es de menos de un pip en ambas direcciones y es lo suficientemente precisa.

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