Discusión sobre el artículo "Algoritmos que generan ingresos empleando órdenes Trailing Stop"
y/o estar fuera del mercado )))
¿Cómo? ¿Qué tal "neutral con respecto al mercado"?
¿Cómo? ¿Qué tal "mercado neutral"?
Sí, sí, eso es exactamente lo que quería decir.
Me gustó tu investigación sin expectativas por las nubes, basada exactamente en entradas aleatorias, porque en las condiciones actuales del mercado las entradas no aleatorias no dan una ventaja tangible. Es por eso que presto más atención al stop y profit trailing con pasos variables dependiendo de la situación. Las posiciones se abren de acuerdo a la tendencia para calmar mi conciencia de Mashka cuando se inicia un movimiento suficiente. Parámetros de SL y TP se establecen mediante la optimización. ¡Gracias al autor! ¡Más ganancias y menos pérdidas para todos!
Interesante artículo. Aunque no queda claro cuanto afecta el TS a la rentabilidad del sistema con la siguiente entrada. Habría que dar gráficos de balance sin trailing stops TS y TP también
¿Cómo es? ¿La entrada en la operación es aleatoria, y la salida de la operación qué si no es mediante trailing stops?
SL y TP se establecen en la entrada. En consecuencia, la salida será de cualquier manera. Ya sea por trailing stops (SL o TP), o por el comando de Kolya Marzhov.
Así que digo que no está claro si es necesario arrastrar en absoluto, tal vez será mejor sin arrastre (por supuesto que no será mejor, pero no hay nada que comparar, con o sin arrastre)?
A menudo (quería decir siempre, pero cambié de opinión - ¿y si alguien más lo tiene mal) las redes de arrastre reducen la expectativa y aumentan la varianza del resultado de las operaciones -> de acuerdo con el patrón fundamental de comercio de R. Vince - esto conduce a un crecimiento más lento de los beneficios.
E incluso sin Vince me di cuenta hace muchos años que el instrumento "arrastre" no es bueno para mí y lo excluyó de la consideración en mis estrategias.
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Artículo publicado Algoritmos que generan ingresos empleando órdenes Trailing Stop:
El objetivo de este artículo es estudiar la rentabilidad de los algoritmos con diferentes entradas y salidas en el mercado usando órdenes Trailing Stop. Los tipos de entrada que se usaran son las entradas aleatorias y las entradas inversas. Las órdenes Stop que se usarán son las de tipo Trailing Stop y Trailing Take. El artículo describe los algoritmos generadores de ingresos con una rentabilidad en torno al 30% al año.
Autor: Гребенев Вячеслав