Discusión sobre el artículo "Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones (Parte II): Inmersión"
En lugar de perder el tiempo programando y buscando sistemas de negociación, ¿por qué no recurrir a la lógica?
Elmercado de divisas no es un receptáculo de acontecimientos aleatorios, sino un negocio que tiene propietarios. Ellos son los proveedores de cotizaciones, los proveedores de liquidez de último recurso y los beneficiarios finales. Si los participantes en el mercado tienen éxito en general, los propietarios de Forex tendrán pérdidas y el negocio no podrá sobrevivir mucho tiempo. Y como el mercado existe, ellos tienen beneficios y los participantes pérdidas. ¿Cómo ocurre esto? Sólo es posible en un caso: el comportamiento del precio reacciona al posicionamiento de todos los participantes y el precio se mueve predominantemente en contra del grueso de los participantes. Por lo tanto, encontrar sistemas de trading rentables es una tarea que no tiene solución. Usted ha notado correctamente que con el tiempo el mercado cambia y la rentabilidad del sistema de trading encontrado cae y se invierte. Pero el mercado no cambia al azar. Reacciona intencionadamente al comportamiento de los participantes. Y no importa cómo se cree un sistema de trading. Ya sea analizando los patrones del pasado, soñando con ello o lanzando una moneda al aire, en cuanto empiece a actuar, el mercado empezará a cambiar en su contra.
¿Es posible ganar en un mercado así? Ciertamente, los participantes individuales pueden ganar dinero. Pero será una cadena de ganancias aleatorias. El único sistema de negociación que le permitirá ganar dinero no al azar, y tomar algo de dinero de otros participantes, pero no de los propietarios del mercado, es el sistema que predice el comportamiento de la mayoría de los participantes y trabaja en contra de ellos. ¿Es posible predecir el comportamiento futuro de los participantes basándose en datos históricos? Yo creo que no. Pero si me equivoco, y es posible, no es casualidad que haya escrito más arriba que el precio se mueve predominantemente en contra del grueso de los participantes. Eso significa que en los momentos en que se mueva a favor del grueso de los participantes, se moverá en contra de dicho sistema de negociación. Y, cuando se trabaja con un apalancamiento alto, a menudo no habrá suficiente margen para capear esos periodos. Y, cuando se trabaja sin apalancamiento, las ganancias serán poco atractivas.
En lugar de perder el tiempo programando y buscando sistemas de negociación, ¿por qué no recurrir a la lógica?
Elmercado de divisas no es un receptáculo de acontecimientos aleatorios, sino un negocio que tiene propietarios. Ellos son los proveedores de cotizaciones, los proveedores de liquidez de último recurso y los beneficiarios finales. Si los participantes en el mercado tienen éxito en general, los propietarios de Forex tendrán pérdidas y el negocio no podrá sobrevivir mucho tiempo. Y como el mercado existe, ellos tienen beneficios y los participantes pérdidas. ¿Cómo ocurre esto? Sólo es posible en un caso: el comportamiento del precio reacciona al posicionamiento de todos los participantes y el precio se mueve predominantemente en contra del grueso de los participantes. Por lo tanto, la búsqueda de sistemas de trading rentables es una tarea que no tiene solución. Usted ha observado correctamente que con el tiempo el mercado cambia y la rentabilidad del sistema de trading encontrado cae y se invierte. Pero el mercado no cambia al azar. Reacciona intencionadamente al comportamiento de los participantes. Y no importa cómo se cree un sistema de negociación. Tanto si analiza los patrones del pasado, como si sueña con ello o lanza una moneda al aire, en cuanto empiece a actuar, el mercado empezará a cambiar en su contra.
¿Es posible ganar en un mercado así? Ciertamente, los participantes individuales pueden ganar dinero. Pero será una cadena de ganancias aleatorias. El único sistema de negociación que le permitirá ganar dinero no al azar, y tomar algo de dinero de otros participantes, pero no de los propietarios del mercado, es el sistema que predice el comportamiento de la mayoría de los participantes y trabaja en contra de ellos. ¿Es posible predecir el comportamiento futuro de los participantes basándose en datos históricos? Yo creo que no. Pero si me equivoco, y es posible, no es casualidad que haya escrito más arriba que el precio se mueve predominantemente en contra del grueso de los participantes. Eso significa que en los momentos en que se mueva a favor del grueso de los participantes, se moverá en contra de dicho sistema de negociación. Y, cuando se trabaja con un apalancamiento alto, a menudo no habrá suficiente margen para capear esos periodos. Y, cuando se trabaja sin apalancamiento, las ganancias serán poco atractivas.
