SAX Forecaster - indicador para MetaTrader 5

Resumen

Casi todas las herramientas que creamos para interpretar un gráfico se quedan en el mundo de los números. Esta se sale de él. La «aproximación simbólica agregada» (SAX), presentada por Jessica Lin, Eamonn Keogh y sus colegas en 2003, toma un intervalo de precios y lo convierte en una breve cadena de letras, algo así como bddcbbba. Una vez que una parte del mercado se convierte en una palabra, se le puede aplicar todo lo que la informática ya sabe hacer con el texto: compararla, contarla, generarle un hash, buscarla.

Esta publicación aplica este enfoque a una cuestión práctica: el mercado se está comportando así ahora; ¿cuándo se ha comportado de manera similar anteriormente y qué ocurrió después? El indicador codifica la ventana actual, analiza el historial en busca de ventanas pasadas de forma similar, lee el futuro conocido de cada coincidencia y traza la distribución resultante de resultados como un cono de previsión en el gráfico, con un panel de valoración que muestra las estadísticas subyacentes.

La transformación en sí consta de tres pasos, cada uno de ellos con una razón de ser:

• Normalizar la ventana según la distribución Z, de modo que lo que quede sea la forma pura. Una subida del EUR/USD y una subida del oro se corresponden con la misma curva normalizada si suben de la misma manera.
• Aproximación agregada por tramos: dividir la ventana normalizada en w segmentos iguales y sustituir cada uno por su media. Una ventana de 48 barras con w = 8 se convierte en ocho números, lo que supone una reducción de la dimensionalidad que suaviza el ruido a lo largo del proceso.
• Discretización: asignar a cada media de segmento una letra utilizando puntos de ruptura que dividen la distribución normal estándar en bandas de probabilidad igual, de modo que cada letra tiene, a priori, la misma probabilidad.

El proceso SAX: normalizar la ventana en z, calcular su media en celdas y, a continuación, asignar cada celda a una letra utilizando puntos de ruptura gaussianos.

Lo que hace que la búsqueda SAX sea precisa, y no solo rápida, es MINDIST, una distancia entre dos palabras que establece de forma demostrable un límite inferior de la verdadera distancia euclidiana entre las series normalizadas en z. Dado que solo puede subestimar la distancia real, puede utilizarse para descartar candidatos sin riesgo de descartar una coincidencia verdadera. Eso es lo que justifica la búsqueda en dos etapas que se utiliza aquí: descartar con la distancia entre palabras, que es una medida sencilla, y luego clasificar las coincidencias que quedan según la distancia euclidiana real. El conjunto de pruebas de validación publicado confirma que el proceso devuelve exactamente las mismas coincidencias que el método de fuerza bruta, al tiempo que se omite gran parte del trabajo.

Lo que representa el indicador

Dos objetos, ambos reconstruidos cuando se cierra una nueva barra.

El cono de abanico proyecta la distribución prospectiva de los valores análogos hacia el futuro a partir de la última barra cerrada. Una línea continua traza el movimiento prospectivo mediano en cada paso, y las líneas punteadas por encima y por debajo trazan los percentiles 25 y 75, de modo que el cono se ensancha a medida que disminuye la concordancia entre los precedentes. La distribución por paso se mantiene en unidades de ATR y se multiplica por el ATR actual para situarse en el eje de precios reales, lo que permite que los precedentes de regímenes tranquilos y violentos contribuyan al mismo cono. El cono solo se dibuja cuando el veredicto es alcista o bajista, por lo que la ausencia de cono es en sí misma información, más que un fallo de representación.

El panel de veredicto muestra las cifras que oculta el cono:

El veredicto es deliberadamente difícil de obtener. Primero se decide si hay muy pocos casos análogos, luego se evalúa el caso de «cara o cruz», y solo una muestra que supere ambas bandas de convicción obtiene una dirección: el movimiento de la mediana debe superar el umbral de ventaja en términos de ATR, y la tasa de subida debe salir de la banda en torno a 0,5. Si no se cumple cualquiera de estas condiciones, la respuesta es «sin ventaja», independientemente de lo que indique la mediana.

