Discusión sobre el artículo "Arbitraje triangular" - página 13

[Renat Akhtyamov]

Supongamos que los lotes son los mismos, entonces hay cinco operaciones para 10 días, con la garantía de no perder el beneficio previsto (en total unos 8 puntos para 10 días) en el spread flotante en la apertura del triángulo:

En general, para el buscador de emociones es todo......

[Zeke Yaeger]

Gracias por compartirlo.

[eulerv]

¡Cool code bro!

Para mí funciona bien en Tester, pero no en acc real. He intentado imprimir mensajes de registro en los bucles de fnCalcDelta. Es extraño, tipo de garrapata bid / ask valores nunca llegan a la propagación en real. ¿Sabes algo al respecto?

Estoy con 1.2~2.0 ms ping.

Por cierto, estoy intentando incluir una nueva fórmula, además de la fórmula AB = AC*CB : "AB = CB/CA = AC/BC". Con esto, sería posible utilizar los nuevos pares de Criptocurrencies, que tienen una gran volatilidad, por lo que más posibilidades de tener oportunidades de arbitraje.

Gracias de nuevo por compartir este código agradable.

[Alexey Oreshkin]

eulerv:

¡Buen código, hermano!

Para mí funciona bien en Tester, pero no en acc real. He intentado imprimir mensajes de registro en los bucles de fnCalcDelta. Es extraño, tipo de garrapata bid / ask valores nunca llegan a la propagación en real. ¿Sabes algo al respecto?

Estoy con 1.2~2.0 ms ping.

Por cierto, estoy intentando incluir una nueva fórmula, además de la fórmula AB = AC*CB : "AB = CB/CA = AC/BC". Con esto, sería posible utilizar los nuevos pares de Criptocurrencies, que tienen una gran volatilidad, por lo que más posibilidades de tener oportunidades de arbitraje.

Gracias de nuevo por compartir este código agradable.

No he utilizado esta estrategia durante mucho tiempo y no puedo decir nada de su código.

[Yu Zhang]

Creo que podemos ver intuitivamente si el arbitraje de triángulo es adecuado para su corredor personalizando el símbolo, por ejemplo: ask("EURUSD")- ask("EURGBP") * ask("GBPUSD").

Usted puede compararlo con el punto de propagación, deslizamiento. Muy pocos tienen una oportunidad de ganancia, pero puede ser impulsado por las noticias.

[Svoki]

¿Cómo puedo aumentar el volumen? Con 1000 usd de depósito no puede ser más de 0,2 lotes por prueba.

[Fabio Rocha]

Hola, enhorabuena por el EA, pero me he dado cuenta de que en la cuenta demo no abre órdenes, lo dejé más de una semana y no abría ninguna orden, ¿hay algo que pueda hacer para solucionarlo?

[Alexey Oreshkin]

Fabio Rocha #:
Hola, enhorabuena por el EA, pero me he dado cuenta que en la cuenta demo no abre órdenes, lo dejé más de una semana y no abría ninguna orden, ¿hay algo que pueda hacer para solucionarlo?

Buenas tardes. El código del EA está abierto, tienes que mirarlo. Yo ya no uso esta estrategia.

[Ivan Klochkov]

Alexey Viktorov #:

Por favor, explíqueme

Todo parece tener sentido, pero

1. Comprar EURUSD. 2.Tenemos una posición abierta...

3. Y tenemos que vender dólares. Para vender dólares en GBPUSD, tenemos que comprar este par. Tenemos una segunda posición.

4. Tenemos que comprar euros y vender la libra, que no necesitamos. Compramos EURGBP. Y la tercera posición.

Para cerrar todas estas posiciones, ¿qué hay que tener en cuenta para beneficiarse de esta brujería?

Considere lo siguiente:

Es necesario que las dos primeras operaciones del escenario de "arbitraje triangular" se transformen en la antípoda de la tercera, y que la tercera cierre su antípoda. De lo contrario, la idea está muerta. Esto no funciona en MT4 o 5, porque esencialmente estamos apostando sobre pares de divisas, pero no tenemos poder sobre divisas individuales. En otras palabras, por ejemplo, #1 largo EURUSD y #2 corto EURJPY con las mismas cantidades no se convertirá en un corto USDJPY, a pesar de que la segunda transacción está supuestamente vendiendo la misma cantidad de euros que la primera compró. Añadir #3 largo USDJPY con una cantidad correctamente calculada tampoco hará nada, los tres se cubrirán mutuamente con valores iniciales negativos de ganancias/pérdidas no realizadas (en otras palabras, se comportan independientemente el uno del otro).

Sin embargo, los fondos de cobertura y otras empresas de trading son capaces de ejecutar esta estrategia en el mercado interbancario de divisas; todo porque ellos, a diferencia de nosotros (traders minoristas de divisas en MT4/5) tienen la capacidad de comprar y vender divisas individuales, en lugar de apostar por pares. Al mismo tiempo, tienen una fracción de segundo para ponerlo en práctica, y ahí la competencia es muy dura; el primero en hacerlo es el mejor.

En MT4/5 esto es imposible, aunque los sesgos de precios que se podrían utilizar (si funcionara!!!!...) duran segundos. (Debido a la caza del broker por los stop-loss del cliente, no por Interbank).

Basta ya de palabrería vacía. Discusión sobre esta estrategia es inútil, no hay necesidad de crear cualquier MQL-macros. Vamos que nos han engañado.

Post scriptum: Se me olvidó añadir, que si algún broker te proporciona un terminal de trading multidivisa, la idea puede funcionar. Por ejemplo, tienes dólares americanos (USD) en tu cuenta; abres un largo en EURUSD y el saldo aparece ahora no sólo en dólares, sino también en euros, ya que los has comprado.

Esto no ocurre en MT.

[[Eliminado]]

Hola, gracias por compartir esto con la comunidad. Lo que podría ser interesante, es recrear esta estrategia, pero con pares de criptomonedas, entre diferentes corredores / bolsas. Ya que podría haber mayores diferencias de broker a broker.