Discusión sobre el artículo "Algoritmos que generan ingresos empleando órdenes Trailing Stop" - página 5
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Quiere comparar un sistema con resultados de arrastre y el mismo sistema con resultados de SL y TP. Y luego hacer una conclusión-comparación sobre la pesca de arrastre y SL, TP. No funciona así. La simbiosis de sistema y red de arrastre o sistema y SL, TP es mucho más fuerte que las propiedades individuales de la red de arrastre y SL, TP. No se puede separar la salida de un comercio de la entrada y considerarlo por separado. Sólo se pueden comparar algoritmos completos. No se pueden comparar fragmentos de algoritmos.
Si usted compara "trawl" y "netral", no obtendrá nada; pero "netral" y "trawl" - muy fácilmente, porque es obvio que con "trawl" las operaciones se cerrarán no más tarde que con "netral" (y luego el tiempo de las transacciones de "netral" en un archivo, y dejar que "trawl" utilice este archivo para orientar la apertura).
notused:
las redes de arrastre... aumentan la varianza del resultado de las operaciones.Aquí debo estar equivocado, porque la dispersión:
La expectativa en los arrastres disminuye (demostrado por la práctica, pero en general, tenemos que pensar más) - que sea y:
и
Es decir, los términos de la derecha de la igualdad no han aumentado, pero ¿ha disminuido la varianza? Aparentemente, puede tanto aumentar como disminuir.
En la ecuación fundamental de Vince
a mayor TWR, mayor crecimiento. N es el número de operaciones. Pero, teóricamente, las operaciones son sólo una cuestión de tiempo, por lo que la rentabilidad del sistema depende sólo de esta expresión:
A ^ 2 - D(A - media, D - varianza).Basándose en la ecuación, la tarea ideal de un operador es aumentar la media (A) y disminuir la varianza. Pero al mismo tiempo, también es posible disminuir la media, si esto disminuye la varianza más que el cuadrado de la media.
En general, para demostrar que el arrastre puede ser favorable, necesitamos encontrar dos sistemas "netral" y "arrastre" tales que se cumpla lo siguiente:
Sustituyendo la fórmula de dispersión, podemos expandir ("arrastre" - y, A - M, "netral" - x - volviendo a las notaciones iniciales):
Aparentemente, en algunos casos, esta desigualdad puede cumplirse.
Así que, provisionalmente, retiro lo que dije (que la pesca de arrastre no puede ser rentable). Pero todavía no puedo demostrarlo en la práctica (no tengo suficiente tiempo libre).
P. S. Vince no contó en puntos, pero la esencia de su fórmula a partir de esto no cambia.
P. P. S. Podría estar equivocado en alguna parte
P3.S. Las ecuaciones de Vince incluyen el hecho de que la expectativa puede aumentar (teóricamente) con la pesca de arrastre.
¿Qué software utilizó para generar la figura 2? ¿Está disponible en MT5 también?
Debo haber cometido un error aquí, porque la dispersión:
La expectativa disminuye con los arrastres (demostrado por la práctica, pero en general, tenemos que pensar más) - que sea y:
и
Es decir, los términos de la derecha de la igualdad no han aumentado, pero ¿ha disminuido la varianza? Aparentemente, puede tanto aumentar como disminuir.
En la ecuación fundamental de Vince
a mayor TWR, mayor crecimiento. N es el número de operaciones. Pero, teóricamente, las operaciones son sólo una cuestión de tiempo, por lo que la rentabilidad del sistema depende sólo de esta expresión:
(A - media, D - varianza).Basándose en la ecuación, la tarea ideal de un operador es aumentar la media (A) y disminuir la varianza. Pero al mismo tiempo, también es posible disminuir la media, si esto disminuye la varianza más que el cuadrado de la media.
En general, para demostrar que el arrastre puede ser favorable, necesitamos encontrar dos sistemas "netral" y "arrastre" tales que se cumpla lo siguiente:
Sustituyendo la fórmula de dispersión, podemos expandir ("arrastre" - y, A - M, "netral" - x - volviendo a las notaciones iniciales):
Aparentemente, en algunos casos, esta desigualdad puede cumplirse.
Así que, provisionalmente, retiro lo que dije (sobre que la pesca de arrastre no es favorable).
Pero todavía no puedo demostrarlo en la práctica (no tengo suficiente tiempo libre).
entradas inversas en la operación: ¿entradas inversas?
No entiendo lo que esto significa en absoluto, ¿verdad?
En el texto original, debería significar entradas inversas en la operación (en contraposición a la operación anterior).
Básicamente, lo que deduzco de estos artículos es que la gestión del dinero es mucho más importante que elegir el punto de entrada adecuado.
entradas inversas en la operación: ¿entradas inversas?
No entiendo qué significa esto, ¿verdad?
Mirando el texto original, debería significar entradas inversas en el comercio (en relación con el comercio anterior).
Creo que el núcleo de este algoritmo es: 1) Entrada aleatoria; 2) Trailing stop loss 3) Determinar el nivel de precio del trailing stop loss mediante optimización, y determinar constantemente los valores óptimos de los parámetros. El autor es muy bueno dando la curva de dinero de prueba de 2006~2009, esto parece tener alguna dificultad - sus parámetros de TS hacen que la curva de enero-junio se vea bien, pero junio-diciembre, ¿puede seguir siendo tan suave?