Discusión sobre el artículo "Análisis regresivo de la influencia de datos macroeconómicos en el cambio de precio de las divisas"
¿No está claro en qué se basa para confiar en los resultados obtenidos?
Después de todo, se sabe que el análisis de regresión tiene limitaciones tan importantes que prácticamente excluyen la posibilidad de su uso en los mercados financieros.
Por lo tanto, es necesario demostrar que se puede confiar en los resultados obtenidos.
El resultado de cualquier análisis es la creación de un cuadro probabilístico de la evolución de la situación. Por supuesto, el resultado obtenido de la ecuación no es un pronóstico garantizado al 100% en tal cuadro, porque, por ejemplo, carece de un mecanismo para tener en cuenta la influencia de los discursos de los políticos, la fuerza mayor, los resultados de las reuniones, etc. Pero creo que puede dar una evaluación probabilística de los cambios en el precio de una divisa para un período pequeño.
En segundo lugar, la ecuación de regresión es el mismo indicador técnico que facilita la vida del trader, y creer o no en sus lecturas depende del propio trader.
En tercer lugar, tienes razón al cuestionar el hecho de que los resultados se puede confiar, requiere una prueba, pero en mi artículo he esbozado el algoritmo de acciones en imágenes, adjunta una secuencia de comandos para generar tablas para exportar el feed de noticias en forma de una tabla para su procesamiento, el uso, compruebe el artículo en la práctica, de manera colectiva y decidir si esto es aplicable en los mercados financieros o requiere revisión o no aplicable.
El resultado de cualquier análisis es la creación de un cuadro probabilístico de la evolución de la situación. Por supuesto, el resultado obtenido de la ecuación no es un pronóstico garantizado al 100% en tal cuadro, porque, por ejemplo, carece de un mecanismo para tener en cuenta la influencia de los discursos de los políticos, la fuerza mayor, los resultados de las reuniones, etc. Pero puede dar una evaluación probabilística del cambio en el precio de una moneda por un período pequeño, creo, puede.
En segundo lugar, la ecuación de regresión es el mismo indicador técnico que facilita la vida del trader, y creer o no en sus lecturas depende del propio trader.
En tercer lugar, usted tiene razón al cuestionar el hecho de que los resultados se puede confiar, requiere una prueba, pero en mi artículo he esbozado el algoritmo de acciones en imágenes, adjunto un script para generar tablas para exportar el feed de noticias en forma de una tabla para su procesamiento, lo utilizan, comprobar el artículo en la práctica, colectivamente y decidir si es aplicable en los mercados financieros o requiere revisión o no aplicable.
El problema que ha planteado es una piedra angular de la minería de datos. Este problema está más elaborado en el paquete CORELearn. Aquí tiene un enlace a la documentación. El más común, en el sentido de en muchos paquetes, es el índice de Gini. El índice más prometedor es Relief con sus numerosas modificaciones.
No abandones tu investigación, ya que has planteado una cuestión básica de negociación.
Buena suerte.
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Gracias.
Es curioso.
Primero construiste un modelo basado en el análisis de un periodo determinado, y luego demostraste que la reacción del mercado a un acontecimiento del mismo periodo demuestra el comportamiento esperado. Bueno, es comprensible, el modelo ya tiene en cuenta este acontecimiento. Es un ajuste clásico. Lo que es aún más divertido es que la reacción a los comunicados de prensa rara vez se mide ni siquiera en horas, y mucho menos en días.
Tal vez si se hace lo mismo para intervalos a corto plazo, el resultado se acerque más a la realidad y tenga posibilidades de superar con éxito las pruebas de avance.
Es curioso.
Primero construiste un modelo basado en el análisis de un periodo determinado, y luego demostraste que la reacción del mercado a un acontecimiento del mismo periodo demuestra el comportamiento esperado. Bueno, es comprensible, el modelo ya tiene en cuenta este acontecimiento. Es un ajuste clásico. Lo que es aún más divertido es que la reacción a los comunicados de prensa rara vez se mide ni siquiera en horas, y mucho menos en días.
