Discusión sobre el artículo "Arbitraje triangular" - página 7
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¿Puede explicar esa frase? No la entiendo.
Antes de operar en arbitraje, es necesario establecer condiciones de límite en el volumen de la posición abierta para cada símbolo. Digamos, por ejemplo, que para EURUSD el volumen máximo es de 10 lotes. Supongamos que usted ha alcanzado este volumen. En consecuencia, ya no puede abrir en COMPRA en EURUSD. Es por eso que usted hace EURUSD_Ask igual a DBL_MAX. Entonces no habrá ninguna situación de arbitraje donde EURUSD_Ask esté involucrado y usted no abrirá BUY EURUSD.
Normalmente tal margen se hace dinámico en los mismos agregadores. Cuanto más alta es la posición en el LP, más fuerte es el markup del lado correspondiente del símbolo. Y a partir de un cierto umbral el margen se hace infinito - el lado se desconecta de la agregación.
Algunas implementaciones de arbitraje crean un agregador virtual, donde las construcciones sintéticas actúan como LPs. Por ejemplo, USD_LP para EURUSD es EURGBP * GBPUSD. En consecuencia, las pilas se construyen para cada símbolo a partir de tales LPs. El arbitraje se produce cuando una pila sintética de este tipo tiene un diferencial negativo.
En cualquier caso, no es posible hacer lo que figura en la cotización en el mercado de divisas. Eso es exactamente a lo que me refería. No conozco ninguna otra opción.
No lo he visto en la cotización. Arbitraje en el mercado marginal (no de cambio - se requiere para cerrar una posición) supone idealmente cierre y apertura de situaciones opuestas de arbitraje. Pero en la práctica no es así. Tomamos un EURUSD / (EURGBP * GBPUSD) neutral para el mercado, cuyos precios fluctúan cerca de uno, y ejecutamos un TS plano sobre él. Esto significa que después de abrir el arbitraje, se puede cerrar no con arbitraje, sino con un pequeño spread.
En general, no voy a describirlo. Tiene ideas un tanto teóricas.
Practicó el arbitraje...
Basado en su imagen de la página 4.
Compra de EUR por USD, compra de CAD por EUR y venta de CAD por USD.
Arbitraje triangular clásico. Pero si la compra de EUR se produce en el momento de la compra de CAD por EUR, entonces para vender CAD por USD es necesario realizar operaciones inversas, vender CAD por EUR y en este momento el broker convierte EUR en moneda de depósito, es decir en USD.
Por favor, explíqueme
Теперь разберемся с ценами bid и ask. Порядок действий будет такой:
Todo parece lógico, pero
1. Comprar EURUSD. 2.Tenemos una posición abierta...
3. Y tenemos que vender dólares. Para vender dólares en GBPUSD, tenemos que comprar este par. Tenemos una segunda posición.
4. Tenemos que comprar euros y vender la libra, que no necesitamos. Compramos EURGBP. Y la tercera posición.
Para cerrar todas estas posiciones, ¿qué hay que tener en cuenta para beneficiarse de esta brujería?
Basándose en su imagen de la página 4.
Compra de EUR por USD compra de CAD por EUR y venta de CAD por USD
Arbitraje triangular clásico. Pero si la compra de EUR se produce en el momento de la compra de CAD por EUR, entonces para vender CAD por USD es necesario realizar las operaciones inversas, vender CAD por EUR y en este momento el broker convierte EUR en la divisa de depósito, es decir en USD.
Desafortunadamente, no entiendo el problema.
Comprar 1 EURUSD,
cadena EUR - GBP - USD
Vender 1 EURGBP con límite (idealmente FOK) ejecuta 0.3,
actualiza los datos, para EUR --> USD la mejor cadena es EUR - AUD - USD.
Vender 0.7 EURAUD ejecuta 0.3.
Así que tenemos una divergencia para EUR, USD, GBP, AUD, que tenemos que cerrar de una manera óptima. Todo es bastante simple aquí, porque sólo hay una desviación negativa (USD). Además debemos tener en cuenta que el coste de cambiar de una divisa a otra puede variar dependiendo del lote.
Si he entendido bien, es necesario tener algunas posiciones arbitrarias en símbolos para obtener una posición neutral en el mercado. La única opción aquí es restar (mentalmente) de la posición sesgada actual el máximo(las direcciones de las posiciones abiertas no se han invertido) de la cartera market-neutral y luego cerrar el resto a los mercados.
En general, la idea del arbitraje es buena, incluso diría que demasiado buena. Pero en la práctica es muy poco factible en el marco de una plataforma única.
El arbitraje del bogey en el que es tan fácil caer.
El falso arbitraje en el que es tan fácil caer.
¿Qué servidor?
Nuevo artículo Arbitraje triangular ha sido publicado:
Autor: Alexey Oreshkin
¡¡¡buen articulo!!!
¿tienes la versión MQL4 del mismo?
gracias y saludos.