Discusión sobre el artículo "Predicción de series de tiempo usando el ajuste exponencial" - página 2
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Si no es mucha molestia, explique por qué si la distribución de la secuencia original (o de la secuencia original suavizada) no es normal, no se puede confiar en la previsión. ¿O le he entendido mal?
La cuestión no es esa. La cuestión es que no puedes decir nada definitivo teniendo como prueba uno de los parámetros. Tienes que orientarte en la totalidad de los factores con la conclusión "lo más probable es que esto sea...". Dos imágenes son las principales para mi conclusión: las elipses de confianza y el gráfico de error de predicción. Mientras que el primer problema se resuelve simplemente eliminando uno de los términos de la ecuación, el segundo es un problema más complejo: la inestabilidad del error, lo que significa que el error de predicción no es una constante, sino una curva bastante intrincada. No se puede predecir lo que ocurrirá en el futuro con la previsión debido a este gráfico del error de previsión.
Hay un artículo en este sitio justo después del suyo que entra en más detalle sobre el análisis de suavizado exponencial junto con la línea recta y el filtro Hodrick-Prescott. Si tienes tiempo, échale un vistazo y continuamos.
No es exactamente así. La cuestión es que no se puede decir nada definitivo con uno de los parámetros como prueba. Tienes que centrarte en la totalidad de los factores con la conclusión "esto es lo más probable...". Dos imágenes son las principales para mi conclusión: las elipses de confianza y el gráfico de error de predicción. Mientras que el primer problema se resuelve simplemente eliminando uno de los términos de la ecuación, el segundo es un problema más complejo: la inestabilidad del error, lo que significa que el error de predicción no es una constante, sino una curva bastante intrincada. No se puede predecir lo que ocurrirá en el futuro con la previsión debido a este gráfico del error de previsión.
Hay un artículo en este sitio justo después del suyo que entra en más detalle sobre el análisis de suavizado exponencial junto con la línea recta y el filtro Hodrick-Prescott. Si tienes tiempo, échale un vistazo y continuamos.
No quiero causar malentendidos, así que me disculpo de antemano por ser aburrido, pero tendré que explicar mi punto de vista sobre el tema con un poco más de detalle.
Creo que es imposible debatir simultáneamente todo el complejo de cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos. Me parece que es mejor hacerlo todo secuencialmente. Por eso hablaré sólo de la previsión, dejaremos de lado las cuestiones de suavización.
Si consideramos las cotizaciones de las divisas, podemos demostrar fácilmente que son estacionarias o no estacionarias. Tome una secuencia larga y, por cualquier método disponible, verifique que no es estacionaria. A continuación, acorte la longitud de la secuencia de prueba y realice los mismos cálculos hasta que el método elegido determine que es estacionaria. Además, ninguna cotización tiene una longitud infinita, por lo que fuera de su rango de existencia las condiciones de su estacionariedad se violarán con toda seguridad. Por lo tanto, más adelante evitaré cualquier razonamiento sobre la estacionariedad. En este caso, estoy más cerca del enfoque de la estadística descriptiva, cuando el objetivo principal es analizar las características de una secuencia existente de longitud finita sin intentar extender los resultados del análisis a ninguna secuencia inexistente.
Volvamos a la predicción. Sea cual sea el modelo que utilicemos, la precisión de la predicción y los intervalos de confianza deben determinarse en función de los errores de predicción, y no en función de ninguna característica secundaria (¡esto es importante!).
El indicador que se ofrece en el artículo optimiza los parámetros del modelo en cada nueva barra para un número determinado de barras y calcula el cuadrado medio del error de previsión un paso por delante basándose en los valores encontrados. Además, sobre la base del c.c.o. hallado de este modo, tras construir la previsión, se determina su intervalo de confianza. El intervalo de confianza se construye utilizando expresiones analíticas, que pueden encontrarse en los enlaces mencionados en el artículo.
La figura muestra que la varianza de los errores de previsión se mide en el mismo intervalo en el que se ha entrenado el modelo. Si los errores se miden en el mismo intervalo en el que se realizó la optimización, surgen algunas dudas de que estas estimaciones no resulten ser subestimaciones. Este método tan extendido no lo he inventado yo, simplemente lo he utilizado, aunque creo que no es el mejor método para medir la precisión de las previsiones, independientemente del modelo que utilicemos.
En la literatura se puede encontrar una modificación de este método, en la que la secuencia disponible para el procesamiento se divide en dos mitades. En la primera mitad se realiza el entrenamiento y en la segunda la medición del error. A continuación, la primera parte de la secuencia se amplía un compás y la optimización y la medición de errores se repiten para la parte restante. Existen otros enfoques para medir la precisión de la previsión y la varianza del error, debería intentar tratar este tema, aún no estoy preparado para dar ninguna recomendación.
Además, hay una gran clase de modelos no lineales para los que simplemente no se pueden derivar expresiones analíticas para determinar el intervalo de confianza del pronóstico para dos, tres, etc. pasos por delante. Lo más probable es que, a la hora de hacer previsiones, sea necesario recurrir a métodos no paramétricos para medir estos intervalos. Tenemos que estudiarlo. En cualquier caso, los errores de previsión para todos los horizontes y sus intervalos de confianza deberían medirse en lugar de calcularse a partir de signos secundarios.
En cuanto a los modelos de suavización exponencial. Cuando se utilizan, no hay restricciones sobre la normalidad de la distribución de los datos iniciales y no hay restricciones estrictas sobre la normalidad de la distribución de los errores de predicción (eso creo). Tal vez por eso a veces tienen alguna ventaja sobre los modelos ARIMA correspondientes.
¿Por qué he escrito todo esto?
Si he entendido bien, en tu artículo utilizas la regresión para ajustar (en el mejor sentido de la palabra) una secuencia suavizada a la misma secuencia pero no suavizada. Y en base a los resultados de este ajuste se sacan conclusiones sobre la posibilidad o imposibilidad de predicción. Esto me resulta incomprensible. De nuevo, pero me parece que, sea cual sea el modelo que utilicemos, la precisión de la predicción y los intervalos de confianza deben determinarse en función de los errores de predicción, no en función de atributos secundarios, como los resultados del suavizado (¡esto es importante!). Además, si se optimizan los coeficientes de suavizado de MA o XP , ¿cómo se va a realizar el ajuste, sobre el mismo intervalo de entrenamiento?
En cuanto a tu artículo publicado, no entendía muchas cosas antes de su publicación, y ahora tengo dudas al respecto. Por eso no puedo valorar tu artículo, aquí hay que dirigirse al experto. Me avergüenza admitir que no tengo ni idea de cómo calcula EViews las elipses de confianza.
Pido disculpas por mis divagaciones, imprecisiones en la redacción, etc.
Creo que es imposible debatir al mismo tiempo todo el complejo de cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos
El objetivo de los análisis de los operadores es la previsión, pero es imposible destacar la previsión por separado, ya que siempre hay una cuestión de confianza en esta previsión, y esta confianza no puede basarse únicamente en el error de previsión, ya que el error, como he demostrado, resultó ser una variable, no una constante.
Si consideramos las cotizaciones de las divisas, se puede demostrar con igual facilidad que son estacionarias o no estacionarias
En intervalos de tiempo suficientemente largos, como un año, y pequeños, como un minuto, es probable que obtengamos una distribución normal con mo y varianza iguales a una constante. Pero el valor de la varianza será enorme, lo que puede apreciarse visualmente por el movimiento de las cotizaciones. Será imposible utilizar el pronóstico, ya que está claro que las cotizaciones del EURUSD se encuentran en el rango de 1,2 - 1,5, es decir, alrededor de 3000 pips. Por eso el número de observaciones tiene que ser tomado de 50 a 100, para un año son semanas.
Por estacionariedad EViers entiende constancia aproximada de mo y desviación típica. Sólo las series estacionarias pueden ser pronosticadas, porque en las series no estacionarias el C.O. no es una constante y su pronóstico puede resultar ser una ficción literalmente en la siguiente barra debido a cambios en el C.O.
.... precisión de la previsión y los intervalos de confianza deben determinarse en función de los errores de previsión, y no de ninguna característica secundaria (¡es importante!).
Todo el análisis técnico se basa en este postulado. No debe referirse a las señales secundarias como valores que no sólo ponen en duda el pronóstico, sino que también justifican la imposibilidad de utilizarlo en absoluto. Te estás situando en la posición del AT, no en la de la econometría, que, a diferencia del AT, es una ciencia, no una colección de algunas observaciones y creencias.
"Por estacionariedad, los EViers entienden constancia aproximada de mo y desviación típica".
Estoy expresando mi opinión subjetiva y mi punto de vista, en este caso sobre la previsión de series temporales. No sé lo que opina Eviews al respecto, no me interesa, te explico por qué.
Para mí, la primera opción no es adecuada en absoluto. Por eso no quiero tratar con Eview . Debo admitir que la segunda opción tampoco es para mí. Por eso no uso MathCad ni R.
"Sólo se pueden pronosticar series estacionarias, porque en las series no estacionarias el C.O. no es una constante y todo tu pronóstico puede resultar una ficción literalmente en la siguiente barra por los cambios de C.O."
Mira modelos como GARCH o ARCH, no puedo asegurarlo. O modelos de suavizado exponencial con tendencia multiplicativa y estacionalidad, ahora mismo no recuerdo exactamente en el despegue. O utilizar un modelo un poco más complejo, cuando se analizan los cambios en las características estadísticas de la secuencia a lo largo del tiempo y se hace una previsión para ellos. Y la propia previsión se hace teniendo en cuenta la extrapolación de esas características cambiantes. Creo que la afirmación de que sólo se pueden prever las series estacionarias es demasiado atrevida. En primer lugar, porque las series estacionarias no existen en la naturaleza, es una abstracción, y en segundo lugar, depende mucho de lo que se entienda por la palabra "estacionaria". Del mismo modo, depende mucho de lo que se entienda por "previsión". Se puede pronosticar cualquier cosa, pero se obtendrán diferentes errores de pronóstico e intervalos de confianza.
"Te sitúas en la posición de la AT, no de la econometría, que a diferencia de la AT es una ciencia, no una colección de algunas observaciones y creencias".
Este comentario tuyo no es del todo justo. No soy un fanático del Forex, no defiendo el AT, la estadística, la economía, la econometría y demás. Probablemente reconocería para mí la posición más cercana aceptada en "procesamiento digital de señales" (DSP o DSP).
"Su previsión puede resultar ser ficción literalmente en la siguiente barra debido a un cambio en el C.O.".
Si hablamos de previsión de series temporales, me atrevo a decir que no sólo usted y yo nos ocupamos de este tema. Existe un gran número de publicaciones sobre este tema, en las que los autores comparten sus resultados, métodos y técnicas de previsión. No tiene sentido empezar a hacer algo en este campo desde cero, así que tomé prestados los descubrimientos teóricos de otras personas e intenté implementarlos en MQL5. ¿Por qué MQL5? Muy sencillo, porque el sitio web MQL5.COM está dedicado en cierta medida a este lenguaje de programación, en lugar de, por ejemplo, EViews, Gretl , etc. Y el indicador IndicatorES.mq5 citado en el artículo no puede ser una ficción, como escribes, porque dibuja honestamente los intervalos de confianza de la previsión. Si tienes instalado metatrader5, instala este indicador y compruébalo por ti mismo.
Si estamos hablando de lo mismo, nos referimos a la previsión de series temporales. Hay que tener en cuenta que esta dirección no tiene nada que ver con forex, indicadores, cotizaciones, operaciones de compra/venta, etc. Si usted está realmente interesado en la previsión, y no en otra cosa, entonces refiérase a la experiencia mundial acumulada en esta área durante muchos años.
En conclusión, me gustaría señalar que no debemos olvidar que esta correspondencia con usted está en el hilo dedicado a la discusión del artículo publicado. Pero no discutimos el artículo en sí. Por lo tanto, si usted o cualquier otra persona tiene comentarios directamente sobre el artículo publicado, voy a tratar de responder a ellos (por supuesto, en la medida de lo posible). No discutiré más sobre análisis de regresión, paquetes de software matemático y estadístico, al menos no en este hilo.
Sólo he terminado de leer el capítulo sobre modelos aditivos. Así que, por decirlo suavemente, es demasiado pronto para hacer un resumen. Sin embargo, me han surgido algunos comentarios mientras leía:
Seguir leyendo....
He terminado de leerlo. Gran artículo, ¡gracias! Más comentarios:
Cómo convertirse en un intrépido operador de Forex
- ¿Debe saber qué ocurrirá a continuación?
