Discusión sobre el artículo "Desarrollo de indicadores bursátiles con control de volumen tomando como ejemplo el indicador delta"
¡Enhorabuena, Alexey!
Tu indicador funciona correctamente)
¡Enhorabuena, Alexei!
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¡Me alegro! Esa era la idea:)
Enhorabuena, Alexei.
Su indicador funciona correctamente)
¿Cómo lo has comprobado?
¿Cómo lo has comprobado?
Por comparación visual.
¿Cómo lo ha comprobado?
Puedes comprobarlo tú mismo. Sólo tiene que descargar el indicador y echar un vistazo. El volumen total en la vela debe ser igual a la suma de los volúmenes de compra y venta. Puedes comparar los volúmenes abriendo la ventana de datos del terminal "ctrl+d".
No entiendo muchas cosas del artículo, especialmente cómo puede aparecer un nuevo tick, pero no habrá una nueva barra? Es decir, ¿una nueva barra se forma estrictamente después de la aparición de un tick (no en paralelo), o este proceso es completamente asíncrono? ¿Con qué frecuencia se produce esta situación, es sólo generalmente aceptado para comprobar la aparición de una nueva barra, si el comercio va en la apertura de la barra, y aquí resulta que este método a menudo (¿siempre?) Retraso?
No entiendo muchas cosas del artículo, especialmente cómo puede aparecer un nuevo tick, pero no habrá una nueva barra? Es decir, ¿una nueva barra se forma estrictamente después de la aparición de un tick (no en paralelo), o este proceso es completamente asíncrono? ¿Con qué frecuencia se produce esta situación, es sólo generalmente aceptado para comprobar la aparición de una nueva barra, si el comercio va en la apertura de la barra, y aquí resulta que este método a menudo (¿siempre?) Retraso?
Esta situación puede ocurrir muy a menudo. De nuevo, descargue el indicador, active el registro y busque las siguientes líneas en el registro del terminal:
if(inpLog) Print(__FUNCTION__,": ¡ATENCIÓN! La garrapata del futuro ["+GetMsToStringTime(_ticks.GetTickTimeMs(i))+"]. Tiempo de tictac "+TimeToString(_ticks.GetTickTime(i))+ ", time[ rates_total-1 ]+PerSec() = "+TimeToString(time[rates_total-1]+PeriodSeconds()));
En cuanto a la comprobación de la aparición de una nueva barra, así como el uso de un indicador del Asesor de Expertos con el control de la apertura de barras. Todo será exactamente igual que con los indicadores normales. Sólo en el EA debe haber una comprobación (para el símbolo/período actual):
if( BarsCalculated( indicatorHandle ) != Bars( _Symbol, _Period ) ) return;
En este caso siempre obtendrá los datos del indicador sólo después de que la nueva barra esté completamente formada.
Puede comprobarlo usted mismo. Sólo tiene que descargar el indicador y echar un vistazo. El volumen total en la vela debe ser igual a la suma de los volúmenes de compra y venta. Puede comparar los volúmenes abriendo la ventana de datos del terminal "ctrl+d".
He lanzado el indicador con la configuración por defecto, pero el cálculo retrospectivo se hizo sólo para la fecha de hoy - TF minutos - ¿por qué es así?
Esta situación puede darse con bastante frecuencia. De nuevo, descargue el indicador, active el registro y busque las siguientes líneas en el registro del terminal:
En cuanto a la comprobación de la aparición de una nueva barra, así como el uso de un indicador del Asesor Experto con el control de la apertura de barras. Todo será exactamente igual que con los indicadores normales. Sólo debe haber una comprobación (para el símbolo/período actual) en el Asesor Experto:
En este caso siempre obtendrá los datos del indicador sólo después de que una nueva barra esté completamente formada.
Entiendo, la situación es frecuente - ¿cuál es la razón de esto?
Sobre la barra formada - no, sólo estoy interesado en cómo el EA puede determinar que un nuevo tick de una barra potencialmente nueva ha llegado, aunque la barra no esté formada todavía.
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Artículo publicado Desarrollo de indicadores bursátiles con control de volumen tomando como ejemplo el indicador delta:
En el artículo se analiza el algoritmo de construcción de indcadores sobre volúmenes reales usando las funciones CopyTicks() y CopyTicksRange(). Asimismo, se muestran las peculiaridades de la construcción de estos indicadores y se describe su funcionamiento en tiempo real y en el simulador de estrategias.
En el terminal, el volumen real se denomina simplemente como "Volumen". Es ese precisamente el que nos interesa, pues con la aparición en el terminal de acceso a la historia de ticks y la banda de transacciones, ha surgido la posibilidad de escribir indicadores bursátiles. Con su ayuda, podemos ver qué sucede "entre bambalinas", es decir, podemos saber de qué consta el volumen real: las transacciones de qué volumen y con qué frecuencia han tenido lugar en este u otro momento, y cuáles han sido más frecuentes en un intervalo concreto de tiempo, las de los vendedores o las de los compradores. Y eso significa que ahora podemos dividir el volumen en componentes. Estos datos pueden mejorar significativamente la precisión de nuestros pronósticos comerciales. Por otra parte, escribir correctamente semejante indicador resulta más complejo que escribir uno normal. En este artículo expondremos con detalle la secuencia de composición y las sutilezas del desarrollo de los indicadores bursátiles, así como las peculiaridades de su trabajo y simulación. Como ejemplo, escribiremos el indicador delta (de diferencia) de los volúmenes de compra y venta que forman el volumen real. A medida que vayamos creando el indicador, describiremos las normas de trabajo con el volumen de ticks.
Como resultado final, tenemos la imagen que sigue. La columna azul indica la predominancia de compradores en la vela, la roja, la predominancia de vendedores.
Fig. 5. Indicador de delta en el instrumento RTS-6.18.
La valoración de volúmenes reales abre nuevos horizontes para el análisis del mercado de valores, permitiendo una mejor comprensión del movimiento de los precios. Este indicador es solo una pequeña parte de lo que podemos desarrollar en función del análisis de datos de ticks. Crear indicadores bursátiles basados en volúmenes reales es una tarea factible. Espero que este artículo ayude al lector a crear dichos indicadores y mejorar su comercio.
Autor: Alexey Kozitsyn