Quizá si se hace lo mismo para intervalos de corto plazo, el resultado será más parecido a la realidad y tendrá posibilidades de éxito en las pruebas a futuro
El artículo se titula "Análisis" y no habla de previsiones, de ahí la prueba a plazo.
Si hablamos de su comentario, entonces sin fundamentar la aplicabilidad de las pruebas a futuro, hacerlas es una ocupación vacía y muy peligrosa, porque accidentalmente puede obtener un resultado satisfactorio de una prueba a futuro y creer en su modelo, y con seguridad perderá en el comercio real.
El artículo se titula "Análisis" y no habla de previsión, sino de forward test.
Si nos referimos a su comentario, entonces sin fundamentar la aplicabilidad de los forward tests, hacerlos es una ocupación vacía y muy peligrosa, porque accidentalmente puede obtener un resultado satisfactorio de un forward test y creer en su modelo, y seguro que perderá en el trading real.
No puedo juzgar el artículo sólo por el título. El tema es interesante para mí y lo leí en su totalidad. Y esto es lo que el autor escribe en la conclusión:
Sin embargo, me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que el pronóstico no es una garantía del 100% de que la moneda va a ir exactamente en la dirección prevista. El resultado del pronóstico es un evento probabilístico, cuya ocurrencia depende de muchos factores. Además, se recomienda comprobar periódicamente la ecuación de regresión cuando aparezcan nuevos datos.
Buena suerte con tus predicciones.
Hacer malabarismos con los datos no es divertido. El autor construye un modelo del mercado descrito por ecuaciones de regresión, y luego demuestra que el modelo más o menos funciona, mientras que utiliza la validación en los datos utilizados para construirlo. Esto es exactamente lo que señalé como una especie de amaño.
En mis tiempos tuve muchos problemas con el análisis fundamental e intenté automatizarlo durante mucho tiempo. El método FA propuesto lo facilita bastante. El análisis de las variables macroeconómicas ayuda a identificar las que podrían influir en la evolución de los precios. Pero dicho análisis no garantiza al 100% que también sean relevantes en el futuro. Recuerde: los resultados de operaciones pasadas no pueden ser garantía de que vayan a ser los mismos en el futuro.
La comprobación de la ecuación sobre datos futuros puede hacerse mediante el programa. También puede hacerlo usted mismo. En el proceso de preparación de los datos, limite la fecha extrema utilizando el botón "Seleccionar casos" (ver Fig. 13 del artículo), en la ventana abierta active la casilla "Activar condiciones de selección", debajo seleccione "Específico, seleccionado por:" y en la casilla escriba el intervalo de líneas a tener en cuenta "v0>0 y v0<999". Las líneas superiores a 999 no se tendrán en cuenta. Tras el análisis y la selección de las variables significativas, vuelva a esta ventana y cambie, adelante el intervalo a partir de la fila 1000 y compruebe de nuevo los resultados. El % de precisión se mostrará en la matriz del programa.
Este algoritmo de ecuación debería formar parte de un robot de trading, un Asesor Experto. Desafortunadamente, no todo está totalmente automatizado, es difícil recopilar datos de los sitios que publican calendarios, el mismo indicador puede estar escrito de forma diferente, una palabra puede cometer un error, etc. porque los periodos no son a corto plazo.
No insisto en que este método sea maná del cielo, sólo le ofrezco una herramienta adicional que puede facilitarle el trabajo y ahorrarle tiempo.
En mis tiempos tuve muchos problemas con el análisis fundamental e intenté automatizarlo durante mucho tiempo. El método FA propuesto lo facilita bastante. El análisis de las variables macroeconómicas ayuda a identificar las que podrían influir en la evolución de los precios. Pero dicho análisis no garantiza al 100% que también sean relevantes en el futuro. Recuerde: los resultados de operaciones pasadas no pueden ser garantía de que vayan a ser los mismos en el futuro.
