Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2718

 
Maxim Dmitrievsky #:
¿Se puede sacar la macroeconomía de debajo de las ruedas del Econo?

¿Hay alguna forma de hacerlo por la puerta de atrás? ¿A través del ingenio, la invención y la inteligencia artificial? ¿No?

 
mytarmailS #:
¿Es posible crear un algoritmo exitoso sin construir una teoría de mercado más o menos funcional o un modelo de mercado, o un modelo de la situación del mercado local?

Los dos primeros no son realistas todavía) Pero los modelos locales, o más bien los modelos del comportamiento de los precios son bastante posibles, lo que se está haciendo hoy en día, pero de nuevo no puede relacionarse con la realidad, porque no hay conexiones, no hay nada con lo que conectar. E inventar una especie de conexiones lógicas es dedo y cielo).

 
sibirqk #:

¿Hay alguna forma de entrar por el porche trasero? ¿Con ingenio, inventiva e inteligencia artificial? ¿No?

Pues eso es lo que hacemos.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Macroeconomía para el trading intradía?) ¿sacar la Econ de debajo de las ruedas?

¡¡¡¡¿macroeconomía para el trading intradía? genius!!!!

Valeriy Yastremskiy #:

Los 2 primeros no son realistas todavía)

Hay gente que lo hace, incluso conozco a uno... pero es C.T.N. y lleva 20 años investigando el mercado y los algoritmos de IA....

Valeriy Yastremskiy #:

Pero los modelos locales, o mejor dicho, los modelos de comportamiento de los precios son bastante buenos.

Bueno, ahí es donde me detuve, de lo contrario explosión combinatoria.

Valeriy Yastremskiy #:

de nuevo, no puede tener nada que ver con la realidad, ya que no hay conexiones, nada con lo que conectar.

Bueno, si no hay conexiones, entonces nada funcionará y no hay necesidad de hacerlo, pero ¿de dónde viene esta afirmación? ¿Alguna investigación?

Valeriy Yastremskiy #:

E inventar una especie de conexiones lógicas es dedo y cielo).

¿Y si lo inventa un ordenador?

No es un dedo en el cielo, son 100 dedos en el cielo por minuto.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Y llegar a una especie de conexiones lógicas es dedo y cielo)

entonces podemos introducir un nuevo evento - la dependencia del gesto del dedo.

100 veces por minuto para recibir señales, hasta que caiga una favorable.

 
Sugerí centrarse en las características informativas, existe un método para obtenerlas y seleccionarlas de las series temporales (junto con los objetivos). Hasta ahora nadie ha respondido
Y, a juzgar por el estado de ánimo, la gente está ocupada con algo muy global y el significado del método no se entenderá adecuadamente, ni siquiera la crítica constructiva.
Ah, y nadie sabe python.

Tampoco nadie se ha tomado en serio la idea de rellenar las series estacionarias con información de series temporales para obtener las características más informativas.
 
mytarmailS #:

¡¡¡¡¿macroeconomía para la negociación intradía? genius!!!!

Hay gente que lo hace, incluso conozco a uno... pero es C.T.N. y lleva 20 años haciendo estudios de mercado y algoritmos de IA....

Pues ahí me he parado yo, sino es una explosión combinatoria.

Bueno, si no, entonces nada funcionará y no es necesario hacerlo, pero ¿de dónde viene esta afirmación? ¿Hubo alguna investigación?

¿Y si se le ocurre a un ordenador?

No es un dedo en el cielo, son 100 dedos en el cielo por minuto.

Hay que comprender la formalización de los acontecimientos de la vida real, sólo así se puede entender lo que se está modelizando. Un modelo es una fórmula de datos, y algunas comparaciones de datos con algunos acontecimientos, factores, acciones de la vida real. El modelo de juego minoritario también da un resultado similar a la serie de precios. Pero definitivamente no es un modelo de mercado.)))))) En el mercado todavía hay muchas variables para el modelo, se trata de estados con leyes, empresas, mercancías, comerciantes, condiciones meteorológicas. Si hay formalizaciones de algunas variables, son modelos truncados. Llevan mucho tiempo intentando modelizar la cosecha a partir de la meteorología, pero la modelización meteorológica no es muy buena ni siquiera para un par de semanas).

En general, la forma de generar modelos y compararlos con el mercado puede dar y dará como resultado que algún modelo se comportará de forma similar a parte del mercado, tiene un lugar)))))) Pero es una forma demasiado complicada y no garantizada. Los atributos informativos y su selección es más sencilla, quizás no del todo correcta, pero para las capacidades actuales.

 
Valeriy Yastremskiy #:

En el mercado sigue habiendo muchas variables para el modelo, como estados con leyes, empresas, mercancías, comerciantes, condiciones meteorológicas. Si hay formalizaciones de algunas variables, son modelos truncados. Llevan mucho tiempo intentando modelizar la cosecha a partir de las condiciones meteorológicas, pero la modelización meteorológica todavía no es muy buena, ni siquiera para un par de semanas).

Todos estos son factores a largo plazo que no afectan al mercado cada minuto....

Todo lo que necesitamos para operar es adivinar un buen punto de entrada, y esto es tiempo - segundos-minutos y el precio en sí....

Así que todos los factores anteriores se pueden descuidar, es una basura estudiar los informes semanales, que salen con una semana de retraso para abrir una pose durante 10 minutos, deje esta basura para los especialistas pertinentes que tienen los cerebros NO apagados....

Valeriy Yastremskiy #:

En general, la forma de generar modelos y compararlos con el mercado puede dar y dará como resultado que algún modelo se comportará de forma similar a una parte del mercado, tiene un lugar)))))

porque el mercado no es una serie temporal....

¿Recuerdas que te di el primero, niveles en secuencias? Necesitas algo así, pero 100 veces más potente en cuanto a complejidad de reglas.

 
La macroeconomía no son los informes semanales, de nuevo el nivel de conocimientos está por debajo del zócalo. Usted puede mirar tanto a largo factores económicos y factores intradía (por ejemplo, la conexión con los índices), combinaciones de factores. Los grandes acontecimientos no afectan de golpe, sino que tienen una duración, incluso los especuladores se orientan en ellos para comprender la dinámica básica.

No se puede, por supuesto, omitir el componente geopolítico como impulsor del resto de los procesos

Entonces por fin podrás utilizar el término Evento. Si puedes destacar un único acontecimiento de toda la corriente y describirlo con indicadores.

Y lo de las series no temporales es otra chorrada sin pruebas.


 
Maxim Dmitrievsky #:
Sugerí centrarse en las características informativas, existe un método para obtenerlas y seleccionarlas de la serie temporal (junto con los objetivos). Hasta ahora nadie ha respondido

¡Así que de eso se trataba!

¡Bueno, súbete al taburete, ugh, bueno, por supuesto - el podio, y voy a escuchar con interés!

Maxim Dmitrievsky #:

Tampoco nadie se tomó en serio la idea de rellenar las series estacionarias con información de series temporales, para obtener las características más informativas posibles

Sí, sí, cuéntamelo a mí también - ¡muy interesante, sobre todo lo del proceso de "relleno"!


Me he puesto cómodo y estoy listo para escuchar a la mente superior.

Razón de la queja: