Discusión sobre el artículo "Creando un EA gradador multiplataforma (Parte III): cuadrícula de correcciones con martingale"
El artículo es básicamente nada ....
Hablar no es hablar :-)))))
Dmitiry Ananiev:
¿Y qué, incluso esos artículos son pagados? Puedo escribir 2-3 artículos como este al día.
El artículo es básicamente nada....
Escribes al menos un artículo, aunque sea "inútil", y luego haces declaraciones tan fuertes ;-)
DE ACUERDO. Pregunta para la administración. ¿Se me pagará por tal artículo. Un esbozo del artículo.
Tomo cualquier experto como este de kodobaza - https://www.mql5.com/es/code/26013.
Pruebo por precios. Luego introduzco precios por MA. y digamos los precios dados por Parabolic.
Hago pruebas en diferentes TFs y 5 instrumentos.
pongo los datos en la tabla y echo agua que el robot no es malo en principio, pero escurre el cabron...
Pero en el proximo articulo le atornillaremos stoploss y trailing stop clasicos y basados en indicadores.
¡Entiendo que el precio es de 200 libras! ¡Sí, será casi el dinero más fácil!
- www.mql5.com
DE ACUERDO. Pregunta para la administración. ¿Se me pagará por tal artículo. Un esbozo del artículo.
Tomo cualquier experto como este por ejemplo de kodobaza - https://www.mql5.com/es/code/26013.
Pruebo por precios. Entonces introduzco precios por MA. y digamos los precios dados por Parabolic.
Hago pruebas en diferentes TFs y 5 instrumentos.
Pongo los datos en la tabla y echo agua que el robot no es malo en principio, pero escurre el cabrón...
Pero en el próximo artículo le atornillaremos stoploss y trailing stop clásicos y basados en indicadores.
¡Entiendo que el precio es de 200 libras! ¡Sí, será casi el dinero más fácil!
- 2010.02.19
- www.mql5.com
Gracias al autor, me interesaba profundizar en el tema.
No entiendo el razonamiento sobre la rentabilidad anual. Para mí, la rentabilidad anual es la siguiente
- Ejecutamos el Asesor Experto durante 10 años.
- Dividimos los 9 primeros años en 1000 intervalos de igual duración. El inicio de cada intervalo TimeBegin[i].
- TimeEnd[i] = TimeBegin[i] + año.
- En cada intervalo (TimeBegin[i]; TimeEnd[i]) observamos el beneficio (Profit[i]) y la reducción (DD[i]).
- El valor mínimo de Profit de estas 1000 piezas es la rentabilidad de la ST.
- El factor de recuperación es el valor mínimo de Profit[i]/DDD[i].
El informe USDCAD_ALWAYS.html sólo contiene posiciones de COMPRA.
Por favor, adjunta los conjuntos, porque resulta que los informes de los probadores son pésimos para entender los parámetros de entrada.
@Rashid Umarov, Sugiero ver cualquier informe del artículo para entender completamente este problema de presentación de informes.
Literalmente me topé con uno de estos G.
Hay dos reflexiones sobre el tema a las que me gustaría ver respuestas meditadas.
La primera:
Tal MM se puede adjuntar a cualquier TS. Y MQL le permite hacerlo de tal manera que usted toma cualquier TS, insertar una línea en él, y comienza a tener este MM. Por ejemplo, tomemos un ejemplo común en MAs de la entrega. Escribimos una línea en la fuente, después de lo cual el МАшка comienza a rellenar en caso de fallos. Es decir, es simplemente lógico escribir tal biblia.
El segundo pensamiento.
Imaginemos que cada recarga tiene su propia MA. Entrada - 0. La primera recarga - 1. La segunda recarga - 2. Y así sucesivamente. Entonces para cada majic podemos trazar los retornos. Obviamente, resultará que 0-rendimiento será negativo. El rendimiento 1 será mejor. Y a medida que aumente el número, aumentará el rendimiento. Entonces surge una pregunta razonable, ¿por qué tenemos rendimientos no rentables en el TS? Simplemente se pueden desechar. Evidentemente, cuanto mayor es la Magia, mejores son los rendimientos, pero el número de operaciones disminuye.
