Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 164
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Bueno, no, pero realmente quería decirte... En serio, te habrías ahorrado muchas preguntas y el resultado de tus sistemas habría sido mejor. Bueno, qué se le va a hacer, el orgullo es algo grande :-)
Así que dinos. Oigámoslo.
Vale, te lo diré, pero es sólo un secreto.......
Antes de automatizar cualquier proceso, hay que averiguar cuál es ese campo y cómo trabajar con él. Usted llegó al mercado con un bagaje de conocimientos en programación y todo tipo de ciencias. Pero supongo que a nadie le interesa estudiar el mercado, y ese es su gran error. Así que escucha aquí. No me andaré por las ramas, ni describiré los ditirambos, etc. Iré directamente al grano.
Has notado que no es raro que el ST funcione ayer, y que hoy no quiera funcionar, o lo haga con errores. Se trata del contexto de la jornada comercial, y este contexto está formado por tres valores.
El resultado de la negociación en la bolsa es el volumen negociado durante el día, el Interés Abierto del mismo día y la diferencia entre la apertura y el cierre de ese día. Y este contexto, más los antecedentes de las noticias, las expectativas... forman una especie de predisposición. Bien, entonces es agua de nuevo, en resumen.
Todos los días conocemos el volumen de negociación del día anterior, el Interés Abierto y la diferencia entre Apertura y Cierre. Sólo nos interesan tres variables, pero no nos interesan los valores reales, sino sus cambios, por lo que deberíamos entrenar nuestra TS en función de estos cambios.
En resumen. Hoy: El volumen disminuyó, el OM aumentó, el Dclose aumentó. Guardamos los datos para entrenar la red en los días en que la situación era la misma y entrenamos la red para que funcione en esos días. Eso es todo.
Tres variables - 9 posibles estados del mercado. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Entrena a tus 9 ST para cada estado y serás feliz!!!!!!!!!!!
¿Se han utilizado estadísticas para determinar las probabilidades de que se produzcan los acontecimientos resaltados en azul en el diagrama?
¿Cómo se determinaron las "expectativas"?
¿Se han utilizado estadísticas para determinar las probabilidades de ocurrencia de los eventos resaltados en azul en el diagrama?
¿Cómo se determinaron las "expectativas"?
Esto es sólo el contexto del día de negociación, es decir, las recomendaciones. Tengo un indicador que construye estas diferencias para poder guardar el historial para el día necesario. Por lo demás, son sólo recomendaciones. Además, sólo hay 4 situaciones en la imagen, aunque en realidad son 9. Así que...
¿Cómo ha encontrado estas "recomendaciones"? ¿Ha recogido alguna estadística?
Por ejemplo, ¿analizó 824 sesiones de negociación en las que el precio subía, el volumen subía, la OI subía y, basándose en el análisis de la dinámica posterior de los precios, determinó que en el 89% de los casos el precio "siguió subiendo" al menos un x%?
¿Cómo ha encontrado estas "recomendaciones"? ¿Ha recogido alguna estadística?
Por ejemplo, ¿analizó 824 sesiones de negociación en las que el precio subía, el volumen subía, la OI subía y, basándose en el análisis de la dinámica posterior de los precios, determinó que en el 89% de los casos el precio "siguió subiendo" al menos un x%?
No, estas recomendaciones son fundamentales. Sólo hay que entender el significado de OM y Volumen. Búscalo en la web y lo entenderás todo de inmediato. Lee, ya está explicado en muchos sitios web por qué es así...
Entonces, ¿no hay estadísticas y el "patrón" es sólo un ejercicio de retrospección?
Entonces, ¿no hay estadísticas y el "patrón" es sólo una pizarra en blanco?
Especialmente para los perezosos como tú, Dmitry.
http://tempofox.com/interpretaciya-otkrytogo-interesa-i-pokazatelej-obema/