Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 536
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Prueba a añadir desviaciones estándar de las Bandas de Bollinger o de las Envolventes, para los bordes del canal, es interesante.
"Interés abierto de Forts", me pregunto quién emite los datos reales de estos indicadores.
De nuevo no lo entiendo, ¿qué es un "QD"?
KD es el cluster delta....
Los datos reales se emiten desde el mercado de futuros de todo tipo.
En cuanto al bollinger y otros indicadores basados en el precio, creo que son secundarios. Más bien son la consecuencia, pero no la causa del precio.
El delta+Volumen+OI= la base del precio del instrumento. Y los creadores de mercado tienen acceso a ella. Pero nosotros no. El OM no es una cura universal, sólo mejora el modelo en un 5-10%, pero puede ser suficiente.
Todas las personas reciben esta información, pero muy pocas pueden utilizarla correctamente. Por eso está abierto a todos. Una cosa es saber, y otra cosa es ser capaz de aplicar... Como este .....
Últimamente he estado pensando mucho en la naturaleza del conocimiento. Imaginemos que tenemos una serie cloze y en base a esta serie empezamos a construir diferentes índices. Desviaciones estándar, bollinger, etc. Al construir sobre la base del tipo de derrame de precios de las conversiones aumentamos la cantidad de conocimiento en esta área???? Creo que no. Sólo ampliamos la dimensionalidad del campo añadiendo subdimensiones estocásticas y demás. SÍ aumenta la dimensionalidad del campo de la información, pero ¿aumenta el conocimiento en este campo? Creo que no. No importa cómo retorzamos las series temporales, convirtiéndolas en cálculos cada vez más complejos, el conocimiento que tenemos dentro de ese campo, por muy grande que sea, no lo aumentamos. Podemos aumentar los conocimientos añadiendo a este campo datos completamente diferentes tomados de otra serie temporal. En otras palabras, no importa cuántas veces rotemos el CLOZE, podemos obtener conocimientos adicionales en este campo añadiendo volumen o delta u OI o todo en conjunto. Es la adición de nuevos datos de otras fuentes lo que lleva a un mayor conocimiento en esta muestra del campo de la información.
Ahora mismo estoy usando Delta y Volumen. Pero no importa cuántas veces los transforme, sólo puedo añadir conocimiento añadiendo OM o Expectativas de Mercado (sonrisa). También añadir conocimiento a la muestra de estadísticas servirá para obtener datos del mercado de futuros de Shanghai + si se añaden índices o acciones europeas + si se añaden las fases lunares, también aumentará el CONOCIMIENTO en la muestra. Por lo demás... Por mucho que se retuerza o convierta el CLOZE, los conocimientos en este ámbito o muestra no aumentarán. IMHO
KD es un cluster delta....
Estos datos se emiten en realidad desde el mercado de futuros.
En cuanto al Bollinger y otros indicadores, que se basan en el precio, creo que son secundarios. Más bien son la consecuencia, pero no la causa del precio.
El delta+Volumen+OI= la base del precio del instrumento. Y los creadores de mercado tienen acceso a ella. Pero nosotros no. La OM no es una cura universal, sólo mejora el modelo en un 5-10%, pero puede ser suficiente.
Todas las personas reciben esta información, pero muy pocas pueden utilizarla correctamente. Por eso está abierto a todos. Una cosa es saber, y otra cosa es ser capaz de aplicar... Así que .....
Me refería a las "desviaciones estándar" para los datos calculados, no para las cotizaciones.
ejemplo en el gráfico (combinación de barras para las cotizaciones y el indicador), los puntos de entrada son bien rastreables.
Me refería a las "desviaciones estándar" para los datos calculados, no para las cotizaciones.
Ejemplo en el gráfico (combinación de barras para las cotizaciones y el indicador), los puntos de entrada están bien trazados.
Es en esta visión del mercado. Aquí y ahora. No es un hecho que estos ajustes sean relevantes en el futuro. Por lo demás, sí, yo también utilizo índices construidos con datos distintos al clos kotir. Tiene sentido. Verás, la cosa es. Lo más importante en el mercado no es la rentabilidad o la ganancia del sistema. Lo más importante en el mercado es la estabilidad en todo. Lo único estable en el mercado ahora es la pérdida de depósitos. Ahí es donde se dice que la estabilidad es un signo de habilidad. Pero no necesitamos esta estabilidad. Si se instalan pavos ahora, no significa que vayan a funcionar mañana. ¡¡¡¡¡IMHO!!!!!
Me refería a las "desviaciones estándar" para los datos calculados, no para las cotizaciones.
ejemplo en el gráfico (combinación de barras para las cotizaciones y el indicador), los puntos de entrada son bien rastreables.
los cuadrados están dibujados por las orejas
Últimamente he estado pensando mucho en la naturaleza del conocimiento. Imaginemos que tenemos una serie cloze y en base a esa serie empezamos a construir diferentes índices. Desviaciones estándar, bollinger, etc. Al construir sobre la base del tipo de derrame de precios de las conversiones aumentamos la cantidad de conocimientos en esta área???? Creo que no. Sólo ampliamos la dimensionalidad del campo añadiendo subdimensiones estocásticas y demás. SÍ aumenta la dimensionalidad del campo de la información, pero ¿aumenta el conocimiento en este campo? Creo que no. Por mucho que retorzamos las series temporales, transformándolas en cálculos cada vez más complejos, el conocimiento que tenemos dentro de ese campo, por muy grande que sea, no lo aumentamos. Podemos aumentar los conocimientos añadiendo a este campo datos completamente diferentes tomados de otra serie temporal. En otras palabras, no importa cuántas veces rotemos el CLOZE, podemos obtener conocimientos adicionales en este campo añadiendo volumen o delta u OI o todo en conjunto. Es la adición de nuevos datos de otras fuentes lo que lleva a un mayor conocimiento en esta muestra del campo de la información.
Ahora mismo estoy usando Delta y Volumen. Pero no importa cuántas veces los transforme, sólo puedo añadir conocimiento añadiendo OM o Expectativas de Mercado (sonrisa). También añadir conocimiento a la muestra de estadísticas servirá para obtener datos del mercado de futuros de Shanghai + si se añaden índices o acciones europeas + si se añaden las fases lunares, también aumentará el CONOCIMIENTO en la muestra. Por lo demás... Por mucho que se retuerza o convierta el CLOZE, los conocimientos en este ámbito o muestra no aumentarán. IMHO
la regla principal de tehanalysis es qué? derecho, el precio tiene todo en cuenta. La econometría no paramétrica (que incluye el MO) sólo investiga los efectos, no las causas... ¿difícil? Sí, pero quién lo discutiría :)
las plazas son un poco rebuscadas
Posiblemente. ¿En qué fecha y con qué símbolo probaremos la hipótesis?
Tal vez. ¿En qué fecha y con qué símbolo probaremos la hipótesis?
Bueno, incluso puedo decir por los gráficos que no están realmente dibujados allí ... no va a funcionar, es demasiado simple )
Incluso puedo ver en los gráficos que no están exactamente dibujados allí ... no va a funcionar, es demasiado simple)
He dado un ejemplo con áreas indicadas por rectángulos y los propios candelabros por líneas verticales. Y no he dicho nada de alta precisión, sólo que hay una cierta regularidad.
la regla principal de tehanalysis es qué? derecho, el precio tiene todo en cuenta.
buena regla). De ello se deduce automáticamente que el precio tiene en cuenta no sólo el presente, sino también el futuro previsible. Esto significa automáticamente que cualquier previsión de precios es imposible.