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370 Percent from 2022 to 2026 at 10 Percent MaxDD. The GER40 EA That Waits for the Market to Coil - Experte für den MetaTrader 5

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Rating:

(3)

Veröffentlicht:

13 November 2026, 10:21

Skarmbild 2026-10-14 113851.png (50.38 KB)

Ger40 eveningcoil.mq5 (32.03 KB) ansehen

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370 Prozent von 2022 bis 2026 bei einem MaxDD von 10 Prozent. Der GER40-EA, der darauf wartet, dass sich der Markt aufbaut

GER40 Evening Coil ist ein kostenloser, vollständig offener EA für den German 40-Index auf dem H1-Chart. Er kauft in der Abendhandelssitzung nach einer kürzlich erfolgten Kerze mit enger Spanne, wenn die Volatilität gering und das Volumen normal ist, und schließt alle Positionen bis 23:00 Uhr Serverzeit. Vier Bedingungen, ausschließlich Long-Positionen, jeweils nur ein Trade, ein Stop-Loss bei jedem Trade.

Backtest-Ergebnisse

GER40, H1, 01.01.2022 bis 13.10.2026. Startguthaben 10.000 $, festes Lot von 5, daher kein Zinseszins.

Nettogewinn: +37.647 $ (+376,5 %)

Rendite pro Jahr: +78,7 % (einfach, nicht verzinst)

Maximaler Drawdown: 10,5 % des Eigenkapitals

MAR-Verhältnis: 2,74

Gewinnfaktor: 2,07

Gewinnquote: 62,6 % (291 von 465)

Trades: 465, ausschließlich Long-Positionen (ca. 97 pro Jahr)

Durchschnittlicher Gewinn / durchschnittlicher Verlust: 250,81 $ / 203,10 $

Längste Verlustserie: 5 Trades

Erholungsfaktor: 13,12.

Robustheit: 15 Tests, die darauf abzielen, das System zum Scheitern zu bringen

Es hat alle 15 mit der Note A bestanden. Die Tests liefen in meiner Forschungs-Engine, nicht in MetaTrader.

Kosten und Timing: doppelte Gebühren (PF 1,82), zusätzlicher Slippage bei jedem Einstieg und Ausstieg (PF 1,71), jeder Einstieg eine Kerze zu spät (PF 1,43).
Ist das Glück? p-Wert 0,000014 bei den Daten, mit denen es trainiert wurde, und 0,001 bei Daten, die es noch nie gesehen hat. Es schlägt 200 Strategien mit zufälligen Einstiegspunkten (PF 1,95 gegenüber einem zufälligen Median von 1,09). Sie bleibt auch nach dem Harvey-Liu-Haircut für 5.552 getestete Kandidaten signifikant (bereinigter p-Wert 0,0008). In 1.000 Monte-Carlo-Wiederholungen bleiben sogar die schlechtesten 5 % profitabel.
Überanpassung: Der Profitfaktor bei bisher nicht gesehenen Daten beträgt 2,15, gegenüber 1,88 bei den Daten, die zu seiner Erstellung verwendet wurden. Vier von fünf Walk-Forward-Perioden sind profitabel, die fünfte war ausgeglichen. Die Wahrscheinlichkeit einer Überanpassung im Backtest beträgt 14 %. Die Look-Ahead-Prüfung ist einwandfrei.
Anfälligkeit: Alle 12 nahverwandten Varianten weisen einen PF zwischen 1,60 und 1,96 auf, und alle 55 Parameteranpassungen bleiben profitabel (Median-PF 1,58). Selbst wenn man zufällig 20 % der Trades oder die 10 besten Trades weglässt, bleibt ein deutlicher Gewinn; die 10 besten Trades machen nur 29 % der Gesamtzahl aus.

Die Strategie im Detail:

Ein Signal erfordert, dass alle vier Bedingungen auf dem gerade geschlossenen Balken erfüllt sind:

Die Volatilität steigt nicht sprunghaft an. Die letzten 10 Stundenrenditen sind weniger als 1,6-mal so volatil wie die letzten 100.
Das Volumen ist mindestens normal. Das Tick-Volumen des Balkens liegt nicht unter seinem 50-Balken-Durchschnitt.
Ein ruhiges Marktumfeld. Das durchschnittliche Tick-Volumen der letzten 252 Kerzen liegt unter einem festgelegten Niveau.
Eine kürzlich aufgetretene „Coil“-Phase. Einer der letzten 13 Balken war ein NR7-Balken, der engste der letzten 7.

Diese Ergebnisse stammen aus meiner automatisierten Analyse. Ich erhebe keinen Anspruch darauf, eine Theorie dafür zu liefern, warum sie funktionieren; daher stelle ich den Code hier zur Verfügung, damit ihr ihn testen und hinterfragen könnt.

