Discusión sobre el artículo "Colocando las entradas por los indicadores" - página 3

Nuevo comentario
 
Andrey Khatimlianskii:

No lo entiendo.

Si estamos hablando de seleccionar indicadores para una estrategia, ¿qué tiene que ver la cantidad? ¿Se refiere al porcentaje de aciertos?

Desde las matemáticas, un porcentaje es la centésima parte de algo. Hablando del número de operaciones, me refería a que cuando se hace ingeniería inversa de sistemas ajenos, no es necesario sumar el beneficio de las operaciones, sino simplemente contar su número. Cuando hay un número máximo de operaciones (idealmente, un éxito completo), esas señales están cerca de la estrategia utilizada. Por supuesto, el número máximo de operaciones se corresponderá con el porcentaje máximo de aciertos. Simplemente, si le resulta más cómodo analizar los porcentajes, tendrá que dividir el número de operaciones recibidas en las señales por el número total de operaciones y multiplicarlo por 100 al construir los gráficos.
 
Dmitriy Gizlyk:

En el análisis no se muestra una operación concreta, sino la suma de beneficios de operaciones en momentos comparables de los indicadores. Es obvio que no todas las operaciones en la suma específica de valores son rentables. Pero en el período de tiempo analizado la coincidencia de las señales de EA y las lecturas del filtro da beneficios.

Usted mismo escribe que sólo la coincidencia de las operaciones y las lecturas de filtro se analizan.
Y si se quitan las operaciones y dejar sólo el filtro, habrá otras entradas. No serán rentables.

Me refería a la situación en la que las operaciones de una estrategia pueden solaparse.
Por ejemplo, hubo una señal de compra a las 12:00 y la posición no se cerró hasta las 20:00. La siguiente se abrió a las 23:00.
Pero a las 14:00 y a las 16:00 podría haber 2 señales de compra más (que no se ejecutaron porque la posición ya estaba abierta). Por lo tanto, si el filtro cancela la entrada a las 12:00, pero no cancela una de las siguientes entradas (14:00 o 16:00), habrá otra operación, que no se analizó para la rentabilidad y la combinación con el filtro en absoluto.

Por eso los resultados serán diferentes de la variante con la incorporación del filtro y la optimización posterior.

 
Dmitriy Gizlyk:
En matemáticas, un porcentaje es la centésima parte de algo. Hablando del número de operaciones, me refería a que cuando se hace ingeniería inversa de los sistemas de otras personas, no es necesario resumir el beneficio de las operaciones, sino simplemente contar su número. Cuando hay un número máximo de operaciones (idealmente, un éxito completo), esas señales están cerca de la estrategia utilizada. Por supuesto, el número máximo de operaciones se corresponderá con el porcentaje máximo de aciertos. Simplemente, si le resulta más cómodo analizar los porcentajes, tendrá que dividir el número de operaciones recibidas por señales por el número total de operaciones y multiplicarlo por 100 al construir los gráficos.

La cantidad no es suficiente. Es necesario que las operaciones coincidan con las originales.

Este es el porcentaje de acierto (solapamiento de las operaciones simuladas con las reales) al que me refería.

 
Andrey Khatimlianskii:

La cantidad no es suficiente. Necesitas que las operaciones coincidan con las originales.

Ese es el porcentaje de acierto (solapamiento de las operaciones simuladas con las reales) al que me refería.

Este será el siguiente paso, después de definir un conjunto de indicadores.
 
Andrey Khatimlianskii:

Tú mismo escribes que sólo se analizan las coincidencias de las operaciones y las lecturas del filtro.
Y si eliminas las operaciones y dejas sólo el filtro, habrá otras entradas. No serán rentables.

Me refería a la situación en la que las operaciones de una estrategia pueden solaparse.
Por ejemplo, hubo una señal de compra a las 12:00 y la posición no se cerró hasta las 20:00. La siguiente se abrió a las 23:00.
Pero a las 14:00 y a las 16:00 podría haber 2 señales de compra más (que no se ejecutaron porque la posición ya estaba abierta). Por lo tanto, si el filtro cancela la entrada a las 12:00, pero no cancela una de las siguientes entradas (14:00 o 16:00), habrá otra operación, que no fue analizada en cuanto a rentabilidad y combinación con el filtro en absoluto.

Por eso los resultados serán diferentes de la variante con incrustación de filtro y optimización posterior.

Sí, he analizado la combinación de operaciones con las lecturas del filtro. Y si el filtro cancela una operación, pero falla otra más tarde, es muy probable que la nueva operación traiga beneficios. Esto se desprende del análisis estadístico y se confirma con la prueba posterior realizada al final del artículo.
 
Dmitriy Gizlyk:
Sí, he analizado la coincidencia de las operaciones con las lecturas del filtro. Y si el filtro cancela una operación, pero falla en otra más tarde, entonces con una alta probabilidad la nueva operación traerá beneficios. Esto se deduce del análisis estadístico y se confirma con el post-test realizado al final del artículo.

Sigues sin entenderme, pero no pasa nada.

 

Creo que incluso una buena estrategia no siempre funciona, también hay que tener en cuenta la situación.

 
Ivashka222:

Creo que incluso una buena estrategia no siempre funciona, también hay que tener en cuenta la situación.

Si está operando manualmente, entonces es indudablemente necesario tener en cuenta la situación. Si estamos hablando de operar con un Asesor Experto, es imposible tener en cuenta todas las situaciones posibles al escribir un Asesor Experto. Es por eso que construimos un algoritmo que es tan independiente de la situación como sea posible. Por supuesto, usted tiene que pagar por la universalidad con operaciones perdedoras, pero la estrategia debe dar beneficios en un intervalo de tiempo largo, cubriendo las pérdidas pasadas con el beneficio actual.
 

Estoy intentando ejecutarlo pero no puedo.

Da un error en StaticMACD.mqh

2017.12.29 08:11:23.672 2017.12.14 18:16:59 array out of range in 'StaticMACD.mqh' (375,45)

123
Nuevo comentario