En realidad, usted dijo lo mismo que yo, sólo que en un lenguaje más sencillo ) El punto es que usted no necesita estar en la multitud principal, pero en la parte que comercia al revés, entonces usted va a ganar, tengo un Asesor Experto que implementa este principio. Realmente la fórmula del mercado es un juego contra las masas, es decir si hay un patrón entonces la multitud lo sigue, y si lo sigue entonces puedes empezar a jugar contra él y la multitud pierde )). Es bueno que haya quien vea en profundidad ) . Lo principal aquí es entrenar el patrón más fuerte y todo estará bien, y para entrenar sobre la base de la duración de su trabajo y los parámetros, eso es lo que estaba tratando de transmitir. En diferentes muestras de manera diferente es necesario, en los cortos debemos invertir inmediatamente y en los globales un poco en la continuación y luego se detiene. Estoy de acuerdo en lo de las ganancias aleatorias, pero si las entradas no serán en el grueso, el mercado reaccionará a tu favor, es decir, el propio mercado te ayudará. Aplicando correctamente estos conocimientos se puede ganar en cualquier mercado, con la ayuda de este tipo de software se puede practicar fácilmente. Y siempre habrá mucha gente sencilla que opere con sus manos y cree liquidez, hay muchos Asesores Expertos que hacen lo mismo, este nicho siempre existirá. Forex no se quedará sin beneficios aunque les saques algunas migajas desentrañando sus principios. Y sobre"¿Es posible predecir el comportamiento futuro de los participantes basándose en datos históricos? Creo que no" te equivocas, mis pruebas me dicen exactamente eso. Por eso se produce la inversión de la pauta, en parte porque el mercado empieza a actuar en contra de los jugadores. Otra cosa es que no se puede hacer con manuales y otros modelos de análisis, un trader manual no puede hacerlo, ni con asesores especiales ni con software como el mío.
Te deseo suerte, por supuesto.
Le lanzaré una conclusión lógica más. El desarrollo de sistemas de negociación sobre la base del análisis de los patrones del pasado se basa en el postulado de que los participantes en el mercado se comportarán de manera similar en situaciones similares. Usted no es el único que desarrolla un sistema de negociación y optimiza los parámetros en una parte de la historia y, a continuación, realiza una ejecución de control en otra parte de la historia: su prueba a futuro. Dado que la comunidad de buscadores de griales ha llegado a la conclusión de que esto es necesario, significa que en muchos casos (y quizás en todos) los resultados de su prueba a futuro son significativamente diferentes de los resultados en la sección del historial donde se realizó la optimización. ¿Cómo le ocurrió esto? Después de todo, usted no estaba operando realmente y no podía perjudicar a los propietarios del mercado. No había ninguna razón para que el mercado cambiara a causa de sus pruebas, e incluso si la hubiera, no podría hacerse retroactivamente en la sección de avance. Esto demuestra que el mercado no reaccionó a sus acciones, sino al cambio de comportamiento de los verdaderos participantes en el comercio. Y esto pone en duda la justicia del postulado sobre acciones similares de los participantes en el mercado en situaciones similares.
Esto sólo es posible en un caso: el comportamiento del precio reacciona al posicionamiento de todos los participantes y el precio se mueve predominantemente en contra del grueso de los participantes.
Esto ya se observó hace tiempo y se formalizó en el marco de la teoría de juegos en forma de un modelo conocido como juego de minorías. La variante más sencilla de este modelo es el problema del bar El Farol. Tales modelos son un subconjunto de los juegos de congestión conocidos en teoría de juegos y economía.
No tienen ninguna utilidad práctica (para el comercio). Excepto que da la oportunidad de entender la razón de la no estacionariedad de los precios y explica la imposibilidad del Grial eterno.
Le deseo suerte, por supuesto.