El pronosticador del EURUSD, M30: el cono de abanico que proyecta la mediana y la banda intercuartílica de los análogos, con el panel de veredicto que indica la muestra que hay detrás.

Características principales

Honestidad por diseño

• Sin anticipación. La ventana de resultados de una coincidencia debe finalizar estrictamente antes de que comience la ventana de consulta, de modo que nada del propio futuro de la consulta pueda filtrarse en su conjunto de precedentes. Esta es la única salvaguarda que distingue una búsqueda de análogos de un ajuste de curvas.
• Resultados normalizados por el ATR. Los movimientos futuros se expresan en múltiplos del ATR vigente en el momento del partido, de modo que un precedente de un tramo tranquilo y otro de un tramo violento se sitúan en pie de igualdad. Esta es la compensación por lo que la normalización por z descartó.
• Un veredicto al que se le permite decir «no». La herramienta se abstiene de ofrecer una previsión y suprime el cono siempre que la muestra sea demasiado pequeña o la tendencia no sea decisiva en ambos parámetros.

Una biblioteca SAX real, no una aproximación

• Normalización Z, PAA (análisis de autoasociaciones) que incluye el caso fraccionario en el que la longitud de la ventana no se divide uniformemente por la longitud de la palabra, puntos de ruptura gaussianos mediante el probit de Acklam, codificación y una función MINDIST que establece de forma demostrable un límite inferior para la distancia real. Ninguno de estos elementos existía antes en la plataforma.
• Se admiten tamaños de alfabeto del 2 al 10, con puntos de ruptura calculados una sola vez en el momento de la configuración y almacenados en caché.
• Una ventana plana se indica como tal en lugar de codificarse de forma silenciosa: con una desviación estándar cercana a cero no hay forma que normalizar, y inventar una produciría una palabra sin sentido.
• Se incluye una métrica euclidiana de fuerza bruta junto con el proceso de producción como opción, de modo que la poda se puede contrastar con la respuesta que se supone que debe reproducir, en lugar de darla por buena.

Práctico en un gráfico en tiempo real

• La búsqueda se ejecuta una vez por barra cerrada, no por tick, y lee el historial a partir de la barra 1, de modo que la barra en formación nunca entra ni en la consulta ni en el conjunto precedente.
• El tamaño del cuadro del panel se calcula a partir del texto realmente renderizado, por lo que nada queda recortado con ningún tamaño de fuente ni contenido, y se proporcionan un tema claro y otro oscuro para que se lea bien sobre cualquier fondo del gráfico.
• Cada objeto del gráfico lleva un prefijo común y se elimina al desinicializarse, sin dejar objetos huérfanos.

Configuración recomendada

Estructura de archivos

Un indicador y dos encabezados. Los encabezados se incluyen como <SAX\...>, por lo que deben ubicarse en su propia subcarpeta SAX.

Parámetros de entrada

Base de la investigación

La implementación sigue el trabajo original sobre SAX de Jessica Lin, Eamonn Keogh y sus colegas, cuya página sobre SAX recopila los artículos.

SAX no es una bola de cristal para predecir precios, y esta herramienta informará de la ausencia de una tendencia con más frecuencia que de cualquier otra cosa. Su valor reside en las raras ocasiones, bien fundamentadas, en las que muchos precedentes genuinos apuntan en la misma dirección, y en la disciplina de una herramienta que se niega a fingir lo contrario. La misma biblioteca invita a seguir investigando: las palabras de SAX como características categóricas para un modelo de aprendizaje automático, el descubrimiento de motivos y discordancias para la detección de anomalías, o un modelo de transición de Markov sobre el diccionario de palabras.

Un artículo complementario deriva la transformación y el límite inferior, repasa la búsqueda y sus condiciones de seguridad, y muestra que el conjunto de pruebas de validación se supera: «Aproximación agregada simbólica (SAX) en MQL5: búsqueda de analogías históricas y previsión».