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370 Percent from 2022 to 2026 at 10 Percent MaxDD. The GER40 EA That Waits for the Market to Coil - Asesor Experto para MetaTrader 5
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370 % entre 2022 y 2026 con un DD máximo del 10 %. El EA GER40 que espera a que el mercado se estabilice
GER40 Evening Coil es un EA gratuito y totalmente abierto para el índice German 40 en el gráfico H1. Compra en la sesión vespertina tras una barra reciente de rango estrecho, cuando la volatilidad es baja y el volumen es normal, y cierra todas las posiciones antes de las 23:00, hora del servidor. Cuatro condiciones: solo posiciones largas, una operación a la vez y un stop loss en cada operación.Resultados de la prueba retrospectiva:
GER40, H1, del 1 de enero de 2022 al 13 de octubre de 2026. Saldo inicial de 10 000 $, lote fijo de 5, por lo que no hay capitalización.
- Beneficio neto: +37 647 $ (+376,5 %)
- Rentabilidad anual: +78,7 % (simple, no compuesta)
- Caída máxima: 10,5 % del capital
- Ratio MAR: 2,74
- Factor de beneficio: 2,07
- Tasa de aciertos: 62,6 % (291 de 465)
- Operaciones: 465, todas en largo (unas 97 al año)
- Ganancia media / pérdida media: 250,81 $ / 203,10 $
- Racha de pérdidas más larga: 5 operaciones
- Factor de recuperación: 13,12.
Robustez: 15 pruebas diseñadas para hacer que falle
Superó las 15 con una calificación de A. Las pruebas se ejecutaron en mi motor de investigación, no en MetaTrader.
- Costes y timing: comisiones duplicadas (PF 1,82), deslizamiento adicional en cada entrada y salida (PF 1,71), cada entrada con un bar de retraso (PF 1,43).
- ¿Es cuestión de suerte? Valor p de 0,000014 en los datos utilizados para su desarrollo y de 0,001 en datos que nunca había visto. Supera a 200 estrategias de entrada aleatoria (PF de 1,95 frente a una mediana aleatoria de 1,09). Sigue siendo significativo tras el recorte de Harvey-Liu para los 5.552 candidatos probados (p ajustado 0,0008). En 1.000 remuestreos de Monte Carlo, incluso el peor 5 % sigue siendo rentable.
- Sobreajuste: el factor de beneficio en datos no vistos es de 2,15, frente al 1,88 en los datos utilizados para su construcción. Cuatro de los cinco períodos de walk forward son rentables, y el quinto alcanzó el umbral de rentabilidad. La probabilidad de sobreajuste en el backtest es del 14 %. La auditoría de anticipación no presenta irregularidades.
- Fragilidad: las 12 versiones más cercanas mantienen un factor de rentabilidad (PF) de entre 1,60 y 1,96, y los 55 ajustes de parámetros siguen siendo rentables (PF mediano de 1,58). Si se descartara un 20 % aleatorio de las operaciones, o las 10 mejores operaciones, seguiría habiendo un beneficio claro; las 10 mejores operaciones solo representan el 29 % del total.
La estrategia con más detalle:
Una señal debe cumplir las cuatro condiciones en la barra que acaba de cerrarse:
- La volatilidad no está disparándose. Los últimos 10 rendimientos por hora son menos de 1,6 veces más volátiles que los últimos 100.
- El volumen es, como mínimo, normal. El volumen por tick de la barra no está por debajo de su media de 50 barras.
- Un régimen tranquilo. El volumen medio de ticks de las últimas 252 barras está por debajo de un nivel establecido.
- Una «bobina» reciente. Una de las últimas 13 barras fue una barra NR7, la más estrecha de sus últimas 7.
Estos resultados proceden de mi investigación automatizada. No pretendo ofrecer una teoría que explique por qué funcionan, así que aquí tienes el código para que lo pruebes y lo pongas a prueba.