Handelsmanagement: Es wird bei Eröffnung des nächsten Balkens gekauft, mit einem Stop bei 3,5 ATR und einem Ziel bei 4,5 ATR. Alle Positionen werden um 23:00 Uhr Serverzeit geschlossen oder eine Minute vor dem Handelsschluss des GER40 durch Ihren Broker, falls dieser früher erfolgt.

Handelszeiten: Montag bis Freitag, in der Abendhandelssitzung nach dem Kassenschluss in Frankfurt, während die Wall Street geöffnet ist. Die Zeiten basieren auf der üblichen MetaTrader-Serverzeit von GMT+2 im Winter und GMT+3 im Sommer:

	Einstiege	Schluss
Server	18:00 bis 21:00	23:00
New York	11:00 bis 14:00	16:00
Frankfurt / Stockholm	17:00 bis 20:00	22:00
UTC	15:00 bis 18:00 Uhr (Sommer), 16:00 bis 19:00 Uhr (Winter)	20:00 Uhr (Sommer), 21:00 Uhr (Winter)

Falls Ihr Broker eine andere Serverzeit verwendet, passen Sie die Zeiten entsprechend der Differenz an. Der EA zeigt beim Start den GMT-Offset Ihres Servers an.

Einrichtung: Fügen Sie ihn dem deutschen 40-Chart Ihres Brokers (GER40, DE40, GER40.cash usw.) im H1-Zeitrahmen hinzu und legen Sie Ihre Lotgröße fest. Der Abschnitt „VALIDATION“ am Ende des Quellcodes dient ausschließlich den automatischen Tests von MQL5 und hat keinen Einfluss auf den Handel auf dem GER40-H1-Chart.

Vor- und Nachteile v

Vorteile

Vier einfache Bedingungen in gut lesbarem Code
Hat alle 15 Stresstests bestanden und schnitt bei Daten, die es noch nie gesehen hatte, besser ab
Stop-Loss bei jedem Trade und jede Nacht glattgestellt ohne Swap
Kostenlos, mit vollständigem Quellcode

Nachteile

Bedingung 3 verwendet ein absolutes Tick-Volumen aus dem Feed meines Brokers. Ihr Broker zählt das Tick-Volumen möglicherweise anders. Der EA gibt Ihren Wert zu Beginn aus, und Sie können die Bedingung deaktivieren oder Ihren eigenen Wert festlegen.
Nur Long-Positionen, daher bleibt er bei fallenden Märkten untätig.
Er handelt in der dünner gehandelten Abend-Session, in der die Spreads größer sein können.
Ein Markt und ein Zeitrahmen.

Was ich tatsächlich handel

Ich handele diese Strategie selbst nicht. Die Strategien, mit denen ich handle, befinden sich im SIGMA EA, den ich gerade im Market gelistet habe: 14 unabhängige Goldstrategien in einem EA, die nach demselben Forschungsprozess entwickelt wurden, mit Nachrichtenschutz, einem täglichen Verluststopp und einem Risiko pro Trade in Prozent. Du findest ihn in meinem Profil.

Zur Information und zu Forschungszwecken geteilt. Backtest- und Stresstest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie nur mit Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/78380

GDS Renko Trade Manager – MetaTrader 5

Ein Manager für den manuellen Handel für MetaTrader 5: fertige Renko-Blöcke, konfigurierbarer Break-Even und Trailing-Stop-Loss sowie ein Renko-Dashboard direkt im Chart. Keine automatischen Einstiegspunkte.

Marginal Drawdown Contribution Analyzer

Ein Skript für Konten, auf denen mehrere Expert Advisors oder Konfigurationen laufen. Es fasst das Nettoergebnis jeder Konfiguration (Magic Number oder Magic Number und Symbol) pro Kalendertag zusammen und ermittelt, inwieweit jede einzelne zum Drawdown des Portfolios beiträgt: durch „Leave-One-Out“ ermittelter Drawdown-Anteil, Anteil am schlimmsten Drawdown und Anteil an der Euler-Varianz. Es gibt Bewertungen, Empfehlungen und eine heuristische Bewertung von A+ bis F aus. Es läuft sofort mit einem integrierten Demonstrationsportfolio und ist in reinem MQL5 geschrieben.

Info-Panel – Kerzen-Countdown, Spread, ATR und tägliche Spanne

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Einfacher Expert Advisor, der auf die Richtung der 5-Minuten-Kerze um 9:30 Uhr in New York bei Index-CFDs (US100 / NAS100) setzt. Ein Trade pro Tag, fester Stop-Loss und Take-Profit, erzwungener Ausstieg, kein Martingale und kein Grid.