Discusión sobre el artículo "Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones (Parte II): Inmersión"
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Artículo publicado Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones (Parte II): Inmersión:
En el presente artículo, continuaremos con el tema de la fuerza bruta. Intentaremos destacar mejor los patrones con la ayuda de la nueva versión mejorada de nuestro programa y trataremos de encontrar la diferencia en la estabilidad usando distintos segmentos temporales y diferentes marcos temporales para las cotizaciones.
Empezaremos con los patrones globales. Su esperanza matemática ha sido apenas de unos 8 puntos. Esto es así porque hemos tomado 50 velas para la fórmula, y solo hemos probado alrededor de 200,000 variantes en la primera pestaña para cada pareja de divisas y solo en 1 núcleo. Si el servidor fuera bueno, resultaría mucho más sencillo. Por ahora, seguimos así. La próxima versión del programa dependerá menos de la potencia computacional. En esta rama, queremos concentrarnos no solo en la esperanza matemática en puntos de los resultados, sino también en cómo su rendimiento influye en su comportamiento futuro.
Comenzaremos con la pareja EURUSD H1. Todo esto se pueso a prueba en el área 2010.01.01-2020.01.01 para tener la oportunidad de encontrar un patrón global:
Los resultados no son nada del otro mundo, pero esto es todo lo que hemos logrado sacar de la pareja en el intervalo de tiempo dado. Podemos ver un patrón global, aunque no sea tan pronunciado considerando el factor de beneficio, pero sí que vemos que algo funciona aquí. Para la fuerza bruta, hemos utilizado 50 velas en la fórmula. En realidad, el resultado no resulta tan bueno como podríamos esperar, pero lo necesitamos. Más tarde, veremos por qué. Vamos a poner a prueba el mismo segmento en el periodo forward 2020.01.01-2020.11.01, para comprender su futuro rendimiento:
Esto no es lo que esperábamos, pero resulta bastante comprensible. Resulta que este análisis no es suficiente para ganar algo con la continuación del patrón. Y, en general, creemos que si analizamos los patrones globales, solo será partiendo de la base de que esto funcione durante al menos varios años más, en caso contrario, tal análisis no tiene ningún sentido. Al principio del gráfico, podemos ver que el patrón continúa funcionando, pero después de seis meses realmente se invierte; en general, tal análisis podría ser suficiente para comerciar durante varios meses, si, por supuesto, encontráramos parámetros lo suficientemente buenos para la prueba inicial. En este caso, hemos realizado el análisis según el valor P_Factor. Este valor es similar al Factor de beneficio, con la única diferencia de que toma valores [0...1]. 1 - 100% del beneficio. En la primera pestaña, el máximo de este indicador fue de aproximadamente 0.029. En consecuencia, el valor medio de todas las variantes encontradas fue de aproximadamente 0,02, lo cual dio un resultado similar.
Autor: Evgeniy Ilin