Le lanzaré una conclusión lógica más. El desarrollo de sistemas de negociación sobre la base del análisis de los patrones del pasado se basa en el postulado de que los participantes en el mercado se comportarán de manera similar en situaciones similares. Usted no es el único que desarrolla un sistema de negociación y optimiza los parámetros en una parte de la historia y, a continuación, realiza una ejecución de control en otra parte de la historia: su prueba a futuro. Dado que la comunidad de buscadores de griales ha llegado a la conclusión de que esto es necesario, significa que en muchos casos (y quizás en todos) los resultados de su prueba a futuro son significativamente diferentes de los resultados de la sección del historial donde se realizó la optimización. ¿Cómo le ocurrió esto? Después de todo, usted no estaba operando realmente y no podía perjudicar a los propietarios del mercado. No había ninguna razón para que el mercado cambiara a causa de sus pruebas, e incluso si la hubiera, no podría hacerse retroactivamente en la sección hacia adelante. Esto demuestra que el mercado no reaccionó a sus acciones, sino al cambio de comportamiento de los verdaderos participantes en el comercio. Y esto pone en duda la justicia del postulado sobre acciones similares de los participantes en el mercado en situaciones similares.
La participación de un pequeño operador como yo en el mercado es insignificante en comparación con todos los demás participantes, el mercado no reaccionará a mí, reaccionará a toda la masa, y si mi peso en esta masa tiende a cero, entonces resulta que puedo hacer lo que quiera sin miedo a la reacción del mercado, más bien el broker lo verá y empezará a poner palos en las ruedas. Y mientras tus volúmenes sean pequeños, nadie te tocará con un dedo. Sobre la prueba, no verías diferencias en el mercado real, y si las habrá, serán proporcionales a tus volúmenes de negociación y a tu actividad, más exactamente a decir la liquidez que estás creando
- www.mql5.com
La parte de un pequeño trader como yo en el mercado es insignificante en comparación con todos los demás jugadores, el mercado no reaccionará a mí, reaccionará a toda la masa, y si mi peso en esta masa tiende a cero, significa que puedo hacer lo que quiera sin miedo a la reacción del mercado, más bien el broker lo verá y empezará a poner palos en las ruedas. Y mientras tus volúmenes sean pequeños, nadie te tocará con un dedo. Sobre la prueba, no verías diferencias en el mercado real, y si las habrá, serán proporcionales a tus volúmenes de negociación y a tu actividad, más exactamente a decir la liquidez que estás creando
El mercado reaccionará no a usted personalmente, sino al número total de jugadores que compartieron su posición: el número de opciones posibles es pequeño. O estás en minoría y ganas, o estás en mayoría y pierdes. Obviamente, la probabilidad de estar en la mayoría siempre es ligeramente superior a la probabilidad de estar en la minoría.
El mercado no reaccionará a usted personalmente, sino al número total de jugadores que comparten su posición: el número de opciones posibles es pequeño. O estás en minoría y ganas, o estás en mayoría y pierdes. Obviamente, la probabilidad de estar en la mayoría siempre es ligeramente superior a la probabilidad de estar en la minoría.
De acuerdo, pero tú y yo somos más listos que la mayoría ) . Nos mantendremos al margen de la mayoría ) . Mira los gráficos de regularidades, de hecho es una multitud, y podemos agarrar rápidamente algo y alejarnos antes de que nos pisoteen, o podemos sentarnos en la valla y esperar hasta que todo empiece a ir en dirección contraria, y entonces también podemos agarrar un poco y saltar de nuevo. Sólo así funciona)) . Poco a poco y con cuidado podemos, y en cuanto empezamos a ser codiciosos nos convertimos inmediatamente en parte de la multitud.
Elmercado de divisas no es un receptáculo de acontecimientos aleatorios, sino un negocio que tiene dueños.
¡¡¡!!! ¿Puedo conocerlos a todos por su nombre?
Estoy de acuerdo, pero tú y yo somos más listos que la mayoría ) . No nos involucraremos en la multitud ). Mira los gráficos de regularidades, en esencia es una multitud, y podemos agarrar rápidamente algo y alejarnos antes de que nos pisoteen, y podemos sentarnos en la valla y esperar hasta que todo empiece a ir en dirección contraria, y entonces también podemos agarrar un poco y saltar de nuevo. Sólo así funciona)) . Poco a poco y con cuidado podemos, y en cuanto empezamos a ser codiciosos nos convertimos inmediatamente en parte de la multitud.
