Discusión sobre el artículo "Desarrollo de indicadores bursátiles con control de volumen tomando como ejemplo el indicador delta" - página 13

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El artículo es muy bueno y el indicador también.

Pero el problema es que es casi imposible implementarlo en un asesor experto. Para los comerciantes interesados en la lectura de la cinta, hay una brecha en la función copytrade, por ejemplo. Mientras que otras plataformas pueden trabajar fácilmente con la lectura de la cinta, en MT5 es casi imposible de implementar y backtest.

Yo mismo lo he intentado durante un mes y todavía no puedo backtestar mi EA de lectura de cinta. Otros desarrolladores en la pestaña de freelance tampoco pueden hacerlo tan bien. Creo que mql5 es genial, pero los usuarios necesitan un poco de apoyo en este tema en particular.

 
Paulo Possobon asesor experto. Para los comerciantes interesados en la lectura de la cinta, hay una brecha en la función copytrade, por ejemplo. Mientras que otras plataformas pueden trabajar fácilmente con la lectura de la cinta, en MT5 es casi imposible de implementar y backtest.

Yo mismo lo he intentado durante un mes y todavía no puedo backtestar mi EA de lectura de cinta. Otros desarrolladores en la pestaña de freelance tampoco pueden hacerlo tan bien. Creo que mql5 es genial, pero los usuarios necesitan un poco de apoyo en este tema en particular.

Yo también....

Es difícil de probar

y la función CopyTicksRange también es difícil de implementar...

 
Paulo Possobon asesor experto. Para los comerciantes interesados en la lectura de la cinta, hay una brecha en la función copytrade, por ejemplo. Mientras que otras plataformas pueden trabajar fácilmente con la lectura de la cinta, en MT5 es casi imposible de implementar y backtest.

Yo mismo lo he intentado durante un mes y todavía no puedo backtestar mi EA de lectura de cinta. Otros desarrolladores en la pestaña de freelance tampoco pueden hacerlo tan bien. Creo que mql5 es genial, pero los usuarios necesitan un poco de apoyo en este tema en particular.

Yo lo implementé con éxito, pero me llevó casi un año entender cómo y por qué los brokers brasileños manejan los datos de forma diferente al resto de brokers. Lo que es más, los brokers brasileños en ese momento (2016) tenían mucha inestabilidad cuando se trataba de la calidad de los datos, era muy común recibir datos a los que les faltaban algunos ticks y luego después de 5-10 minutos recibir una actualización sobre estos ticks faltantes, era un infierno hacer pruebas sin saber de estos problemas.... Al menos la calidad de los datos ha empezado a coincidir con los informes B3 de 2017 .

El problema está en el broker que proporciona los datos. Para el backtest, puedes ejecutarlo usando "cada tick basado en ticks reales", pero de nuevo, dependerás de los datos de tu broker. En Brasil, el backtesting de contratos de futuros sólo funciona hasta el vencimiento del contrato. Una vez que expira, tienes que cambiar al nuevo y perder todos los datos de la última serie de contratos. Los contratos perpetuos como WIN$/@ no proporcionan la información necesaria para que delta y delta acumulativo funcionen correctamente. Una idea es almacenar los datos el día que vencen, comprar los datos o desear que ftp.bvmf.com.br vuelva otra vez =/

De todas formas, me encantaría que MetaQuotes pudiera añadir 3 campos más a la estructura MqlTick, el ID del broker comprador/vendedor y la indicación de la operación cruzada. Aunque esto es algo muy específico del mercado de valores brasileño, ¡estaría muy bien!

 

¿Hay algún punto en garrapatas sin volumen, lo reemplazó con esto.


 
//--- Comprueba la dirección del tick
   if(( tick.flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY && (tick.flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL) // Si ambas direcciones marcan
      Print(__FUNCTION__,": ¡ERROR! Tick '"+GetMsToStringTime(tick.time_msc)+"¡de destino desconocido!");
   else if(( tick.flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY) // Si el tick a comprar
   sumVolBuy+=(long)TICK_FLAG_VOLUME;
   else if(( tick.flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL) // Si la garrapata está en venta
   sumVolSell+=(long)TICK_FLAG_VOLUME;
   else                                                  // Si el tick no es un tick comercial
   Print(__FUNCTION__,": ¡ERROR! Tick '"+GetMsToStringTime(tick.time_msc)+"¡no un comerciante!");
  }

Tengo


 
¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el Advanced Delta 7 en 1?
 

Hola amigos, estaba buscando un indicador sobre agresión y me encontré con este tema.

Incluso he descargado el indicador de este enlace https://www.mql5.com/en/articles/3708


Pero solo calcula el día actual, confieso que mis conocimientos son limitados en programación MQL5 y me gustaría saber si alguien sabe como conseguir más periodos en este indicador de este enlace. Gracias de antemano.

Developing stock indicators featuring volume control through the example of the delta indicator
Developing stock indicators featuring volume control through the example of the delta indicator
  • www.mql5.com
The article deals with the algorithm of developing stock indicators based on real volumes using the CopyTicks() and CopyTicksRange() functions. Some subtle aspects of developing such indicators, as well as their operation in real time and in the strategy tester are also described.
 

Hola a todos,

No he podido encontrar esta versión mejorada con Delta acumulativo, ¿alguien la tiene?

Gracias.

 
Rogerio Celentano Szterling #:

Hola a todos,

No he podido encontrar la versión mejorada con delta acumulativo, ¿alguien la tiene?

Gracias.

¿Delta entre qué y qué?
 
Rogerio Celentano Szterling #:

Hola a todos,

No he podido encontrar la versión mejorada con delta acumulativo, ¿alguien la tiene?

Gracias.

¿Te refieres a la delta acumulativa basada en el volumen (es decir, la diferencia entre el volumen de compra y el de venta)?

Existen varias versiones de este concepto, si puedes aclararlo, seguro que alguien puede ayudarte mejor.

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