Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2082
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Por alguna razón no pude encontrar ninguna discusión sobre el uso de MO para el comercio de noticias en este foro. No he encontrado nada de ese tipo aquí?
No he encontrado ningún archivo gratuito, salvo el adjunto, tampoco he encontrado ninguno de pago. Yo no lo he utilizado. Otra fascinación.
Archivo desde aquí.
Todo lo demás sólo se analiza desde los sitios por uno mismo. y tampoco hay pregrados.
Simplemente, la optimización por varios criterios en el espacio de los parámetros da lugar a conjuntos (Pareto) en lugar de puntos individuales.
No hay un largo camino hasta Lobachevsky's)))) ¿Podemos remitir el equilibrio entre la potencia del motor y el confort a una tarea de optimización? Teniendo en cuenta la comprensión actual, lo considero como una tarea de optimización, como una búsqueda del mejor equilibrio. Toda la ergonomía está en el mismo lugar.
Déjeme mostrarle un ejemplo sencillo...
Tenemos un sistema de trading sobre dos varillas con periodos de 10 y 20, trading por cruces, clásico...
La bolsa es un filtro de paso bajo, el periodo de la bolsa es el parámetro de control
En este caso, el parámetro de control es la constante 10 y 20
el reto: en un segmento de mercado determinado, obtener parámetros de control DINÁMICOS (no una constante) de cada cortadora para que sean óptimos en términos de beneficios
este es el criterio 1
criterio #2 : los parámetros dinámicos recibidos deben ser similares a una función continua, no una dispersión caótica de puntos.
¿Cómo ve la solución a este problema?
No recuerdo haberte conocido personalmente...
La pregunta aquí no es sobre la optimización, sino sobre la elección de los predictores. La pregunta para este problema es: "¿Qué predictores deben elegirse para una gestión óptima de los periodos de AM?", que es una pregunta un tanto filosófica, y no tengo una respuesta para ella.
Sí
¿Puedes explicar, para los tontos, cómo obtengo los periodos correctos para las mezclas a partir de los coeficientes de Fourier?
Determine el tamaño de la ventana para el análisis, por ejemplo, 101 (para la simetría). Se toman los datos con medio período de antelación y se necesitan incrementos (50 barras hacia adelante, para obtener la barra actual en el centro de la ventana). Con estas 101 barras se obtiene la transformada de Fourier (espectro de frecuencias). Encuentre la frecuencia máxima en amplitud, puede haber varias frecuencias - sólo elija la que necesita. La frecuencia es de 1/periodo. Si, por ejemplo, la amplitud máxima con período es 20, entonces las frecuencias por encima y por debajo de esta frecuencia deben ser eliminadas con el filtro. A partir de las frecuencias de corte, se obtienen los periodos MA, 1/frecuencia.
No recuerdo que nos conozcamos personalmente...
Para este problema, la pregunta es: "¿Qué predictores deben elegirse para la gestión óptima de los periodos de AM?" Es una pregunta un tanto filosófica, y no tengo una respuesta para ella.
No hay filosofía, predictores y otras herejías. ¡Debe encontrar una función que gestione el indicador para maximizar el beneficio! La tarea consiste en la maximización, la OPTIMIZACIÓN CLÁSICA!
¡No hay filosofía, predictores y otras tonterías, tenemos que encontrar una función que gestione el indicador para maximizar el beneficio!
Bien.
la función controla el indicador.
¿cuáles son las variables y/o constantes de entrada de esta función de control?
¿qué se introduce en la entrada de la función de control?
Eso es todo. Se me acabaron las preguntas capciosas.
¿por qué utilizar los asistentes cuando se puede utilizar directamente una función de control en el comercio?
Bien.
la función controla el indicador.
1) ¿cuáles son las variables y/o constantes de entrada de esta función de control?
2) ¿qué se alimenta a la entrada de la función de control?
Eso es todo. Se me acabaron las preguntas capciosas.
1) la gama de periodos de ondulación que hay que atravesar
2) la función de control es el período óptimo para la máquina, lo que puede ser alimentado a la entrada del período para la máquina?
eres un experto como yo alon musk.
¿por qué utilizar un cuadro de mando cuando se puede utilizar directamente la función de accionamiento en el comercio?
Determine el tamaño de la ventana de análisis, por ejemplo, 101 (por simetría). Tomar los datos con medio período de antelación, se necesitan incrementos (50 barras de antelación, para que la barra actual esté en la mitad de la ventana). Con estas 101 barras se obtiene la transformada de Fourier (espectro de frecuencias). Encuentre la frecuencia máxima en amplitud, puede haber varias frecuencias - sólo elija la que necesita. La frecuencia es de 1/periodo. Si, por ejemplo, la frecuencia máxima con período es 20, entonces el filtro debe ajustarse para eliminar las frecuencias por encima y por debajo de esta frecuencia. Si se utilizan frecuencias de corte, se obtendrán períodos de MA, 1/frecuencia.
Más o menos lo tengo... Pero todo esto describe más o menos un volante de inercia ideal, y he dado dos volantes para simplificar el ejemplo, puede haber cualquier conjunto de funciones...
Imagínese que la TS de 5 indicadores, deberíamos sintetizar al menos 5 funciones de diferentes indicadores, tal vez Fourier no ayude aquí...
Y en general no está claro si las frecuencias describen el control ideal...
Así que eres un experto como yo, Ilon Mask.
depende de lo que se fume
Ya veo... Pero todo esto describe más o menos una máscara ideal no retrasada, y he dado dos máscaras por simplicidad como ejemplo, puede haber cualquier conjunto de funciones...
Imagínese que la TS de 5 indicadores, debemos sintetizar al menos 5 funciones de diferentes indicadores, tal vez Fourier no ayude aquí...
Y en general no está claro si las frecuencias describen un control ideal...
Si una frecuencia tiene la máxima amplitud, es más fácil extraerla de la señal y dará el mayor beneficio, imagina la suma de senos, uno con una amplitud de 10, el otro con una amplitud de 100.
En mi opinión, el indicador ideal es un oscilador (filtro de paso de banda) sintonizado con la frecuencia de máxima amplitud.