- ¿Existe una forma mejor?
- Estrategias Cuando Sabes Que No Sabes
"La buena inversión es un equilibrio peculiar entre la convicción de seguir tus ideas y la flexibilidad para reconocer cuándo te has equivocado".-Michael Steinhardt
"El 95% de los errores de trading que probablemente cometa se derivarán de su actitud ante la posibilidad de equivocarse, perder dinero, fallar y dejar dinero sobre la mesa: los cuatro miedos del trading"
-Mark Douglas, Trading In the Zone
Muchos traders se enamoran de la idea de hacer previsiones. La necesidad de prever parece inherente al éxito en el trading. Después de todo, razonan, debo saber lo que va a ocurrir a continuación para ganar dinero, ¿verdad? Afortunadamente, eso no es cierto y este artículo le explicará cómo puede operar bien sin saber lo que ocurrirá a continuación.
¿Debe saber lo que ocurrirá a continuación?
Aunque sería útil saber qué ocurrirá a continuación, nadie puede saberlo con certeza. La razón por la que el uso de información privilegiada es un delito que a menudo se pone a prueba en los mercados de valores puede ayudarle a ver que algunos operadores están tan desesperados por conocer el futuro que están dispuestos a hacer trampas y a pagar una fuerte multa cuando se les pilla. En resumen, es peligroso pensar en términos de un futuro cierto cuando su dinero está en juego y es mejor pensar en las aristas que en las certezas a la hora de realizar una operación.
El problema de pensar que debe saber lo que le depara el futuro para su operación es que, cuando ocurre algo adverso para su operación respecto a sus expectativas, aparece el miedo. El miedo en sí mismo no es malo. Sin embargo, la mayoría de los operadores con su dinero en juego, a menudo se congelan y no logran cerrar la operación.
Si no necesita saber qué ocurrirá a continuación, ¿qué necesita? La lista es sorprendentemente corta y sencilla, pero lo más importante es que no crea que sabe lo que va a pasar, porque si lo hace, es probable que se apalanque en exceso y reste importancia a los riesgos que siempre están presentes en el mundo del trading.
- Una ventaja clara con la que se sienta cómodo al entrar en una operación
- Un punto de invalidación bien definido en el que la configuración de su operación deje de ser
- Un punto de entrada de reversión potencial
- Un tamaño de operación / gestión monetaria adecuados
¿Hay una forma mejor?Ayer, el Banco Central Europeo decidió recortar su tasa de refinanciamiento y su tasa de depósito. Muchos operadores entraron en corto en esta reunión, pero el EURUSD cubrió el ~250% de su rango diario ATR y cerró cerca de los máximos, lo que indica la fortaleza del EURUSD. En pocas palabras, el resultado estaba fuera del ámbito de posibilidades de la mayoría de los operadores y si usted se puso corto y fue golpeado por el miedo, es probable que no cerrara ese corto y fuera otra "víctima del mercado", que es otra forma de decir una víctima de sus propios miedos a perder.
Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Lo crea o no, es acercarse al mercado, entendiendo lo emocionales que pueden ser los mercados y que es mejor no atarse a la dirección en la que el mercado "tiene que ir". Muchos operadores se aferran a una operación perdedora, no en beneficio de su cuenta, sino más bien para proteger su ego. Por supuesto, el mejor camino para operar es centrarse en proteger el capital de su cuenta y dejar su ego en la puerta de su sala de operaciones para que no afecte negativamente a sus operaciones.
Estrategias cuando sabe que no sabe
Hay algo en común con los operadores que pueden operar sin miedo. Construyen operaciones perdedoras en su enfoque. Es similar a un gambito de ajedrez y elimina la ventaja y el fuerte control que el miedo ejerce sobre muchos operadores. Para quienes no juegan al ajedrez, un gambito es una jugada en la que se sacrifica una pieza de poco valor, como un peón, para obtener una ventaja. En el trading, el gambito puede ser la primera operación que le permita conocer mejor la ventaja que está percibiendo en el momento de iniciar la operación.
El USD Hedge de James Stanley es un gran ejemplo de una estrategia que funciona bajo el supuesto de que una operación será perdedora. ¿Qué significa esto? Asume de antemano la pérdida y le permitirá operar sin el miedo que atormenta a tantos operadores. Otra herramienta que puede utilizar para ayudarle a definir si la tendencia se mantiene a su favor o va en su contra es un fractal.
