Discusión sobre el artículo "Colocando las entradas por los indicadores" - página 2
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Se trata de un método general sin realizar cambios en el Asesor Experto antes de analizarlo. Este enfoque permite analizar diferentes estrategias con una única compilación de EA, sin necesidad de ajustar cada EA para su optimización.
Según el artículo, se supone que el código fuente del Asesor Experto está disponible, ya que se va añadiendo a éste en función de los resultados de la investigación.
Por lo tanto, para intercambiar información en el EA fuente, es necesario añadir sólo una línea al EA fuente - un includnik, en el que todo se escribe una vez para todos los EAs.
Según el artículo, se supone que la fuente del EA está disponible, ya que se añade a los resultados del estudio.
Por lo tanto, para intercambiar información en el EA fuente es necesario añadir sólo una línea al EA fuente - un includnik, en el que todo se escribe una vez para todos los EAs.
Echemos un vistazo más amplio al tema. Una persona comercia con manos, tiene su propia estrategia. ¿Puede tener el deseo de aumentar la rentabilidad? ¿Puede analizar su historial de operaciones para optimizar su estrategia? Este enfoque puede ayudarle en esto, si guarda el historial de operaciones y lo analiza. Sin embargo, probablemente tendrá que ajustar un poco la clase de análisis.
Pero, ¿por qué guardar el historial de operaciones utilizando herramientas GUI cuando puede ejecutar un script y obtener el historial al instante en un formato cómodo y sin cambios?
Pero, ¿por qué guardar el historial de operaciones mediante herramientas GUI cuando existe la posibilidad de ejecutar un script y obtener el historial al instante en un formato cómodo e inalterable?
Las herramientas GUI están disponibles para todo el mundo y son universales, los scripts son diferentes para todo el mundo y la información de salida en diferentes formatos. En cualquier caso, he sugerido una variante universal y no insisto en su aplicación incondicional. Todo el mundo tiene derecho a elegir lo que le convenga. El artículo propone la tecnología y describe su aplicación en detalle. Si lo desea, cada uno puede adaptarla a sus necesidades, ya sea un script, un archivo incluido u otro.
Hola, Dmitry. Tal vez no entiendo algo, ¿"40 pases para comprar y 40 pases para vender" es un problema para un probador de estrategia?
Hola Dimitri. Creo que no entiendo algo, ¿"40 pases para comprar y 40 pases para vender" es un problema para un probador de estrategias?
A diferencia de la variante con incrustación del filtro en el Asesor Experto y posterior optimización, los resultados con el filtro conectado a posteriori pueden diferir de los esperados - en lugar de la operación filtrada puede abrirse otra (un poco más tarde, cuando el filtro "se suelta"), en lugar de la siguiente de la lista inicial.
En general, resultó ser una variante muy extravagante de ... encajar.
En mi opinión, sería mucho más útil encontrar aquellos indicadores (y sus parámetros, por supuesto), que describan la estrategia con la mayor precisión posible (ingeniería inversa de sistemas ajenos). Para ello, la metodología propuesta sería mucho más adecuada (incluyendo el análisis sintáctico del informe, en caso de que no haya acceso a la inversión).
A diferencia de la variante con incrustación del filtro en el Asesor Experto y posterior optimización, los resultados con el filtro conectado a posteriori pueden diferir de los esperados - en lugar de la operación filtrada puede abrirse otra (un poco más tarde, cuando el filtro "se suelta"), en lugar de la siguiente de la lista inicial.
En general, resultó ser una variante muy extravagante de ... encajar.
En mi opinión, sería mucho más útil encontrar aquellos indicadores (y sus parámetros, por supuesto), que describan la estrategia con la mayor precisión posible (ingeniería inversa de sistemas ajenos). Para ello, la metodología propuesta sería mucho mejor (incluyendo el análisis sintáctico del informe, en caso de que no haya acceso a la inversión).
Buenos días, Andrey.
Sobre el primer punto, como resultado del uso del filtro, encontramos tales patrones que dan beneficios en la historia. Por lo tanto, si una operación se abre más tarde, cuando las señales del Asesor Experto original y el filtro coinciden, tal operación debe traer beneficios de acuerdo a las estadísticas.
En cuanto al segundo punto, esta variante también es posible, para ello debemos analizar las estadísticas no por el beneficio, sino por el número de operaciones.
En el primer punto, como resultado del uso del filtro, encontramos tales patrones, que dan beneficios en el historial. Por lo tanto, si se abre una operación más tarde, cuando las señales del Asesor Experto original y el filtro coinciden, tal operación debería traer beneficios según las estadísticas.
Esto no es cierto.
Los patrones encontrados serán rentables sólo en los momentos analizados.
En cuanto al segundo punto, esta variante también es posible, para ello debe analizar las estadísticas no por el beneficio, sino por el número de operaciones.
No he entendido esto.
Si estamos hablando de seleccionar indicadores para una estrategia, ¿qué tiene que ver el número? ¿Te refieres al porcentaje de aciertos?
Esto no es cierto.
Los patrones encontrados serán rentables sólo en los momentos analizados.
Al analizar, no se muestra una operación específica, sino la suma de los beneficios de las operaciones en momentos comparables de los indicadores. Es obvio que no todos los tratos son rentables en la suma específica de valores. Pero en el período de tiempo analizado la coincidencia de las señales de EA y las lecturas del filtro dan beneficios. En consecuencia, tales patrones pueden ser utilizados para el comercio. Si tomamos una visión más amplia, cualquier estrategia, ya sean patrones de velas, patrones móviles, etc., se basa en este principio. Como te habrás dado cuenta, en el artículo he hecho pruebas sobre 8 meses. Si usted piensa que esto no es suficiente, puede aumentar el período.