Indicadores: Cointegration - página 2

Nuevo comentario
 
Automated-Trading:

Cointegración:

Autor: Maxim Dmitrievsky

Hola @Maxim Dmitrievsky,


Gran indicador. Sólo tengo algunas aclaraciones.


1. Si tengo una mezcla de pares de XXXUSD y USDXXX, ¿convierte todos los USDXXX a XXXUSD?

2. 2. ¿Supongo que utiliza la prueba de Johansen para probar múltiples relaciones y obtener la Beta para formar la relación de cointegración lineal y tener una base para la probabilidad de puntuación Z? ¿Cómo funciona?


Gracias.


saludos,

Francis

 
Automated-Trading:

Cointegración:

Autor: Maxim Dmitrievsky

 
961011:
gracias
 
Maxim Dmitrievsky:

Creo que haré una versión más interesante después de Año Nuevo, entonces el artículo estará justificado. no hay mucho que describir aquí

¿Utiliza Johansen cointegración o sólo pura diferencia de distribución?

 
franzzzz:

¿Utiliza la cointegración de Johansen o sólo puras diferencias de propagación?

Utiliza el cálculo habitual de regresión lineal entre instrumentos, sobre una serie de precios

Según tengo entendido, la cointegración de Johansen sólo utiliza algunos valores de cada serie... Como la autoregresión vectorial.
 

error durante la compilación:

'ArrayResizeAL' - no one of the overloads can be applied to the function call   bitconvert.mqh  76      4
'ArrayResizeAL' - no one of the overloads can be applied to the function call   bitconvert.mqh  140     4
2 error(s), 0 warning(s)                3       1

build 1881

curado añadiendo a arrayresize.mqh

int ArrayResizeAL(uchar &arr[],const int size)

....

no quería trabajar con caracteres personalizados ((( - curado, pero puede aparecer a veces al cambiar de TF:

2018.08.01 02:12:07.279 cointegration_indicator (EURUSD,M5) zero divide in 'cointegration_indicator.mq5' (269,59)


 
Igor Makanu:

error al compilar:

build 1881

curado añadiendo a arrayresize.mqh

int ArrayResizeAL(uchar &arr[],const int size)

....

no quería funcionar con símbolos personalizados ((( - curado, pero puede aparecer a veces al cambiar de TF:

prueba a escribir second_call=false en oninit;

al cambiar de TF, los datos antiguos no se borran en alguna parte.

 

franzzzz:

1. Si tengo una mezcla de pares de XXXUSD y USDXXX, ¿convierte todos los USDXXX a XXXUSD?

2. 2. ¿Supongo que utiliza la prueba de Johansen para probar múltiples relaciones y obtener la Beta para formar la relación de cointegración lineal y tener una base para la probabilidad de puntuación Z? ¿Cómo funciona?

1. No, no convierte nada a la moneda de su depósito, por lo que no funcionará correctamente para USDCHF, EURGBP, USDCAD, etc.

2. No, utiliza una simple regresión lineal entre múltiples activos y luego divide todos los gráficos por la desviación estándar para que parezca un canal plano.

 
¿Puedo utilizar sólo dos pares en lugar de tres?
 
¿Puede aclarar qué significa la línea 0? Me resulta un poco confuso cómo las líneas oscilan entre positivo (por encima del 0) y negativo (por debajo del 0) cuando las desviaciones típicas no pueden ser negativas ¡Gracias!
123
Nuevo comentario