Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 379
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https://habrahabr.ru/post/243211/
Aquí hay un buen post sobre el reentrenamiento NS, he reproducido los resultados, mis predicciones ARIMA coincidieron, pero NS me dio algo diferente :)
El enlace de arriba es sólo un asesino para NS porque ARIMA es un modelo que tiene un uso muy limitado en los mercados financieros.
El artículo no probó el ARCH, así que es completamente imposible decir cómo se comportará este modelo en el futuro.
Tenemos que tratar con GARCH. Y luego, para perfeccionar los datos iniciales, estos modelos deben aplicarse junto con el aprendizaje automático.
Tenemos que hacer GARCH. Y luego aplicar estos modelos junto con el aprendizaje automático para refinar los datos de entrada.
Sí, el tren de mi mente parece moverse hacia la comprensión
El enlace dado es simplemente mortal para NS, ya que ARIMA es un modelo con una aplicación muy limitada a los mercados financieros.
El artículo no ha hecho pruebas para el ARCH, por lo que es completamente imposible decir cómo se comportará este modelo en el futuro.
Tenemos que tratar con GARCH. Y luego hay que aplicar estos modelos junto con el aprendizaje automático para perfeccionar los datos iniciales.
¿Has usado azure machine learning studio? Creo que es genial.
El modelo entrenado se almacena en la nube y los resultados pueden recuperarse a través de un servicio web, evitando todo tipo de dlls. La versión inicial es gratuita. Es compatible con R.
¿has utilizado ya el azure machine learning studio? creo que es muy bueno.
El modelo entrenado se almacena en la nube y los resultados pueden recuperarse a través de un servicio web, evitando todo tipo de dlls. La versión inicial es gratuita. Soporte R.
No, no lo he hecho.
Soy muy escéptico en cuanto a la innovación. Siempre intento responder a una pregunta: si sigo el progreso, ¿aumentarán mis beneficios, al menos en mis sueños?
Y la nube... ¿dónde está? Así que Internet no funciona, pero el ordenador sigue ahí y puedes trabajar.
No lo he probado.
Soy muy escéptico en cuanto a la innovación. Siempre intento responder a una pregunta: si sigo el progreso, ¿aumentarán mis beneficios, al menos en mis sueños?
Y la nube... ¿dónde está? Así que Internet no funciona, pero el ordenador sigue ahí y puedes trabajar.
No se puede trabajar sin Internet :) Me he pasado casi por completo a la nube... Si el sistema se estropea o el ordenador muere, lo restauro y sin problemas... Incluso he ido a algún sitio sin mi portátil, he ido a casa de otra persona y he recuperado lo que necesitaba de la nube. Y tu propia red neuronal en la nube es un auténtico filón, puedes vender conexiones a ella, la gente se conectará a los bots y comerciará. Además, la curva de aprendizaje es muy rápida.
Sí, el tren de mi conciencia parece moverse hacia la comprensión
Mi pensamiento va en círculo: he cambiado de TA a ARIMA. No obtuve ningún resultado práctico. Las filas financieras que puede manejar ARIMA son extremadamente raras. Luego me pasé al aprendizaje automático. Aquí he conseguido resultados prácticos, pero no estoy satisfecho. Ahora he vuelto a GARCH y me ha sorprendido ver que hay un gran número de publicaciones sobre la aplicación de los modelos GARCH a los mercados financieros, incluido el Forex. Esto va en contra de la práctica falta de publicaciones similares para MO.
¿Por qué?
Mi pensamiento da vueltas: dejé el AT por el ARIMA. No obtuve ningún resultado práctico. Las filas financieras que puede manejar ARIMA son extremadamente raras. Luego me pasé al aprendizaje automático. Aquí he conseguido resultados prácticos, pero no estoy satisfecho. Ahora he vuelto a GARCH y me ha sorprendido ver que hay un gran número de publicaciones sobre la aplicación de los modelos GARCH a los mercados financieros, incluido el Forex. Esto va en contra de la práctica falta de publicaciones similares para MO.
¿Por qué?
Pues porque GARCH es un modelo significativo ya hecho, mientras que MO es sólo MO. He comprado un libro de texto sobre educación superior, en el que aparece Garch).
Mi pensamiento da vueltas: pasé de AT a ARIMA. No obtuve ningún resultado práctico. Las filas financieras que puede manejar ARIMA son extremadamente raras. Luego me pasé al aprendizaje automático. Aquí he conseguido resultados prácticos, pero no estoy satisfecho. Ahora he vuelto a GARCH y me ha sorprendido ver que hay un gran número de publicaciones sobre la aplicación de los modelos GARCH a los mercados financieros, incluido el Forex. Esto va en contra de la práctica falta de publicaciones similares para MO.
¿Por qué?
Aquí hay algo que encontré.
http://www.quantalgos.ru/?p=2037
Aquí hay algo que encontré.
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Busca en Google garch, GARCH, rugarch, ARCH test, APARCH y otros. El uso del garch en los mercados financieros y otras variaciones. Listas enormes.
Conecté una lista de arcos. Cualquiera de la lista que marque y se pone hasta las cejas
PS
Actualmente intento dominar el modelo APARCH con el alumno biselado del paquete rugarch
Busca en Google garch, GARCH, rugarch, ARCH test, APARCH y otros. Utilizar el garch en los mercados financieros y otras variantes. Hay listas enormes.
Se adjunta una lista de arcos. Cualquiera de la lista que marque y se pone hasta las cejas
PS
Actualmente se intenta dominar el modelo APARCH con el alumno biselado del paquete rugarch
y el pronóstico va a ser "¡Hurra!"
Por cierto, eso es lo que dicen: "SÍ", es bueno mientras la volatilidad sea baja.
Dé un ejemplo de un fondo de cobertura que se basara en la aplicación de GARCH, pero que se fuera al garete en cuanto el mercado se desplomara...