Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1041

[Yuriy Asaulenko]

Maxim Dmitrievsky:

continuar...

Continúa en los libros de texto).

[Maxim Dmitrievsky]

Yuriy Asaulenko:

Continúa en los libros de texto).

trata de entender lo que he escrito e imagina, para empezar. No estoy hablando de la clásica akf.

[Dmitriy Skub]

Alexander_K2:

No, bueno, podría estar equivocado, Dimitri - no estoy en condiciones de comparar todo. Acabo de ver la periodicidad de ACF en EURJPY en Erlang de orden 30 y me he emocionado... No lo había visto antes...

Mientras se cansa de golpear el hielo, piense en el hecho de que ambas escalas de precio/tiempo no son intrínsecamente lineales. Esto es así si se enfoca desde una perspectiva puramente de algo-trading (sin entender el mercado).

[[Eliminado]]

Maxim Dmitrievsky:

En cuanto a la ACF, sigo manteniendo la opinión de que los rendimientos deben invertirse a partir de cierto punto, y buscar el mejor punto en el que haya una clara periodicidad en la acf en ambos trozos. Entonces predice algo basado en los retornos invertidos del pasado. Pero hasta ahora, por supuesto, no lo he hecho yo :)

Los errores, por cierto, también serán muy significativos, pero la predicción no será tan aleatoria como con todas estas autoregresiones y garches. + Hay que hacer un modelo específico para diferentes situaciones.

Eso es una tontería...

No es de extrañar que no sepas ni entiendas lo que es una función de autocorrelación, lo que da, lo que puede y no puede hacer, para qué se utiliza, es decir, su ámbito de aplicación y las tareas que se le asignan.

para

¿has averiguado qué significa aproximación?

[Maxim Dmitrievsky]

Oleg avtomat:

Eso es una tontería...

No es de extrañar que no sepas ni entiendas qué es una función de autocorrelación, qué hace, qué puede y qué no puede hacer, para qué se utiliza, es decir, su ámbito de aplicación, y las tareas que se le asignan.

Olezhek, vete a pastar a tu propio hilo de ondas. Esta es para personas inteligentes e intelectualmente avanzadas. No mires también a Asaulenko, hace tiempo que no...

[[Eliminado]]

Maxim Dmitrievsky:

Olezhek, vete a pastar a tu propio hilo con las setas. Esta es para personas inteligentes e intelectualmente avanzadas. Tampoco mires a Asaulenko, ha sido...

Te doblo la edad y te guardas tu homosexualidad para ti.

[Maxim Dmitrievsky]

Oleg avtomat:

Escucha, tonto, no seas grosero. Te doblo la edad, y guárdate tu homosexualidad para ti.

Eres mayor que yo y escribes como si tuvieras 3 años, Oleza. Supongo que es tardía.

[Igor Makanu]

Alexander_K2:

2. el ACF en la ventana deslizante debe ser:

aquí hay un buen artículo con ejemplos https://www.mql5.com/ru/articles/292

[mytarmailS]

¡Hola!

¿Hay algún experto de la teoría fractal entre los participantes, puede alguien explicar cómo se puede utilizar en la previsión de series, bueno, hemos calculado el Hearst, hemos calculado la dimensión fractal de la serie y luego qué hacer con ella?

Por ejemplo, ¿podemos utilizar la teoría de los fractales para evitar la necesidad de contemplar muchos marcos temporales?

¿Podemos utilizar esta teoría para encontrar los mismos patrones en diferentes marcos temporales?

[Grigoriy Chaunin]

No se puede. Compruebe las divisas para el índice Hearst. Muestra claramente la aleatoriedad del mercado. ¿Y qué se puede encontrar en un mercado aleatorio? Sólo Martin. Pero, por otro lado, hay ineficiencias en el mercado de diferentes tiempos de existencia. Y ganan dinero con ellos. Y esto no es casualidad. Así que deberíamos ir en la dirección de buscar las ineficiencias. Me gustaría automatizar este proceso. Pero no sé por dónde empezar. Las redes neuronales no son adecuadas para esto. Necesitan patrones preparados para el aprendizaje.