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370 Percent from 2022 to 2026 at 10 Percent MaxDD. The GER40 EA That Waits for the Market to Coil - expert para MetaTrader 5

Tomasz Wojciech Forszpaniak
Tomasz Wojciech Forszpaniak
I started trading at 14 because I thought I had found an easy way to make money. Now 4 years later at 18, I’m an algorithmic trader obsessed with finding out whether an idea actually works.
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370% de 2022 a 2026 com DD máximo de 10%. O EA GER40 que aguarda o mercado se estabilizar

O GER40 Evening Coil é um EA gratuito e totalmente aberto para o índice German 40 no gráfico H1. Ele compra no pregão noturno após uma barra recente de variação estreita, quando a volatilidade está baixa e o volume está normal, e encerra todas as posições até às 23h, horário do servidor. Quatro condições: apenas posições compradas, uma operação por vez, stop loss em todas as operações.


Resultados do backtest

GER40, H1, de 01/01/2022 a 13/10/2026. Saldo inicial de US$ 10 mil, lote fixo de 5, portanto, sem capitalização.

  • Lucro líquido: +$37.647 (+376,5%)
  • Retorno anual: +78,7% (simples, não composto)
  • Queda máxima: 10,5% do patrimônio líquido
  • Índice MAR: 2,74
  • Fator de lucro: 2,07
  • Taxa de acertos: 62,6% (291 de 465)
  • Operações: 465, todas de compra (cerca de 97 por ano)
  • Ganho médio / perda média: US$ 250,81 / US$ 203,10
  • Maior sequência de perdas: 5 operações
  • Fator de recuperação: 13,12.


Curva de patrimônio líquido

Robustez: 15 testes criados para testar seus limites

Ele foi aprovado em todos os 15 com nota A. Os testes foram executados no meu mecanismo de pesquisa, não no MetaTrader.

  • Custos e tempo: taxas duplicadas (PF 1,82), slippage extra em cada entrada e saída (PF 1,71), cada entrada com um bar de atraso (PF 1,43).
  • Será sorte? Valor pde 0,000014 nos dados usados para criá-la e 0,001 em dados que ela nunca viu. Ela supera 200 estratégias de entrada aleatória (PF 1,95 contra uma mediana aleatória de 1,09). Ela permanece significativa após o corte de Harvey-Liu para 5.552 candidatos testados (p ajustado 0,0008). Em 1.000 reamostragens de Monte Carlo, até mesmo os 5% piores permanecem lucrativos.
  • Sobreajuste: o fator de lucro em dados não vistos é de 2,15, contra 1,88 nos dados utilizados para construí-lo. Quatro dos cinco períodos de simulação progressiva são lucrativos, e o quinto ficou no ponto de equilíbrio. A probabilidade de sobreajuste no backtest é de 14%. A auditoria de antecipação está limpa.
  • Fragilidade: todas as 12 versões próximas mantêm um PF entre 1,60 e 1,96, e todos os 55 ajustes de parâmetros permanecem lucrativos (PF mediano de 1,58). Mesmo descartando aleatoriamente 20% das operações, ou as 10 melhores operações, ainda resta um lucro claro; as 10 melhores operações representam apenas 29% do total.


A estratégia em mais detalhes

Um sinal precisa atender a todas as quatro condições na barra que acabou de fechar:

  1. A volatilidade não está apresentando picos. Os últimos 10 retornos por hora são menos de 1,6 vezes mais voláteis do que os últimos 100.
  2. O volume está, no mínimo, dentro da normalidade. O volume por tick da barra não está abaixo de sua média de 50 barras.
  3. Um regime tranquilo. O volume médio de ticks das últimas 252 barras está abaixo de um nível definido.
  4. Uma “coil” recente. Uma das últimas 13 barras foi uma barra NR7, a mais estreita entre as últimas 7.

Esses resultados vieram da minha pesquisa automatizada. Não pretendo apresentar uma teoria sobre por que eles funcionam; portanto, o código está aqui para você testar e questionar.

Gestão de negociação: a operação compra na abertura da próxima barra com um stop em 3,5 ATR e uma meta em 4,5 ATR. Tudo é encerrado às 23h, horário do servidor, ou um minuto antes de sua corretora encerrar o GER40, se isso ocorrer antes.

Quando opera: de segunda a sexta-feira, no pregão noturno após o fechamento do mercado à vista de Frankfurt, enquanto Wall Street estiver aberta. Os horários consideram o horário padrão do servidor do MetaTrader: GMT+2 no inverno e GMT+3 no verão:

Entradas Fechamento
Servidor 18h00 às 21h00 23h
Nova York 11h às 14h 16h
Frankfurt / Estocolmo 17h00 às 20h00 22h
UTC 15h às 18h (verão), 16h às 19h (inverno) 20h (verão), 21h (inverno)

Se sua corretora usar um horário de servidor diferente, ajuste os horários de acordo com a diferença. O EA exibe o deslocamento GMT do seu servidor ao iniciar.

Configuração: anexe-o ao gráfico German 40 da sua corretora (GER40, DE40, GER40.cash e assim por diante) no período H1 e defina o tamanho do seu lote. A seção VALIDATION na parte inferior do código-fonte existe apenas para os testes automáticos do MQL5 e não afeta nenhuma operação no GER40 H1.


Prós e contras

Prós

  • Quatro condições simples em código legível
  • Passou em todos os 15 testes de estresse e apresentou melhor desempenho com dados que nunca havia visto
  • Stop loss em todas as negociações e posição zerada todas as noites, sem swap
  • Gratuito, com o código-fonte completo

Contras

  • A condição 3 utiliza um nível absoluto de volume de ticks proveniente do feed da minha corretora. Sua corretora pode calcular o volume de ticks de maneira diferente. O EA exibe seu valor no início, e você pode desativar a condição ou definir seu próprio nível.
  • Opera apenas em posições compradas, portanto, fica de fora em mercados em queda.
  • Ele opera no pregão noturno, que apresenta menor liquidez, onde os spreads podem ser mais amplos.
  • Um único mercado e um único período de tempo.


O que eu realmente negocio

Eu mesmo não opero essa estratégia. As estratégias que eu opero estão no SIGMA EA, que acabei de listar no Market: 14 estratégias independentes para ouro em um único EA, desenvolvidas com o mesmo processo de pesquisa, com proteção contra notícias, um stop de perda diário e risco por operação em porcentagem. Você o encontrará no meu perfil.


Compartilhado para fins educacionais e de pesquisa. Os resultados de backtest e de teste de estresse não garantem desempenho futuro. Negocie apenas com dinheiro que você possa perder.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/78380

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