También es posible sacar estos rendimientos directamente en el Probador, haciendo un TS regular en una línea.
En resumen.
Como resultado, no puedo entender dónde estoy equivocado en mi conclusión. Todos los TS de recarga son una especie de autoengaño - reducción de beneficios. No me refiero a la fuga en forma de atizador, sino a la reducción de beneficios. Después de todo, es posible sacar una TS más rentable de cualquier TS de rellenado. Parece que todo es lógicamente correcto en esta conclusión. Pero no puedo entender por qué no estoy seguro, ya que había tal experimento.
Experimento.
Tomé un buen scalper canal - que el comercio de los límites del canal hacia el interior. Es decir, el 99% del TS es un algoritmo de construcción de canales.
Le apliqué algo como lo que se describe en "Primer pensamiento". A grandes rasgos, permití abrir una segunda posición si el precio se salía del canal por cierta distancia. Está claro que el beneficio aumentaba por razones puramente matemáticas. Pero la carga del depósito también aumentaba. Por eso era lógico fijarse en los cambios del factor de recuperación. Y estaba mejorando.
Es decir, lo que estaba sucediendo. Podía operar clásicamente el canal de 1 lote y obtener Beneficio1. Podría operar clásicamente un canal de 1 lote, pero el canal se ampliaría, y obtener Profit2. O podría combinar estas TSs haciendo una dolivka, como escribí arriba. Al mismo tiempo, la entrada principal sería de 0,5 lote y la reposición sería de la misma cantidad. Obtendría Profit3. Obviamente, Profit3 = (Profit1+Profit2)/2. Pero sólo con drawdown había una mejora significativa.
De hecho, llego a la conclusión de que si hay dos acciones rentables, combinándolas (con pesos cuya suma es uno) se obtiene una acción más atractiva. En realidad, gridder es una combinación de varias TS con los mismos coeficientes, martin - con diferentes. Y la estupidez de estos enfoques consiste sólo en el hecho de que en la cartera de tales combinaciones se permiten sumandos de ciruela (primeros valores de majics). Es decir, grider/martin es un caso especial de combinación de una cartera de TSs con la estupidez activada (hay no rentables en la cartera).
Hay dos reflexiones sobre el tema a las que me gustaría ver respuestas reflexivas.
...De hecho, llego a la conclusión de que si hay dos acciones rentables, entonces su combinación (con coeficientes de ponderación, la suma de los cuales es uno) da una equidad más atractivo. En realidad, gridder es una combinación de varias TS con los mismos coeficientes, martin - con diferentes. Y la estupidez de estos enfoques consiste sólo en el hecho de que en la cartera de tales combinaciones se permiten sumandos ciruela (primeros valores de majics). Es decir, grider/martin es un caso especial de combinación de una cartera de TS con la estupidez activada (en la cartera hay no rentables).
Bueno, aquí está el Plan listo del artículo )
Queda por implementar en código, ejecutar las señales durante un par de meses y escribir el artículo.
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Artículo publicado Creando un EA gradador multiplataforma (Parte III): cuadrícula de correcciones con martingale:
En este artículo, intentaremos crear el mejor asesor posible de aquellos que funcionan según el principio del gradador. Como siempre, se tratará de un asesor multiplataforma, capaz de funcionar tanto en MetaTrader 4, como en MetaTrader 5. El primer asesor era bueno en todo, excepto en que no podía traer beneficios en un periodo de tiempo prolongado. El segundo asesor podía funcionar en intervalos superiores a varios años. Pero era incapaz de lograr más de un 50% de beneficio anual con una reducción máxima inferior al 50%.
Recuerdemos que para el mercado Fórex el periodo de prueba es de 9 años y para el mercado de valores de 6 años. Es decir, por ejemplo, un factor de recuperación 9 para el mercado Fórex es similar a un beneficio del 100% anual, y para los instrumentos del mercado de valores, ya es un beneficio del 150% anual.
Si está más interesado en el recuadro de balance, este se muestra a continuación.
USDCAD:
NZDUSD:
Autor: Roman Klymenko