Discusión sobre el artículo "Arbitraje triangular"
И ещё одно важное дополнение: отслеживая эту ситуацию, мы можем искать момент для одновременной покупки и продажи. В этом случае профит будет моментальный, но такие моменты — большая редкость.
Esto sólo es posible en los casos en que el diferencial real de algún símbolo es negativo. Pero entonces no se necesita un triple. Basta con abrir y comprar este símbolo para obtener beneficios. Por lo tanto, podemos decir con seguridad que el arbitraje triangular con compra y venta simultáneas nunca se produce.
Algunas preguntas
- ¿La condición para cerrar el triángulo es el arbitraje contrario?
- ¿Por qué estamos limitados a triples?
- Cómo es el cálculo de los volúmenes de apertura para cada símbolo del triple?
Esto sólo es posible en los casos en que el diferencial real de algún símbolo es negativo. Pero entonces no se necesita un triple. Basta con abrir y comprar este símbolo para obtener beneficios. Por lo tanto, podemos decir con seguridad que el arbitraje triangular con compra y venta simultánea nunca ocurre.
Estoy de acuerdo, pero hay una práctica - hubo tales situaciones. En el momento actual, sí, probablemente durante varios años por lo menos no me he encontrado con ellos, pero sucedió. Ahora no hay oportunidad de demostrarlo y no viene al caso, el pasado es el pasado.
- ¿Por qué se limitó a tres?
¿Tiene sentido ver cuatros, cincos, etc.? ? Para ser sincero, no miré y no conté, pero cuantos más pares en el diseño más costes (spread, deslizamiento, etc.) por lo que parece que no tiene sentido, pero puedo estar equivocado.
- ¿Condición de cierre del triángulo - arbitraje opuesto?
Sí.
- ¿Cómo se calculan los volúmenes de apertura para cada símbolo del triángulo?
los pares 1 y 2 tienen el mismo volumen, lo cual es lógico. el par 3 tiene un volumen igual al precio normalizado del par 2.
A mí me parece una galopada por Europa y sobre todo "código listo"...
¿Quién escribió el anuncio? Interesante
Parece que el tema ya se ha tratado muchas veces y que existen herramientas en el código base. ¿Cuál es la novedad?
En términos de programación, es "horrible". Por ejemplo, algo así no debería publicarse nunca:
if (lcMaxThree>0) {if (lcMaxThree>lcOpenThree); else continue;}
Sería estupendo que cuando se publicasen artículos, no sólo el editor de MQ hiciese una revisión del código, sino también otra persona.
Parece que el tema ya se ha tratado muchas veces y que existen herramientas en el código base. ¿Cuál es la novedad?
En términos de programación, es "horrible". Por ejemplo, algo así no debería publicarse nunca:
Sería estupendo que cuando se publicasen artículos, no sólo el editor de MQ hiciese una revisión del código, sino también otra persona.
Tengo la impresión de que se han metido deliberadamente "cosas vacías" para los neófitos.
¿O se ha "optimizado" el tema, pero no está claro por qué?
Ahora tendremos que esperar mucho tiempo para un análisis normal de las estrategias equitinneutrales....
¿Cómo es eso? ¿Independientemente de "igual volumen"? ¿Siempre igual al precio de un par de 2? ¿Y si es el yen?)
¿Por qué una caída tan grande?
Pregunta difícil. Si comparamos las pruebas de diferentes corredores, los resultados son diferentes, y si los comparamos con operaciones reales, no hay nada en común con el probador.
En cuanto a mí, es un galope a través de Europa y en su mayoría sobre la base de "código ya hecho" ...
¿Quién escribió el anuncio? Interesante
Yo lo escribí todo. ¿Por qué al galope? Para que todo se explicara con el máximo detalle, aunque el tema de los triángulos se explica en 1 frase: buscamos cuando preguntar EURUSD<bidEURGBP*bidGBPUSD y viceversa para salir, eso es todo. El artículo sobre el código - así lo planeé desde el principio, menos agua, más negocio.
El tema ya se ha planteado muchas veces y hay herramientas en la base de código. ¿Cuál es la novedad?
En términos de programación: algún tipo de "horror". Por ejemplo, algo así no debería publicarse nunca:
Sería estupendo que cuando se publicaran artículos, no sólo el editor de MQ hiciera una revisión del código, sino que también la hiciera otra persona.
No sólo se ha sacado el tema cientos de veces, sino que se sacará otras tantas. Es tan eterno como las preguntas - cómo calcular el margen o el coste de un artículo, etc. Por eso surgió el tema - hay una demanda, pero ningún artículo sobre este tema.
¿Por qué no te gusta el código? Al contrario, intenté hacerlo lo más simple y sencillo posible para que todo el mundo pudiera entenderlo. La gente aquí es diferente, no todo el mundo entiende incluso simple OOP.
¿O no te gustan los operadores vacíos? Yo siempre los uso en ramificación - es lógicamente más fácil de entender.
Ahora habrá que esperar mucho tiempo para un análisis normal de las estrategias equitinneutrales....
¿Qué tiene que ver con el análisis de estrategias equitinneutrales? En el artículo no se analiza toda la clase de estrategias neutrales. Sólo hay una estrategia en el artículo - el triángulo. Y por cierto, funciona muy bien, si usted piensa con la cabeza donde exactamente ahora es mejor utilizarlo.
Del artículo: "La mayoría de las veces se abre una posición por la noche y, por regla general, el triángulo contiene divisas de baja liquidez como TRY, NOK, SEK y similares".
Me pregunto si es grande la proporción de CC en los que se negocian al mismo tiempo EURTRY, GBPTRY (y EURGBP). Me parece que son pocos. Al mismo tiempo se deduce de la conclusión citada, que la aparición de posiciones más frecuente debería esperarse del trío TRYNOK TRYSEK NOKSEK. ¿Se da en algún caso un triple de este tipo entre los pares citados en un centro de corretaje?
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Artículo publicado Arbitraje triangular:
Este artículo está dedicado a un método del trading popular, el arbitraje triangular. Este tema ha sido analizado lo más detallado posible, han sido considerados las ventajas y desventajas de la estrategia, ha sido desarrollado el código del Asesor Experto.
Autor: Alexey Oreshkin