Discusión sobre el artículo "Creando un EA gradador multiplataforma (Parte III): cuadrícula de correcciones con martingale" - página 5

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Ben Shapiro:

Cada vez que intento probar esto con datos históricos obtengo:

2019.08.17 20:38:02.707 2018.11.18 22:23:30 mercado fallido vender 0.01 XXX [Modo de llenado no compatible]

Ocurre para cualquier símbolo que elija (FX o Stocks). No se realiza ninguna operación. Cual puede ser el problema?


Puede intentar modificar el parámetro de entrada "Order filling mode". Deje que se ajuste a las especificaciones del símbolo de su broker.

Cómo comprobar el modo de llenado del símbolo:

Vaya a "Observación del Mercado" -> Seleccione el símbolo y haga clic con el botón derecho -> Haga clic en la opción de menú "Especificación..." -> Compruebe la descripción "Llenado".

 

¿no crees que un takeout mucho mayor es una forma de fracasar?

¿Qué impide al comercio en beneficio en el canal, por ejemplo, 20 pips stop y take y 20 pips take?

Cuenta en el real se drena - No excluyo a causa de esto por lo menos ...

"La segunda señal se abrió hace poco en una cuenta real. En el momento de escribir esto es el comercio sólo en instrumentos del mercado de valores: SBUX, MCD, KO, MSFT, NKE, ORCL, ADBE, CMCSA, LLY, HPE ".

Un takeout lejos - habla de la codicia, creo que en primer lugar, y sobre todo como usted describe en el artículo como, que en el volumen de partida el precio tarda mucho tiempo en llegar a ESE takeout....

 
Por que este EA no puede completar la prueba en MT5, los logs no muestran errores, solo requotes constantes pero no transacciones, ¿alguien puede completar la prueba? ¿Pueden decirme qué está pasando?
 
Ben Shapiro:

Cada vez que intento probar esto con datos históricos obtengo:

2019.08.17 20:38:02.707 2018.11.18 22:23:30 mercado fallido vender 0.01 XXX [Modo de llenado no compatible]

Ocurre para cualquier símbolo que elija (FX o Stocks). No se realiza ninguna operación. Cual puede ser el problema?


¡Lee el código fuente Luke!

switch(useORDER_FILLING_RETURN){
   case FOK:
      mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_FOK;
      break;
   case RETURN:
      mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN;
      break;
   case IOC:
      mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_IOC;
      break;
}

El código es muy bonito. Elija su modo de llenado. Broker amigable :)

 
Arthur Albano:

¡Lee la fuente Luke!

El código es muy bonito. Elige tu modo de llenado. Broker amigable :)

El código es muy limpio para una plataforma cruzada, con series de tiempo y todo, PERO, estoy tratando de cavar qué precio Ask / Bid mi probador MT4 (build 1260) obtiene de este código para abrir operaciones. Cada intento de OrderSend termina con el error 138 (New Prices), como si la estructura MqlTick produjera un Ask/Bid erróneo para el tick?? o ¿está sacando los datos de otros timeframes? - Lo he ejecutado en los mismos timeframes que el tf operativo, y sigue igual.

¿Alguien aquí que haya probado el EA, experimenta un problema similar y cuál puede ser la razón del error 138 en el probador?

También, como el problema anterior, llenar una orden a precio de mercado (como podría ser la única opción para un broker/instrumento) no parece una opción en este EA, al menos para la compilación MQL4:

#ifdef __MQL5__ 
   #include <Trade\Trade.mqh>
   CTrade Trade;

   enum TypeOfFilling // Modo de llenado
     {
      FOK,/PEDIDO_RELLENO_FOK
      RETURN,// ORDER_FILLING_RETURN
      IOC,/PEDIDO_RELLENO_IOC
     }; 
   input TypeOfFilling  useORDER_FILLING_RETURN=FOK; // Modo de cumplimentación de pedidos
#endif

(pero no debería mostrar mi arrogancia preguntando si tal opción es necesaria para la plataforma MT5... ;-)


Además, no siendo un programador a mí mismo, me encontré con una muestra de código donde se postula que .. 'Ejecución en cada tick entrante es obligatoria para el probador de estrategia, pero el procesamiento en tiempo real es mejor en el evento Timer - estándar 200 ms.' ¿Cómo puede esto afectar el rendimiento de EA, en particular un multi-marco de tiempo como éste?

Gracias por cualquier comentario sobre lo anterior.

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rmshau:

El código es muy limpio para una plataforma cruzada, con series de tiempo y todo, PERO, estoy tratando de averiguar qué precio Ask / Bid mi probador MT4 (build 1260) obtiene de este código para abrir operaciones. Cada intento de OrderSend termina con el error 138 (New Prices), como si la estructura MqlTick produjera un Ask/Bid erróneo para el tick?? o ¿está sacando los datos de otros timeframes? - Lo corrí en los mismos timeframes que el tf operacional, y sigue igual.

¿Alguien aquí que haya probado el EA, experimenta un problema similar y cuál puede ser la razón del error 138 en el probador?

Además, como el problema anterior, llenando una orden a precio de mercado (como podría ser la única opción para un corredor / instrumento) no parece una opción en esta EA, al menos para MQL4 compillation:

(pero no debería mostrar mi arrogancia preguntando si tal opción es necesaria para la plataforma MT5... ;-)


Además, no siendo un programador a mí mismo, me encontré con una muestra de código donde se postula que .. 'Ejecución en cada tick entrante es obligatoria para el probador de estrategia, pero el procesamiento en tiempo real es mejor en el eventoTimer - estándar 200 ms.' ¿Cómo puede afectar esto el rendimiento de EA, en particular un multi-marco de tiempo como éste?

Gracias por cualquier comentario sobre lo anterior.

Este tema es sobre MQL5, no parece saber qué plataforma está utilizando.

Todo lo relacionado con MT4 debe ser publicado en la sección de MT4.

 
Eso es lo que le pasó al mío.
 
fxsaber número de operaciones disminuye.

También es posible sacar estos rendimientos directamente en el Probador, haciendo un TS ordinario en una línea.

En resumen.

Como resultado, no puedo entender dónde estoy equivocado en mi conclusión. Todas las TS de relleno son una especie de autoengaño - reducción de beneficios. No me refiero a la fuga en forma de póquer, sino a la reducción de beneficios. Después de todo, es posible sacar una TS más rentable de cualquier TS de rellenado. Parece que todo es lógicamente correcto en esta conclusión. Pero no puedo entender por qué no estoy seguro, ya que tenía un experimento de este tipo.

No veo la misma conclusión. La entrada número dos no tiene memoria, al igual que las siguientes, lo que significa que su MO es la misma que cualquier otra entrada de este CT, es decir, cero. Es como esperar el quinto negro después del cuarto rojo, sólo porque la probabilidad de 5 rojos seguidos es despreciable. En realidad, tenemos el mismo 50/50, lo que significa que operar con martin o una parrilla de este tipo requiere un capital infinito para obtener una rentabilidad fija garantizada.

 
Vasiliy Sokolov #:

No veo la misma conclusión. La entrada número dos no tiene memoria, al igual que las siguientes, y por lo tanto su MO es la misma que cualquier otra entrada en esta TS, es decir, igual a cero. Es como esperar el quinto negro después del cuarto rojo, sólo porque la probabilidad de 5 rojos seguidos es despreciable. En realidad, tenemos el mismo 50/50, lo que significa que operar con martin o una parrilla de este tipo requiere un capital infinito para obtener una rentabilidad fija garantizada.

Supongo que has malinterpretado mis palabras.

 
igual a
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