Si mira fuera del mundo del trading y del ajedrez, hay otros negocios que suponen una pérdida y, por lo tanto, son capaces de actuar con la cabeza despejada cuando se produce una pérdida. Son los casinos y las compañías de seguros. Ambos negocios asumen una pérdida y trabajan sólo en línea con un riesgo calculado, operan libres de miedo y tú también puedes hacerlo si asumes pequeñas pérdidas como parte de tu estrategia.
Otra gran cita de Mark Douglas:
"Cuanto menos me importaba si me equivocaba o no, más claras se volvían las cosas, lo que hacía mucho más fácil entrar y salir de posiciones, acortando mis pérdidas para estar mentalmente disponible para aprovechar la siguiente oportunidad." -Mark Douglas
¡Feliz trading!
La fuente
Cómo convertirse en un intrépido operador de Forex
- ¿Debe saber qué ocurrirá a continuación?
- ¿Existe una forma mejor?
- Estrategias Cuando Sabes Que No Sabes
"La buena inversión es un equilibrio peculiar entre la convicción de seguir tus ideas y la flexibilidad para reconocer cuándo te has equivocado".-Michael Steinhardt
"El 95% de los errores de trading que probablemente cometa se derivarán de su actitud ante la posibilidad de equivocarse, perder dinero, fallar y dejar dinero sobre la mesa: los cuatro miedos del trading"
-Mark Douglas, Trading In the Zone
Muchos traders se enamoran de la idea de hacer previsiones. La necesidad de prever parece inherente al éxito en el trading. Después de todo, razonan, debo saber lo que va a ocurrir a continuación para ganar dinero, ¿verdad? Afortunadamente, eso no es cierto y este artículo le explicará cómo puede operar bien sin saber qué ocurrirá a continuación.
¿Debe saber qué ocurrirá a continuación?
Aunque sería útil saber qué ocurrirá a continuación, nadie puede saberlo con certeza. La razón por la que el uso de información privilegiada es un delito que a menudo se pone a prueba en los mercados de valores puede ayudarle a ver que algunos operadores están tan desesperados por conocer el futuro que están dispuestos a hacer trampas y pagar una fuerte multa cuando se les pilla. En resumen, es peligroso pensar en términos de un futuro cierto cuando su dinero está en juego y es mejor pensar en las aristas que en las certezas a la hora de realizar una operación.
El problema de pensar que debe saber lo que le depara el futuro para su operación es que, cuando ocurre algo adverso para su operación respecto a sus expectativas, aparece el miedo. El miedo en sí mismo no es malo. Sin embargo, la mayoría de los operadores con su dinero en juego, a menudo se congelan y no logran cerrar la operación.
Si no necesita saber qué ocurrirá a continuación, ¿qué necesita? La lista es sorprendentemente corta y sencilla, pero lo más importante es que no crea que sabe lo que va a pasar, porque si lo hace, es probable que se apalanque en exceso y reste importancia a los riesgos que siempre están presentes en el mundo del trading.
- Una ventaja clara con la que se sienta cómodo al entrar en una operación
- Un punto de invalidación bien definido en el que la configuración de su operación deje de ser
- Un punto de entrada de reversión potencial
- Un tamaño de operación / gestión monetaria adecuados
¿Hay una forma mejor?Ayer, el Banco Central Europeo decidió recortar su tasa de refinanciamiento y su tasa de depósito. Muchos operadores entraron en corto en esta reunión, pero el EURUSD cubrió el ~250% de su rango ATR diario y cerró cerca de los máximos, lo que indica la fortaleza del EURUSD. En pocas palabras, el resultado estaba fuera del ámbito de posibilidades de la mayoría de los operadores y si usted se puso corto y fue golpeado por el miedo, es probable que no cerrara ese corto y fuera otra "víctima del mercado", que es otra forma de decir una víctima de sus propios miedos a perder.
Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Lo crea o no, es acercarse al mercado, entendiendo lo emocionales que pueden ser los mercados y que es mejor no atarse a la dirección en la que el mercado "tiene que ir". Muchos operadores se aferran a una operación perdedora, no en beneficio de su cuenta, sino más bien para proteger su ego. Por supuesto, el mejor camino para operar es centrarse en proteger el capital de su cuenta y dejar su ego en la puerta de su sala de operaciones para que no afecte negativamente a sus operaciones.