Gestión de la operación: compra al inicio de la siguiente barra con un stop a 3,5 ATR y un objetivo a 4,5 ATR. Todo se cierra a las 23:00, hora del servidor, o un minuto antes de que tu bróker cierre el GER40 si eso ocurre antes.
Cuándo opera: de lunes a viernes, en la sesión vespertina tras el cierre al contado de Fráncfort, mientras Wall Street está abierto. Las horas se basan en la hora habitual del servidor de MetaTrader: GMT+2 en invierno y GMT+3 en verano:
| Entradas | Cierre | |
|---|---|---|
| Servidor | De 18:00 a 21:00 | 23:00 |
| Nueva York | De 11:00 a 14:00 | 16:00 |
| Fráncfort / Estocolmo | De 17:00 a 20:00 | 22:00 |
| UTC | De 15:00 a 18:00 (verano), de 16:00 a 19:00 (invierno) | 20:00 (verano), 21:00 (invierno) |
Si tu bróker utiliza una hora de servidor diferente, ajusta las horas según la diferencia. El EA muestra la diferencia horaria con respecto al GMT de tu servidor al iniciarse.
Configuración: adjúntalo al gráfico German 40 de tu bróker (GER40, DE40, GER40.cash, etc.) en el timeframe H1 y establece el tamaño de tu lote. La sección «VALIDATION», situada al final del código fuente, solo existe para las pruebas automáticas de MQL5 y no afecta a ninguna operación en el GER40 H1.
Ventajas e inconvenientes
Ventajas
- Cuatro condiciones sencillas en un código legible
- Ha superado las 15 pruebas de estrés y ha obtenido mejores resultados con datos que nunca había visto
- Stop loss en cada operación y posición cerrada cada noche sin swap
- Gratuito, con el código fuente completo
Contras
- La condición 3 utiliza un nivel absoluto de volumen de ticks procedente del feed de mi bróker. Es posible que tu bróker calcule el volumen de ticks de forma diferente. El EA muestra tu valor al inicio, y puedes desactivar la condición o establecer tu propio nivel.
- Solo posiciones largas, por lo que no participa en mercados bajistas.
- Opera en la sesión vespertina, donde el volumen es menor y los spreads pueden ser más amplios.
- Un solo mercado y un solo marco temporal.
¿Con qué opero yo realmente
Yo no opero con esta estrategia. Las estrategias con las que opero se encuentran en SIGMA EA, que acabo de publicar en el Market: 14 estrategias independientes sobre el oro en un solo EA, creadas con el mismo proceso de investigación, con protección frente a noticias, un stop de pérdidas diario y riesgo por operación expresado en porcentaje. Lo encontrarás en mi perfil.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/78380
GDS Renko Trade Manager — MetaTrader 5
Un gestor de operaciones manuales para MetaTrader 5: bloques Renko completos, punto de equilibrio y stop loss dinámico configurables, además de un panel de control Renko integrado en el gráfico. No realiza entradas automáticas.
Marginal Drawdown Contribution Analyzer
Un script para cuentas que ejecutan varios asesores expertos o configuraciones. Agrega el resultado neto de cada configuración (número mágico, o número mágico y símbolo) por día natural y mide en qué medida cada una contribuye a la caída del valor de la cartera: caída añadida mediante el método «leave-one-out», porcentaje de la peor caída y porcentaje de la varianza de Euler. Muestra conclusiones, recomendaciones y una puntuación heurística de A+ a F. Se ejecuta directamente en una cartera de demostración integrada y está escrito en MQL5 puro.
Panel de información: cuenta atrás de velas, spread, ATR y rango diario
Panel con cuenta atrás de velas, spread, ATR diario y el porcentaje del rango diario ya utilizado.
NY Open Candle Básico
Asesor experto básico que opera en función de la dirección de la vela de 5 minutos de las 9:30 de Nueva York en CFD sobre índices (US100 / NAS100). Una operación al día, stop loss y take profit fijos, cierre forzado, sin martingala ni grid.