Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2084
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Si una frecuencia tiene la máxima amplitud, entonces es la más fácil de extraer de la señal y dará la mayor ganancia, imagina la suma de senos, uno con una amplitud de 10, el otro con una amplitud de 100.
En mi opinión, el indicador ideal es un oscilador (filtro de paso de banda) sintonizado con la frecuencia de máxima amplitud.
Por cierto, ¿puedes mostrar cómo se ve este filtro en el trabajo...
Quizás realmente esos TC's son mucho más limpios para filtrar con armónicos...
esta métrica no significa nada para los bots
por qué medir con él )
Sé lo que quieres decir, y estoy de acuerdo, pero olvidémonos de los mash-ups y los armónicos...
Necesitamos una forma universal de extraer los parámetros óptimos...
Imagínese otra TS, negociando el MACD en la intersección de la línea cero con la línea de señal, ¿el periodo óptimo de dicha TS estará sincronizado con la frecuencia armónica con la máxima amplitud?
En mi opinión, no.
Se puede encontrar en el espectro, pero no es posible encontrar un "bouquet" de varias funciones para TC.
Un mcd es un filtro pasa-banda + un filtro pasa-bajos del mismo. Por espectro obtenemos la frecuencia de corte - 2 parámetros, tomamos una línea de señal arbitrariamente, se añade el suavizado y el retardo
El macd es un filtro paso banda + un filtro paso bajo de la misma. Obtenemos la frecuencia de corte del espectro - 2 parámetros, tomamos la línea de la señal arbitrariamente, añade suavizado y retardo
Entonces, ¿básicamente cualquier indicador puede ser descrito por una combinación armónica?
No necesitas esos indicadores, necesitas los armónicos adecuados para sustituirlos, y si construyes reglas por armónicos, puedes modelar cualquier sistema por indicadores...
¿Por qué medir con él entonces?)
sólo para mostrar
¿Puede mostrarme cómo es este filtro en funcionamiento...
Quizás realmente esos TC's son mucho más limpios para filtrar con armónicos...
por qué medir con él entonces )
Sin mirar al futuro tan-tan
De hecho, se puede describir cualquier indicador mediante una combinación de armónicos...
No necesitas esos indicadores, necesitas los armónicos adecuados para sustituirlos, y si construyes reglas basadas en los armónicos, puedes modelar cualquier sistema sobre indicadores...
El problema clásico sobre este tema en nuestro ámbito es la teoría de la cartera de Markowitz. No se obtiene una, sino muchas carteras óptimas; la elección de una en particular se hace en función de las preferencias del operador en cuanto a la relación entre el beneficio y su volatilidad.
La cuestión es filosófica, pico alto o meseta mucho más baja, o alta densidad en un punto pequeño o media en un volumen mayor)) Y cuando hay 5 parámetros ya es complicado). El problema de la cartera, por un lado es multifactorial, por otro lado cada cartera tiene un parámetro de salida del tiempo. Sigue siendo una tarea diferente a la optimización del periodo de Mashka para la mejor descripción (más cercana en frecuencia y amplitud) de las características de la serie.
No he llegado a las noticias, así que puedo obtener una serie de precios y compararla con una de noticias o analizar la de noticias en el probador.
sólo para mirar
se toma una ventana de precio deslizante de 10-20
hacer PCA en 10 componentes
tomar cada componente y hacer PCA en él pero en la ventana deslizante + - 100
ponlo en el modelo y obtén tus precisiones del 0,7 al 0,75%.
El problema clásico sobre este tema en nuestro ámbito es la teoría de la cartera de Markowitz. En este caso, no se obtiene una, sino muchas carteras óptimas; la elección de una en particular se realiza en función de las preferencias del operador en cuanto a la relación entre el beneficio y su volatilidad.
Descripción de la serie de precios. (para mí).
La tendencia no puede ser perpetua. Un estado estable, por supuesto. La probabilidad de estados estables a plazo es mayor en el rango de +20% del mínimo, -20% del máximo en la historia suficiente. En diferentes escalas la serie se comporta igual.
Lo que sí es similar es la temperatura y el precio. La temperatura se mide de forma discreta en el tiempo mientras que la temperatura es continua y hay una diferencia entre las mediciones, y sabemos con alta probabilidad que esta diferencia es casi siempre menor que algún valor X. La serie es similar en que hay una diferencia entre los ticks. Y también sabemos con alta probabilidad que esta diferencia es menor que algún valor de X. Los gepas y las erupciones volcánicas con tsunamis también son similares).
Y estas X dependen de la escala de tiempo).
Este artículo lo tiene todo
Gracias, lo he leído... no lo he entendido todo, pero eso es culpa mía))