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370 Percent from 2022 to 2026 at 10 Percent MaxDD. The GER40 EA That Waits for the Market to Coil - MetaTrader 5EA

Tomasz Wojciech Forszpaniak
Tomasz Wojciech Forszpaniak

Tomasz Wojciech Forszpaniak

I started trading at 14 because I thought I had found an easy way to make money. Now 4 years later at 18, I’m an algorithmic trader obsessed with finding out whether an idea actually works.
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2022年至2026年期间收益率达370%，最大回撤（MaxDD）为10%。这款GER40自动交易策略（EA）等待市场进入盘整期

GER40 Evening Coil 是一款针对德国40指数H1图表的免费、完全公开的EA。它在晚盘时段，当近期出现窄幅K线、波动平缓且成交量正常时买入，并在服务器时间23:00前平仓所有头寸。 交易条件包括四项：仅做多、单次仅持有一笔仓位、每笔交易均设置止损。


回测结果

GER40，H1，2022年1月1日至2026年10月13日。初始余额1万美元，固定手数为5，因此不产生复利。

  • 净利润：+37,647美元（+376.5%）
  • 年化收益率：+78.7%（简单收益率，非复利）
  • 最大回撤：净值10.5%
  • MAR比率：2.74
  • 盈利因子：2.07
  • 胜率：62.6%（465笔交易中291笔获利）
  • 交易笔数：465笔，均为做多（每年约97笔）
  • 平均盈利/平均亏损：250.81美元/203.10美元
  • 最长连亏次数：5笔
  • 恢复系数：13.12。


EquityCruve

稳健性：进行了15次旨在使其失效的测试

该策略以A级成绩通过了全部15项测试。这些测试是在我的研究引擎中运行的，而非在MetaTrader中。

  • 成本与时机：手续费翻倍（PF 1.82），每次进出场均产生额外滑点（PF 1.71），每次进场延迟一个K线（PF 1.43）。
  • 是运气吗？ 在构建该策略所用的数据上，p值为0.000014；在它从未见过的数据上，p值为0.001。它击败了200种随机入场策略（PF为1.95，而随机策略的中位数为1.09）。 在对5,552个候选策略进行哈维-刘（Harvey-Liu）裁剪后，其显著性依然成立（调整后p值为0.0008）。在1,000次蒙特卡洛重采样中，即使表现最差的5%策略仍能保持盈利。
  • 过拟合：在未见数据上的利润因子为2.15，而在用于构建该策略的数据上为1.88。五个前瞻期中有四个盈利，第五个持平。回测过拟合的概率为14%。前瞻性审计结果良好。
  • 抗风险性：所有12个近似版本的盈利因子均维持在1.60至1.96之间，所有55种参数调整方案均保持盈利（中位数盈利因子为1.58）。 即使随机剔除20%的交易，或剔除表现最佳的10笔交易，仍能保持明显盈利；而表现最佳的10笔交易仅占总交易量的29%。


策略详情请见

一个交易信号需要满足刚收盘的K线上的全部四个条件：

  1. 波动率未出现飙升。最近10个小时的回报率波动性未超过最近100个小时的1.6倍。
  2. 成交量至少处于正常水平。该K线的点数成交量不低于其50根K线的平均值。
  3. 处于平静状态。最近252根K线的平均点数成交量低于设定阈值。
  4. 近期出现盘整形态。最近13根K线中有一根为NR7 K线（即最近7根K线中波动幅度最窄的一根）。

这些条件源自我的自动化研究。我并不声称掌握其为何有效的理论依据，因此将代码公开供大家测试和验证。

交易管理： 在下一根K线的开盘价买入，止损设在3.5 ATR，止盈设在4.5 ATR。所有仓位均在服务器时间23:00平仓，若您的经纪商在此之前关闭GER40交易，则提前一分钟平仓。

交易时段： 周一至周五，法兰克福现货市场收盘后的晚盘时段，且华尔街市场处于开放状态。时间设定基于MetaTrader服务器标准时区：冬季为GMT+2，夏季为GMT+3：

入场点 收盘
服务器 18:00 至 21:00 23:00
纽约 11:00 至 14:00 16:00
法兰克福 / 斯德哥尔摩 17:00 至 20:00 22:00
UTC 15:00 至 18:00（夏令时），16:00 至 19:00（标准时） 20:00（夏令时），21:00（冬令时）

如果您的经纪商使用的是其他服务器时间，请根据时差调整时间。该EA在启动时会显示您服务器的GMT偏移量。

设置： 将其附加到您经纪商的德国40指数（GER40、DE40、GER40.cash 等）1小时K线图上，并设置您的手数。 源代码底部的“VALIDATION”部分仅用于 MQL5 的自动测试，不会对 GER40 H1 图表上的交易产生任何影响。



的优缺点

优点

  • 代码简洁易读，仅包含四个基本条件
  • 通过了全部15项压力测试，且在未曾接触过的数据上表现更佳
  • 每笔交易均设置止损，且每晚平仓，无隔夜利息
  • 免费，附完整源代码

缺点

  • 条件3使用了我经纪商数据源中的绝对 tick-volume 数值。您的经纪商可能采用不同的 tick-volume 计算方式。该EA会在启动时显示该数值，您可以关闭该条件或自行设定阈值。
  • 仅做多，因此会错过下跌行情。
  • 该策略在成交量较小的晚间交易时段进行交易，此时点差可能较宽。
  • 仅限单一市场和单一时间周期。


我实际交易的策略：

我本人并不交易此策略。我实际交易的策略都在SIGMA EA中，我刚刚将其上架至交易市场：一个EA内包含14种独立的黄金交易策略，均采用相同的研究流程构建，具备新闻保护功能、每日止损机制以及按百分比设定的单笔交易风险限额。您可以在我的个人主页上找到它。


本文仅供教育和研究之用。回测和压力测试结果并不保证未来表现。请仅用您能承受损失的资金进行交易。



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/78380

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