Prueba de un EA basado en ticks - página 4
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¿Cuánto de lo que muestra el probador se corresponde con el comercio real?
Tengo un Asesor Experto que trabaja con ticks (sólo se analizan los ticks, no se utiliza el TF). ¿En qué medida los resultados se corresponden con el comercio real?
. . .
Hace una semana también probé algunos EA para 2010-2016 y obtuve resultados sorprendentes en ticks reales con un drawdown máximo de ~3%.
Y comenzó a estudiar esta "perfección".
He descubierto esto: al principio de la prueba piensa durante mucho tiempo (por supuesto después de cargar los datos de los ticks), algo se convierte en el interior, y luego comienza la prueba con una velocidad colosal sin reducción, se salta algunos días, a veces medio mes.
Y esos días probados después de la última actualización del Asesor Experto no son como una prueba antes de la actualización.
Aunque la prueba se ejecuta con ticks reales, lo más probable es que este AE analice primero todos los ticks del periodo de prueba especificado, identifique (virtualmente) aquellos días en los que la rentabilidad es alta con un drawdown menor, guarde esos días en una matriz o en un archivo, y luego inicie la prueba utilizando sólo esos días rentables que fueron guardados.
Estas dudas , por supuesto, no eran, si este Asesor Experto tenía una señal correspondiente, por lo que podría comprobar. Y, por desgracia, muchos usuarios ingenuos se lo creen.
P.D. Como se dice: "Si no te pillan, no eres un ladrón".
Hace tiempo que utilizo indicadores escritos por mí mismo que simulan las operaciones en lugar de un comprobador.
Este enfoque permite realizar la prueba al instante.
Aconsejo
Hace una semana también probé un determinado EA para 2010-2016 y obtuve resultados sorprendentes en ticks reales con un drawdown máximo de ~3%.
Y comenzó a estudiar esta "perfección".
He descubierto esto: al principio de la prueba piensa durante mucho tiempo (por supuesto después de cargar los datos de los ticks), algo se convierte en el interior, y luego comienza la prueba con una velocidad colosal sin reducción, se salta algunos días, a veces medio mes.
Y esos días probados después de la última actualización del Asesor Experto no son como una prueba antes de la actualización.
Aunque la prueba se ejecuta con ticks reales, lo más probable es que este AE analice primero todos los ticks del periodo de prueba especificado, identifique (virtualmente) aquellos días en los que la rentabilidad es alta con un drawdown menor, guarde esos días en una matriz o en un archivo, y luego inicie la prueba utilizando sólo esos días rentables que fueron guardados.
Estas dudas , por supuesto, no eran, si este Asesor Experto tenía una señal correspondiente, por lo que podría comprobar. Y, por desgracia, muchos usuarios ingenuos se lo creen.
P.D. Como se dice: "Si no te pillan, no eres un ladrón".
Hace tiempo que utilizo indicadores escritos por mí mismo que simulan el comercio en lugar de un probador.
Este enfoque permite realizar la prueba al instante.
Aconsejo
¿Puede ser más específico? Con el mayor detalle posible, para que lo entienda.
El indicador simula la estrategia de negociación, calcula la equidad, el drawdown, etc.
Puede establecer los parámetros de entrada de la estrategia en el indicador de la misma manera
Pero tienes que escribirlo tú mismo
Eso es probablemente todo
El indicador simula la estrategia de negociación, calcula la equidad, el drawdown, etc.
Puede establecer los parámetros de entrada de la estrategia en el indicador de la misma manera
Pero tienes que escribirlo tú mismo
Eso es probablemente todo
Añade estas líneas a la fuente
Nueva prueba. Los resultados son mejores, porque en el primer caso la red de arrastre no funcionó correctamente. He añadido lo que has pedido.
Una nueva prueba. Los resultados son mejores, porque en el primer caso la red de arrastre no funcionó correctamente. Se ha añadido lo que has pedido.
La forma más fácil de comprobar si las operaciones en el mismo periodo en el probador y en la demo son las mismas. Si no coinciden, entonces comprueba si el beneficio en el tester y en la demo, al menos aproximadamente. Si quieres comprobarlo en la realidad, ¿cómo si no? Parece que no es difícil depositarlo en la demo durante una semana.
¿Por qué utilizamos el periodo H1 si operamos con ticks?
Se ha añadido lo que has pedido.
Sólo puedo ver el informe. Se le pidió las últimas líneas del registro del probador, donde están los detalles del deslizamiento.
ZZZ El error en el informe se revela - la retirada se muestra al principio y no al final.