También somos más guapos y más jóvenes. Vale, sólo más guapos).
Probablemente, me baso más en el hecho de que debido a la ineficiencia de los mercados reales hay momentos (estados del mercado) en los que la mayoría tiene razón. En consecuencia, la probabilidad de ganar aumenta. Sin embargo, la probabilidad de perder en caso de error también aumenta (aunque su probabilidad disminuye).
Y también somos más guapos y más jóvenes. Vale, sólo más guapos).
Supongo que me baso más en el hecho de que, debido a la ineficiencia de los mercados reales, hay momentos (estados del mercado) en los que la mayoría tiene razón. En consecuencia, la probabilidad de ganar aumenta. Sin embargo, la probabilidad de perder en caso de error también aumenta (aunque su probabilidad disminuye).
Aquí es necesario operar con la expectativa matemática de ganar ) es también como una herramienta separada de manipulación de los jugadores, darles un poco para ganar pequeñas ofertas y luego coger todos los alces gordos ) . A nivel psicológico tal pérdida es aún más fácil de soportar, decir aquí tenemos 10 victorias seguidas y un alce que se comió todo )) y por lo que es sólo mala suerte, "nos convencemos de que tal alce no va a suceder porque somos los señores del mercado" ))), o encenderemos el martin y volveremos a ganar de todas formas ))) . Por eso la multitud siempre estará en el menos ) ) y nosotros con la habilidad adecuada y debemos abusar de ella
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Artículo publicado Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones (Parte II): Inmersión:
En el presente artículo, continuaremos con el tema de la fuerza bruta. Intentaremos destacar mejor los patrones con la ayuda de la nueva versión mejorada de nuestro programa y trataremos de encontrar la diferencia en la estabilidad usando distintos segmentos temporales y diferentes marcos temporales para las cotizaciones.
Empezaremos con los patrones globales. Su esperanza matemática ha sido apenas de unos 8 puntos. Esto es así porque hemos tomado 50 velas para la fórmula, y solo hemos probado alrededor de 200,000 variantes en la primera pestaña para cada pareja de divisas y solo en 1 núcleo. Si el servidor fuera bueno, resultaría mucho más sencillo. Por ahora, seguimos así. La próxima versión del programa dependerá menos de la potencia computacional. En esta rama, queremos concentrarnos no solo en la esperanza matemática en puntos de los resultados, sino también en cómo su rendimiento influye en su comportamiento futuro.
Comenzaremos con la pareja EURUSD H1. Todo esto se pueso a prueba en el área 2010.01.01-2020.01.01 para tener la oportunidad de encontrar un patrón global:
Los resultados no son nada del otro mundo, pero esto es todo lo que hemos logrado sacar de la pareja en el intervalo de tiempo dado. Podemos ver un patrón global, aunque no sea tan pronunciado considerando el factor de beneficio, pero sí que vemos que algo funciona aquí. Para la fuerza bruta, hemos utilizado 50 velas en la fórmula. En realidad, el resultado no resulta tan bueno como podríamos esperar, pero lo necesitamos. Más tarde, veremos por qué. Vamos a poner a prueba el mismo segmento en el periodo forward 2020.01.01-2020.11.01, para comprender su futuro rendimiento:
Esto no es lo que esperábamos, pero resulta bastante comprensible. Resulta que este análisis no es suficiente para ganar algo con la continuación del patrón. Y, en general, creemos que si analizamos los patrones globales, solo será partiendo de la base de que esto funcione durante al menos varios años más, en caso contrario, tal análisis no tiene ningún sentido. Al principio del gráfico, podemos ver que el patrón continúa funcionando, pero después de seis meses realmente se invierte; en general, tal análisis podría ser suficiente para comerciar durante varios meses, si, por supuesto, encontráramos parámetros lo suficientemente buenos para la prueba inicial. En este caso, hemos realizado el análisis según el valor P_Factor. Este valor es similar al Factor de beneficio, con la única diferencia de que toma valores [0...1]. 1 - 100% del beneficio. En la primera pestaña, el máximo de este indicador fue de aproximadamente 0.029. En consecuencia, el valor medio de todas las variantes encontradas fue de aproximadamente 0,02, lo cual dio un resultado similar.
Autor: Evgeniy Ilin