Indicadores: Cointegration
Ahora un artículo a la misma, y no valdrá la pena el precio en absoluto)
Ahora un artículo a la misma, y valdrá la pena el precio)
Creo que voy a hacer una versión más interesante después del Año Nuevo, entonces el artículo se justifica. no hay mucho que describir aquí.
Creo que voy a hacer una versión más interesante después del Año Nuevo, entonces el artículo se justifica. no hay mucho que describir aquí.
Vi el nombre del indicador e inmediatamente recordé un addon para NSH. Creo que se llamaba CSSA. Había una herramienta allí, que se llamaba "Co-integración". Sólo que mostró la dependencia no entre los instrumentos, pero entre las frecuencias y fue construido en el ejemplo de la pantalla del osciloscopio. Es decir, a lo largo de los ejes X e Y, dibujando así figuras de Lissajous (un término de la teoría ondulatoria de la señal). Así que el punto de cointegración era sencillo. Había que seleccionar esas dos frecuencias con parámetros de promediado, etc. para que en la pantalla apareciera un círculo lo más suave posible. Esto indica que una frecuencia sigue a la otra y, por tanto, una predice a la otra. Una vez obtenida la forma del círculo, tenemos los parámetros de frecuencia, promediado, desplazamiento, etc., que predijeron el cociente. Más concretamente, este método buscó exactamente la frecuencia que se adelanta al kotir y sigue su ritmo. Durante todo el tiempo de uso de este addon conseguí construir un círculo sólo una vez y eso por accidente, porque los parámetros se seleccionaban manualmente + todo se hacía en una ventana determinada, etc. Pero habiendo conseguido el circulo y habiendo aprendido la frecuencia activa actual, que esta por delante del quotir, fue posible hacer 5-6 tratos en picos y valles con alta precision. Pero como la construcción de la figura del círculo fue manual, no fui capaz de repetir tal resultado. Así que hay mucho que esforzarse en esta dirección.
Aquí hay un enlace al proyecto addon
Entropía del mismo sitio merece una atención especial. Creo que para NS entropía sería una aportación significativa.
- www.noxapredict.com
Vi el nombre del indicador e inmediatamente recordé un addon para NSH. CSSA creo que se llama. Había una herramienta allí, que se llamaba "Co-integración". Sólo que mostró la dependencia no entre los instrumentos, pero entre las frecuencias y fue construido en el ejemplo de la pantalla del osciloscopio. Es decir, a lo largo de los ejes X e Y, dibujando así las figuras de Lissajous (un término de la teoría ondulatoria de la señal). Así que el punto de cointegración era sencillo. Había que seleccionar esas dos frecuencias con parámetros de promediado, etc. para que en la pantalla apareciera un círculo lo más suave posible. Esto indica que una frecuencia sigue a la otra y, por tanto, una predice a la otra. Una vez obtenida la forma del círculo, tenemos los parámetros de frecuencia, promediado, desplazamiento, etc., que predijeron el cociente. Más concretamente, este método buscó exactamente la frecuencia que se adelanta al kotir y sigue su ritmo. Durante todo el tiempo de uso de este addon conseguí construir un círculo sólo una vez y eso por accidente, porque los parámetros se seleccionaban manualmente + todo se hacía en una ventana determinada, etc. Pero después de haber recibido el círculo y haber aprendido la frecuencia activa actual, que está por delante de la quotir, fue posible hacer 5-6 ofertas en los picos y valles con gran precisión. Pero como la construcción de la figura del círculo fue manual, no pude repetir tal resultado. Así que hay mucho que esforzarse en esta dirección.
Aquí hay un enlace al proyecto addon
Entropía del mismo sitio merece una atención especial. Creo que para NS la entropía sería una entrada significativa.
2 o más instrumentos financieros están cointegrados si su combinación lineal forma una BP estacionaria
Echaré un vistazo a este software, gracias... pero es básicamente lo mismo con letras diferentes.
2 o más instrumentos financieros están cointegrados si su combinación lineal forma una RV estacionaria
Echaré un vistazo a este software, gracias... pero es básicamente lo mismo, pero con letras diferentes.
Lo que pasa es que en ese software no había posibilidad de optimizar atómicamente los parámetros para construir un círculo. Otra cosa sería que esta herramienta apareciera en MT como un producto completo. Con las posibilidades de optimización en la nube creo que merecería la pena. Lo principal es realizarlo todo correctamente.
Lo que ocurre es que en ese software no existía la posibilidad de optimizar automáticamente los parámetros para construir un círculo. Otra cosa sería que esta herramienta apareciera en MT como un producto completo. Con las posibilidades de optimización en la nube creo que merecería la pena. Lo principal es hacerlo bien.
Círculo significa ajuste completo de frecuencias, es posible ajustar cualquier par de instrumentos, pero no es seguro que no se sobreajuste, por lo que debería hacerse mediante validación cruzada.
círculo significa una coincidencia completa de frecuencias, se puede hacer coincidencia de cualquier par de instrumentos, pero no es un hecho que no será overfitting, por lo que debe hacerse a través de la validación cruzada.
Creo que al recibir el círculo, la frecuencia actuará en el mercado no por mucho tiempo, bueno si dentro de 5-6 señales. Lo principal es aprender a recibir rápidamente, por lo que estas señales fueron relevantes. Por lo que entiendo el cálculo es intensivo en recursos, por lo que puede haber dificultades.
Creo que al recibir un círculo, la frecuencia no actuará en el mercado durante mucho tiempo, bueno si dentro de 5-6 señales. Lo principal es aprender a recibir rápidamente, por lo que estas señales eran relevantes. Por lo que entiendo el cálculo es intensivo en recursos, por lo que puede haber dificultades.
Si no hay dependencia fundamental, se romperá constantemente casi cada nueva barra, por lo que el comercio de pares es un palo de dos filos - hoy hay dependencias y mañana no lo son. En el ejemplo de este indicador se puede ver, si se desactiva el reentrenamiento en cada nueva barra
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Cointegration:
Este indicador calcula y muestra la dependencia lineal entre dos o más instrumentos financieros.
Autor: Maxim Dmitrievsky