Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 768

[Aleksey Vyazmikin]

Mihail Marchukajtes:

Generalmente, comercio en forex, los datos se toman de la bolsa CME vía KD. Por lo tanto, es relevante...

En general, cualquier persona interesada en FORTS. Comprobado el TS en Si, esto es un dólar no efectivo a rublo en el moex. Bolsa de Moscú. El resultado es de idéntica calidad. El problema es que tengo MT5, he hecho el 99% de MT5, pero me he quedado con MT5 y su cálculo es muy lento. No lo entiendo. Este cálculo es demasiado complicado para MT5. Si estoy interesado en promover el TS para FORTS, se lo agradecería.

Te diré cuál es el inconveniente donde está el problema.....

.

Si creas una rama, tal vez alguien te ayude...

[Mihail Marchukajtes]

Como prometí, estoy publicando los resultados del método Dr.Trader....

> cat("Accuracy on train data:", Accuracy(y_pred = predictionTernTrain, trainTable[,TARGET_COLUMN]), "\n")
Accuracy on train data: 0.6666667 

> cat("Accuracy on test data:", Accuracy(y_pred = predictionTernTest, testTable[,TARGET_COLUMN]), "\n")
Accuracy on test data: 0.6666667 

Y aquí por recomendación del Arlequín no empezó a hacer, puede que haga y exponga. Adjunto el archivo de formación ....

library(corrplot)

#  Сгенерим данные

data <- seq(0, 2*pi, 0.1)
x1 <- 5*cos(data)
x2 <- 2*sin(data)
target <- ifelse(x1 + x2 > 0, 1, 0)

#  Соберем в датафрейм

z <- data.frame(data, target, x1, x2)

head(z) #  Смотрим что получилось
str(z)  # + структуру

#  Посмотрим диаграммы размахов ("ящики с усами")

boxplot(z[,-1])

#  И корреляционную матрицу

corm <- cor(z[,-1])
corrplot(corm, method = "color", addCoef.col = "darkgreen",
addgrid.col = "gray33", tl.col = "black")

[Ivan Negreshniy]

Mihail Marchukajtes:

Como prometí, estoy publicando los resultados del método Dr.Trader....

Y aquí por recomendación del Arlequín no empezó a hacer, puede que haga y exponga. Adjunto el archivo de formación....

[Maxim Dmitrievsky]

Mihail Marchukajtes:

No lo he hecho como recomienda Trickster, quizás alguien lo haga y lo publique. Adjunto el archivo de formación....

¿Crees que está dando un buen consejo?

Lleva quién sabe cuántos años jugando con R, ahora se ríe a carcajadas sin ganar nada :)

es raro que tu prueba y trey sean iguales, hay un error en alguna parte

entonces no tiene sentido hacerlo en absoluto

[Ivan Negreshniy]

Maxim Dmitrievsky:

¿Crees que está dando un buen consejo?

Lleva años jugando con R, ahora se ríe a carcajadas sin ganar nada :)

es extraño que tu test y trein sean iguales, hay un error en alguna parte

y parece que sigue teniendo el mismo conjunto pequeño, ¿no? entonces no tiene sentido hacerlo en absoluto

Sí, un conjunto de 30 líneas no es serio... Si incluso decenas de miles, podría ejecutar el entrenamiento e incluso generar el código fuente, lo estoy probando ahora mismo

[Ivan Negreshniy]

y aquí está la matriz de correlación del gráfico en zigzag

[Maxim Dmitrievsky]

Otro buen artículo sobre RL

https://ac.els-cdn.com/S2212567112001220/1-s2.0-S2212567112001220-main.pdf?_tid=cde6f522-59e2-41c6-b12f-e1719dca6bad&acdnat=1521966710_8eeed067d4b093ed5ba6acacac6a0efd

[Dr. Trader]

Mihail Marchukajtes:

Como prometí, estoy publicando los resultados de la formación del método Dr.Trader....

Qué imprimirá el siguiente código
cat("Mejor puntuación R^2:",max(gaResult@fitness),"\n")
si se llama después de seleccionar los parámetros y crear un modelo? Tiene que ser mayor que 0. Muy bien, si es mayor que 0,5. Lo ideal es que si ==1.
Este es el resultado de la validación cruzada sólo con los datos de entrenamiento.

[Dr. Trader]

Maxim Dmitrievsky:

es extraño que su prueba y la pista son iguales en akurasi, hay un error en alguna parte

Guru siempre tienen la misma prueba y trey en akurasi, todo es normal

[Mihail Marchukajtes]

No, la prueba y el tren son lo mismo, porque los datos de la prueba aún no están disponibles, aparecerán en una semana. Eso es lo que he hecho para ver qué pasa...

Voy a intentar añadir el código y ver qué pasa en R