Estrategias cuando sabe que no sabe
Hay algo en común con los operadores que pueden operar sin miedo. Construyen operaciones perdedoras en su enfoque. Es similar a un gambito de ajedrez y elimina la ventaja y el fuerte control que el miedo ejerce sobre muchos operadores. Para quienes no juegan al ajedrez, un gambito es una jugada en la que se sacrifica una pieza de poco valor, como un peón, para obtener una ventaja. En el trading, el gambito puede ser la primera operación que le permita conocer mejor la ventaja que está percibiendo en el momento de iniciar la operación.
El USD Hedge de James Stanley es un gran ejemplo de una estrategia que funciona bajo el supuesto de que una operación será perdedora. ¿Qué significa esto? Asume de antemano la pérdida y le permitirá operar sin el miedo que atormenta a tantos operadores. Otra herramienta que puede utilizar para ayudarle a definir si la tendencia se mantiene a su favor o va en su contra es un fractal.
Si mira fuera del mundo del trading y del ajedrez, hay otros negocios que suponen una pérdida y, por lo tanto, son capaces de actuar con la cabeza despejada cuando se produce una pérdida. Son los casinos y las compañías de seguros. Ambos negocios asumen una pérdida y trabajan sólo en línea con un riesgo calculado, operan libres de miedo y tú también puedes hacerlo si asumes pequeñas pérdidas como parte de tu estrategia.
Otra gran cita de Mark Douglas:
"Cuanto menos me importaba si me equivocaba o no, más claras se volvían las cosas, lo que hacía mucho más fácil entrar y salir de posiciones, cortando mis pérdidas en seco para estar mentalmente disponible para aprovechar la siguiente oportunidad." -Mark Douglas
¡Feliz trading!
La fuente
Estoy de acuerdo en que no es necesario saber lo que va a ocurrir a continuación para obtener beneficios, pero la cuestión parece estar en definir una ventaja. Los casinos definen su ventaja utilizando probabilidades predefinidas, por ejemplo Hay una probabilidad de 1/52 de sacar un as de picas de una baraja estándar completa, o una probabilidad de 1/6 de sacar un 5 con un dado justo. Las compañías de seguros utilizan historiales agregados para elaborar tablas actuariales a partir de las cuales hacen suposiciones sobre la población, pero no pueden (como los comerciantes) hacer suposiciones sobre un individuo concreto sin conocer algunos datos sobre los hábitos de comportamiento del individuo para compararlos con los atributos de la población. Los varones de 20 años tienden a ser conductores agresivos y algo temerarios; John es un varón de 20 años, "puede" ser un conductor agresivo y algo temerario, pero también existe la posibilidad de que no lo sea. La compañía de seguros buscará entonces en el historial de conducción de John cualquier antecedente de comportamiento arriesgado, de forma muy parecida a como un comerciante mira el historial de precios para determinar "comportamientos" explotables."
Así que, como trader, más parecido a las compañías de seguros que a los casinos, recopilamos información sobre el pasado para intentar hacer suposiciones sobre el futuro a la hora de definir nuestra ventaja. Combinar las condiciones de entrada/salida con la gestión del riesgo para hacer afirmaciones sobre probabilidades desconocidas (porque no se puede afirmar que hay una probabilidad de 1/6 de que el EURUSD suba 20 pips con un 100% de confianza) es la esencia del trading. Así que todo se reduce a aprovechar al máximo el tiempo de que dispone un operador individual, encontrando las configuraciones/salidas más ventajosas utilizando supuestos relativos a los historiales de precios y las expectativas de beneficios/pérdidas en caso de que el futuro sea similar al pasado, lo cual es incierto en el mejor de los casos.
El uso de un pronóstico de series temporales suavizadas exponencialmente como una configuración/salida junto con la gestión de riesgos no es realmente diferente del uso de una estrategia de consolidación/ruptura en la que uno crea reglas para el comercio basado en cómo funcionó la estrategia en el pasado, y luego sigue las reglas con tan pocas suposiciones con respecto al futuro como sea posible.
¿Subirá o bajará el precio? No lo sé, pero esto es lo que haré en cualquier caso.