La comprobación de la ecuación sobre datos futuros puede hacerse mediante el programa. También puede hacerlo usted mismo. En el proceso de preparación de los datos, limite la fecha extrema utilizando el botón "Seleccionar casos" (ver Fig. 13 del artículo), en la ventana abierta active la casilla "Activar condiciones de selección", debajo seleccione "Específico, seleccionado por:" y en la casilla escriba el intervalo de líneas a tener en cuenta "v0>0 y v0<999". Las líneas superiores a 999 no se tendrán en cuenta. Tras el análisis y la selección de las variables significativas, vuelva a esta ventana y cambie, adelante el intervalo a partir de la fila 1000 y compruebe de nuevo los resultados. El % de precisión se mostrará en la matriz del programa.
Este algoritmo de ecuación debería formar parte de un robot de trading, un Asesor Experto. Desafortunadamente, no todo está totalmente automatizado, es difícil recopilar datos de los sitios que publican calendarios, el mismo indicador puede estar escrito de forma diferente, una palabra puede cometer un error, etc. porque los periodos no son a corto plazo.
No insisto en que este método sea maná del cielo, sólo te ofrezco una herramienta adicional que puede facilitarte el trabajo y ahorrarte tiempo.
En principio, no puedo estar de acuerdo con usted.
Tu modelo no aporta ninguna información, engaña a la gente. Y he aquí por qué.
1. Los modelos de regresión son aplicables a series temporales estacionarias. Por eso existen los modelos ARIMA, ARCH y muchos otros, que antes de construir un modelo intentan transformar la serie temporal original en alguna otra, pero que de alguna manera se parecerá a una serie estacionaria (mo y varianza son iguales a una constante).
2. Después de convertir la serie original para que se parezca a la estacionaria, se construye un modelo de regresión con el único propósito de observar la diferencia entre el ajuste del modelo y los datos reales. Si esta diferencia (residual - retornos) es estacionaria, se puede pasar al siguiente paso.
3. Si los resultados de los dos primeros pasos son positivos, lo que Vladix escribió - pruebas hacia adelante. Si los resultados obtenidos en el conjunto de datos de entrenamiento del modelo se acercan a los resultados en los conjuntos de datos de prueba y validación (se trata de tres piezas diferentes de la serie temporal), sólo entonces podemos empezar a hablar de confiar en los resultados obtenidos. En el caso contrario, en ningún caso, se tratará de un autoengaño muy peligroso, de fe ciega en los números.
Todo el problema de los dos primeros pasos es que no se pueden cumplir. El obstáculo principal y más desagradable es la correlación entre las variables dependientes: la multicolinealidad. También hay otros problemas. Esto explica que el problema que has planteado -determinar la influencia de las variables dependientes en la variable independiente- se intente resolver con indicadores especiales, por ejemplo, Gini, Relevancia.
Con su artículo ha tocado el problema básico de la creación de sistemas de negociación: la selección de datos iniciales para los modelos. En términos de intensidad de trabajo, es al menos la mitad del tiempo, si no todo el 75%. Incluso en la forma en que lo has hecho, es muy importante para comprender los problemas básicos del trading.
...no puedo estar de acuerdo contigo por principio...
Está bien, no estoy de acuerdo. Hasta que se encuentren otros enfoques, propongo utilizar este ))))
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Artículo publicado Análisis regresivo de la influencia de datos macroeconómicos en el cambio de precio de las divisas:
El análisis fundamental para muchos supone una esfera incomprensible, para otros no está clara su aplicación, qué parámetros tener en cuenta y cuáles no, y si se tienen en cuenta, entonces será necesario aclarar el carácter de su influencia y cuánto tiempo hay que considerar en las operaciones dicha incluencia.
Tras encontrarme con el artículo "Análisis de regresión múltiple, generador y probador de estrategias en una sola aplicación" en 2011, haberlo leído y haberme interesado por el método, llevé a cabo ciertas investigaciones sobre la aplicación de tal método en el análisis fundamental, sobre cuyos resultados se va a hablar en el presente artículo.
Autor: Salavat Bulyakarov