Discusión sobre el artículo "Desarrollo de indicadores bursátiles con control de volumen tomando como ejemplo el indicador delta"
Hola, soy español, quisiera añadir una lógica a tu indicador, para que se muestre como si fuera un delta acumulada pero sin serlo.
La lógica es: Si el cierre de la vela última es alcista, y el open[0] es mayor o igual que el close[1], entonces el volumen de ask (compras) se suman a sumVolBuy, y las ventas se restan al sumVolSell, y si el precio está por debajo del open[0], las compras se restan al sumVolBuy y las ventas de suman al sumVolSell.
Si el cierre de la última vela es bajista, entonces el open[0] es menor o igual que el close[1], entonces el volumen de bid(ventas) se suman al sumVolSell y las compras se resta al sumVolBuy, y si el precio está por encima del open[0], entonces las ventas se restan de sumVolSell y las compras se suman a sumVolBuy.
De esta forma la delta acumulada toma otro sentido y nos marca quien domina en el mercado.... Si tienes duda mi correo es "sevilla6264@gmail.com"
Espero su respuesta. Saludos.
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Artículo publicado Desarrollo de indicadores bursátiles con control de volumen tomando como ejemplo el indicador delta:
En el artículo se analiza el algoritmo de construcción de indcadores sobre volúmenes reales usando las funciones CopyTicks() y CopyTicksRange(). Asimismo, se muestran las peculiaridades de la construcción de estos indicadores y se describe su funcionamiento en tiempo real y en el simulador de estrategias.
En el terminal, el volumen real se denomina simplemente como "Volumen". Es ese precisamente el que nos interesa, pues con la aparición en el terminal de acceso a la historia de ticks y la banda de transacciones, ha surgido la posibilidad de escribir indicadores bursátiles. Con su ayuda, podemos ver qué sucede "entre bambalinas", es decir, podemos saber de qué consta el volumen real: las transacciones de qué volumen y con qué frecuencia han tenido lugar en este u otro momento, y cuáles han sido más frecuentes en un intervalo concreto de tiempo, las de los vendedores o las de los compradores. Y eso significa que ahora podemos dividir el volumen en componentes. Estos datos pueden mejorar significativamente la precisión de nuestros pronósticos comerciales. Por otra parte, escribir correctamente semejante indicador resulta más complejo que escribir uno normal. En este artículo expondremos con detalle la secuencia de composición y las sutilezas del desarrollo de los indicadores bursátiles, así como las peculiaridades de su trabajo y simulación. Como ejemplo, escribiremos el indicador delta (de diferencia) de los volúmenes de compra y venta que forman el volumen real. A medida que vayamos creando el indicador, describiremos las normas de trabajo con el volumen de ticks.
Como resultado final, tenemos la imagen que sigue. La columna azul indica la predominancia de compradores en la vela, la roja, la predominancia de vendedores.
Fig. 5. Indicador de delta en el instrumento RTS-6.18.
La valoración de volúmenes reales abre nuevos horizontes para el análisis del mercado de valores, permitiendo una mejor comprensión del movimiento de los precios. Este indicador es solo una pequeña parte de lo que podemos desarrollar en función del análisis de datos de ticks. Crear indicadores bursátiles basados en volúmenes reales es una tarea factible. Espero que este artículo ayude al lector a crear dichos indicadores y mejorar su comercio.
Autor: Alexey Kozitsyn