Indicadores: Cointegration - página 3
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Por lo tanto, no da ninguna pista sobre si los activos emparejados están cointegrados o no, ¿no?
Sólo utiliza la regresión simple para encontrar la beta y el coeficiente, y obtener el error (o spread), y luego dividir el spread por su desviación estándar para obtener la señal. ¿Estoy en lo cierto?
Gracias Maxim.
Por lo tanto, no da ninguna pista si los activos emparejados están cointegrados o no, ¿no?
Simplemente utiliza la regresión simple para encontrar la beta y el coeficiente, y obtener el error (o spread), y luego dividir el spread por su desviación estándar para obtener la señal. ¿Estoy en lo cierto?
Gracias Maxim.
sí, sin pruebas de cointegración
El indicador se redibuja en el historial, ¿es así?
¿Por qué la puntuación Z es una suma y no una diferencia?
El indicador se redibuja en el historial, ¿es así como debería ser?
¿Por qué la puntuación Z es una suma y no una diferencia?
Se recalcula en cada nueva barra, de lo contrario las curvas divergirían si el spread no es estacionario.
La suma de diferencias es sólo la línea gris, el resto son diferencias.
Este indicador se invierte en comparación con la cointegración tradicional. Los padres que tienen una correlación positiva se comportan de forma inversa en el gráfico de ventana. Los pares que tienen correlación negativa se comportan igual en el gráfico de ventana. ¿Hay alguna manera de revertir esto? Podemos ver a continuación AUDUSD x USDCAD (98% correlacionado negativamente, pero comportándose igual en el gráfico) y AUDUSD x AUDCHF (95% correlacionado positivamente, pero comportándose negativamente reflejado en el gráfico)
sí, sin pruebas de cointegración
Entonces, ¿por qué lo venden como un indicador de "Cointegración"?
El CodBase no es un mercado de ventas.