Extraña observación.

 

¡Buenas tardes a todos!

Al probar y optimizar el Asesor Experto EURJPY en el marco de tiempo = H4 me encontré con algunas incomprensiones. (por decirlo suavemente).

Fuera del período de optimización en la prueba de avance/retroceso el Asesor Experto ha mostrado un resultado bastante bueno. Vea el gráfico.

Pero la ejecución en la "parte trasera" de la muestra (fuera del periodo de optimización) no fue tan buena como queríamos.

Es porque el Asesor Experto ha mostrado primero un crecimiento del depósito y luego una pérdida. Sin embargo, ¡esta pérdida se produjo en el momento del CAMPEONATO DE ROBOTES 2007!

 

He recorrido el historial en n4 y en D1 de buena fe, pero no he encontrado la diferencia entre el historial de finales de 2007 y el de otras parcelas.

Mi Asesor Experto trabaja con fractales. No tiene paradas. La entrada y la salida se basan en la aparición de fractales.

Luego optimicé el Asesor Experto en un sitio "que se hunde". ¡Pero ahora da beneficios aquí pero falla en el otro!

Por favor, comparta su opinión sobre este problema.

 
rid писал (а) >>

A continuación, optimicé el EA en la historia de la "ciruela". Pero ahora, está obteniendo beneficios aquí, ¡pero se está agotando en la otra historia!

Por favor, comparta su opinión sobre este problema.

El mercado cambia constantemente. De lo contrario, alguien podría dirigir MTS y llevar a la quiebra a todos los demás participantes en el mercado de divisas. Para que nadie "mate" al forex (el forex es un simple mercado y no puede existir sin la circulación de dinero), tiene que ser lo más irrepetible posible.

En un momento dado, MTS está obteniendo beneficios y en otro momento se está vaciando. En total, toda la deposición se gasta en la propagación.


Aunque, por supuesto, es interesante. Sería bueno encontrar cuál fue el cambio en el mercado. Es decir, el parámetro que ha cambiado y sus características cuantitativas: antes, durante y después del periodo de hundimiento.

 
Me pareció que las velas del EURJPY en n4 para octubre-diciembre de 2007 eran un poco más grandes (más anchas) que en otras partes del historial. 2007 eran un poco más grandes (más anchas) que en otras partes de la historia. Pero tal vez eso es sólo lo que parecía.....
 
rid писал (а) >>
Me parece que las velas del EURJPY en Н4 para octubre-diciembre. 2007 fueron un poco más grandes que en las otras partes de la historia. Pero tal vez es sólo mi imaginación.....

Esto sólo parece ser el caso. De hecho, todas las velas tienen la misma anchura. :)

Pero su duración puede ser mayor debido a la alta volatilidad. Creo que entonces deberías hacer un filtro en el indicador ATR. Si tiene un parámetro X superior a un determinado número, no opere. Y comprueba cómo el filtro cambiará los resultados de las operaciones sobre el historial, no sólo para el momento del Campeonato 2007, sino también para un historial más amplio.

Si se trata de aumentar la volatilidad, este filtro debería mejorar su sistema.

 
rid писал (а) >>
Me parece que las velas del EURJPY en Н4 para octubre-diciembre. 2007 eran un poco más grandes (más anchas) que en otras partes de la historia. Pero tal vez eso es sólo lo que parecía.....

Y si los organizadores del campeonato tienen la capacidad de influir en los precios del mercado financiero mundial durante el campeonato:)

 
SK. писал (а) >>

Si los organizadores del campeonato tienen la oportunidad de influir en los precios del mercado financiero mundial durante el campeonato).

El Campeonato no se celebra a los "precios del mercado financiero mundial", sino a los precios de las meta-cotizaciones en las que pueden influir. Y lo hacen. Sus precios son muy parecidos a los del mercado, pero sólo parecidos...

 
timbo писал (а) >>

El campeonato no es a "precios del mercado financiero mundial", sino a precios de metacuotas, sobre los que pueden influir. Y lo hacen. Sus precios son muy parecidos a los del mercado, pero sólo parecidos...

¿algún dato sobre la discrepancia?

Por cierto, sería bueno que dieran una referencia al índice de referencia para evitar reclamaciones de los participantes

y que la palabra "indicativo" no aparece en ninguna parte.

 
Geronimo писал (а) >> y que la palabra "indicativo" no aparece en ninguna parte.

No es realista. Cada empresa de corretaje tiene sus propias fuentes de cotizaciones y sus propios filtros. Cada empresa de corretaje es una tienda privada que establece sus propias reglas. Sí, si estas normas dan cotizaciones demasiado diferentes de las "correctas", las empresas de corretaje huirán de ellas.

 
Geronimo писал (а) >>

Por cierto, sería bueno que dieran una referencia al índice de referencia para evitar reclamaciones de los participantes

Conociendo el punto de referencia es de donde el CC obtiene sus cotizaciones. Es una muy buena manera de desligarlo.

 
Prival писал (а) >>

Conociendo el punto de referencia es de donde el CC obtiene sus cotizaciones. Es una muy buena manera de sacarlo.

¿Cómo se hace eso?

En cuanto a las Meta Quotes Demo, están tomadas de Alpari, como ellos mismos han declarado.

Razón de la queja: