Discusión sobre el artículo "Análisis regresivo de la influencia de datos macroeconómicos en el cambio de precio de las divisas" - página 3
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La idea está clara, pero el modelo no está formulado correctamente.
Para ser más precisos, no es correcto.
Cuando se dispone de un modelo de este tipo y hay noticias sobre uno de los indicadores económicos incluidos en el modelo, la tarea consiste en introducir un nuevo valor del indicador en el modelo y obtener un incremento del precio del activo y(0)=(p(0)-p(-1)). Es decir, de hecho, el modelo encuentra el precio de hoy p(0) al precio conocido de ayer p(-1).
Pero no puede obtener el incremento que busca porque los dos factores independientes del modelo son los incrementos x(5) y x(10), que también incluyen p(0).
En realidad, está pronosticando el precio de hoy basándose en el precio de hoy.
...
En realidad está prediciendo el precio de hoy basado en el precio de hoy.
¡Ni siquiera el precio de hoy, sino el precio futuro! Y está feliz de verlo hecho realidad. Buen hombre.
¡Ni siquiera hoy, sino en el futuro! Y está feliz de que el pronóstico se cumpla. Buen hombre.
No insisto en que este método sea maná del cielo, sólo te ofrezco una herramienta adicional que puede facilitarte el trabajo y ahorrarte mucho tiempo.
O por el contrario, será una pérdida de tiempo.
El problema de los modelos de regresión es que sólo dan resultados aceptables en información con inercia. Es decir, cuando las tendencias tienen una alta probabilidad de continuar.
Pero los mercados financieros, por desgracia, no siempre son proclives a la continuación de las tendencias, lo que se evidencia elocuentemente en las crisis que se producen a pesar de todos los modelos construidos con ayuda de la estadística.
Sin embargo, otros métodos no permiten predecir las crisis económicas con una precisión aceptable, porque son acontecimientos poco frecuentes y es difícil generalizarlos. Cada crisis es única.
Los terremotos también son únicos porque las placas tectónicas están dispuestas de forma diferente en distintos lugares. Una vez que se ha producido el desplazamiento de la placa tectónica que ha causado el terremoto, la estructura subterránea ha cambiado de una vez por todas y de forma irreversible a su estado anterior. La próxima vez, si se produce un desplazamiento, lo más probable es que sea en un lugar diferente.
Aproximadamente lo mismo ocurre en la economía. Cada crisis cambia radicalmente la economía, porque todos los que se adhirieron a los modelos anteriores quebraron. Y los que se mantuvieron a flote fueron más prudentes o simplemente tuvieron suerte. Por lo tanto, es inútil integrar las crisis anteriores en los modelos, porque la probabilidad de que se repitan sus signos anteriores es extremadamente baja. Donde antes era delgado, ya se ha desgarrado. La próxima vez se desgarrará en otro lugar delgado. Por lo tanto, es mejor buscar lugares delgados que esperar una repetición de tendencias anteriores. Pero, por desgracia, el análisis de regresión no será de ayuda en este caso debido a su carácter conservador con respecto a las tendencias anteriores.
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Los resultados de beneficios no son nada. ¡Usted debe mirar la proporción de operaciones perdedoras y rentables, y es aproximadamente igual! Esto es puro regateo. El modelo no da ventajas estadísticas.
PS.
El beneficio mostrado por usted es el resultado de movimientos más fuertes, que cayeron en operaciones rentables, o en la eficiencia de la gestión del dinero que utiliza.
Los resultados de beneficios no son nada. ¡Usted debe mirar la proporción de operaciones perdedoras y rentables, y es aproximadamente igual!
Oh, no hables de cosas que eres un noble en
Por favor, no hables de cosas de las que eres un empollón.
¿Puede ser más concreto, como persona que hace boom-boom?
simple correlación del número de operaciones rentables con el número de operaciones perdedoras no tiene sentido, ya que no es lanzar una moneda al aire con 2 variantes del resultado.