SAX Forecaster - MetaTrader 5 için gösterge

Genel Bakış

Grafiği okumak için geliştirdiğimiz hemen hemen her araç, sayılar dünyasında kalır. Bu araç ise bu dünyadan çıkar. 2003 yılında Jessica Lin, Eamonn Keogh ve meslektaşları tarafından tanıtılan Sembolik Toplam Yaklaşımı (SAX), bir fiyat aralığını alır ve onu bddcbbba gibi kısa bir harf dizisine dönüştürür. Piyasanın bir parçası bir kelimeye dönüştüğünde, bilgisayar biliminin metinlerle yapmayı bildiği her şeyi bu kelimeye uygulayabilirsiniz: eşleştirmek, saymak, hashlemek, aramak.

Bu yayın, bunu pratik bir soruya uyguluyor: Piyasa şu anda böyle davranıyor; daha önce ne zaman benzer bir davranış sergilemişti ve ardından ne olmuştu? Gösterge, mevcut aralığı kodlar, geçmişte benzer şekle sahip aralıkları bulmak için geçmişi tarar, her eşleşmenin bilinen geleceğini okur ve sonuçta ortaya çıkan dağılımı, arkasındaki istatistikleri raporlayan bir değerlendirme paneli ile birlikte grafikte bir tahmin konisi olarak çizer.

Dönüşümün kendisi üç adımdan oluşur ve her birinin bir nedeni vardır:

• Pencereyi Z-normalleştirin, böylece geriye sadece saf şekil kalır. EURUSD'deki bir yükseliş ve altındaki bir yükseliş, aynı şekilde yükseliyorsa aynı normalleştirilmiş eğriye karşılık gelir.
• Parça Parça Toplam Yaklaşımı: Normalleştirilmiş pencereyi w eşit parçaya bölün ve her birini ortalamasıyla değiştirin. w = 8 olan 48 çubukluk bir pencere sekiz sayıya dönüşür; bu, süreç boyunca gürültüyü düzeltmeye yarayan bir boyut azaltma işlemidir.
• Ayrıklaştırma: Standart normal dağılımı eşit olasılıklı bantlara ayıran kesme noktalarını kullanarak her segment ortalamasını bir harfe eşleştirin; böylece her harfin a priori eşit olasılığı olur.

SAX iş akışı: pencereyi z-normalleştirin, hücrelere göre ortalamasını alın, ardından her hücreyi Gauss kırılma noktaları kullanarak bir harfe eşleyin.

SAX aramasını sadece hızlı olmaktan öte mantıklı kılan şey, z-normalleştirilmiş seriler arasındaki gerçek Öklid mesafesinin kanıtlanabilir bir alt sınırını oluşturan, iki kelime arasındaki mesafe olan MINDIST' tir. Gerçek mesafeyi her zaman sadece daha az gösterebileceğinden, gerçek bir eşleşmeyi eleme riski olmaksızın adayları elemek için kullanılabilir. İşte bu, burada iki aşamalı aramayı mümkün kılan şeydir: önce ucuz kelime mesafesiyle eleme yapın, ardından kalanları gerçek Öklid mesafesine göre sıralayın. Yayınlanan doğrulama sistemi, bu iş akışının brute force yöntemiyle tam olarak aynı eşleşmeleri döndürdüğünü ve aynı zamanda iş yükünün büyük bir kısmını atladığını teyit etmektedir.

Göstergenin Çizdiği Şey

İki nesne; her ikisi de yeni bir çubuk kapandığında yeniden oluşturulur.

Yelpaze konisi, son kapanan çubuktan itibaren analogların ileriye dönük dağılımını geleceğe yansıtır. Kesintisiz çizgi her adımda medyan ileriye dönük hareketi gösterirken, üstündeki ve altındaki noktalı çizgiler sırasıyla 25. ve 75. yüzdelik dilimleri gösterir; böylece, önceki veriler arasındaki uyum azaldıkça koni genişler. Adım başına dağılım ATR birimlerinde tutulur ve mevcut ATR ile çarpılarak gerçek fiyat eksenine yerleştirilir; bu sayede sakin ve dalgalı dönemlere ait önceki veriler aynı koniye katkıda bulunabilir. Koni yalnızca kararın yükseliş veya düşüş yönünde olduğu durumlarda çizilir; dolayısıyla koninin olmaması, bir görüntüleme hatası değil, başlı başına bir bilgidir.

Karar paneli, koninin gizlediği rakamları gösterir:

Karara varmak kasıtlı olarak zorlaştırılmıştır. Önce benzer örneklerin çok az olduğu karar verilir, ardından yazı tura durumu değerlendirilir ve yalnızca her iki ikna bandını da geçen bir örnek bir yön alır: medyan hareket, ATR açısından avantaj eşiğini aşmalı ve yükseliş oranı 0,5 civarındaki bandı terk etmelidir. Herhangi birinde başarısızlık olursa, medyan ne derse desin cevap "avantaj yok" olur.

EURUSD, M30 için tahminci: benzer örneklerin medyanını ve çeyrekler arası aralığını gösteren yelpaze konisi ile arkasındaki örneği raporlayan karar paneli.

Temel Özellikler

Tasarımdan gelen dürüstlük

• İleriye bakma yok. Bir eşleşmenin sonuç penceresi, sorgu penceresi başlamadan önce kesinlikle sona ermelidir; böylece sorgunun kendi geleceğinden hiçbir şey, önceki örnekler kümesine sızamaz. Bu, analog aramayı eğri uydurmadan ayıran tek koruma mekanizmasıdır.
• ATR ile normalleştirilmiş sonuçlar. İleriye dönük hareketler, maç anında geçerli olan ATR'nin katları olarak ifade edilir; böylece sakin bir dönemden gelen bir öncül ile şiddetli bir dönemden gelen bir öncül, karşılaştırılabilir bir zeminde yer alır. Bu, z-normalleştirmenin göz ardı ettiği unsurları telafi eder.
• "Hayır" diyebilen bir karar. Örneklem çok küçük olduğunda veya her iki ölçütte de eğilim kesin olmadığında, araç tahmini saklar ve koniyi gizler.

Yaklaşık bir kütüphane değil, gerçek bir SAX kütüphanesi

• Z-normalleştirme, pencere uzunluğunun kelime uzunluğuna eşit olarak bölünmediği kesirli durumları da içeren PAA, Acklam'ın probit yöntemi ile Gauss kırılma noktaları, kodlama ve gerçek mesafeyi kanıtlanabilir şekilde alt sınırlayan bir MINDIST. Bunların hiçbiri daha önce platformda mevcut değildi.
• 2'den 10'a kadar alfabe boyutları desteklenir; kırılma noktaları yapılandırma sırasında bir kez oluşturulur ve önbelleğe alınır.
• Düz bir pencere, sessizce kodlanmak yerine düz olarak rapor edilir: standart sapmanın sıfıra yakın olması durumunda normalleştirilecek bir şekil yoktur ve bir şekil uydurmak anlamsız bir kelime üretir.
• Bir brute-force Öklid metriği, üretim boru hattıyla birlikte bir anahtar olarak sunulur; böylece budama işlemi, güvenilir olduğu varsayılmak yerine, yeniden üretmesi beklenen cevapla karşılaştırılarak kontrol edilebilir.

Canlı grafikte pratik

• Arama, her tick başına değil, kapanan her çubuk başına bir kez çalışır ve geçmişi 1. çubuktan okur; böylece oluşmakta olan çubuk ne sorguya ne de önceki kümeye girer.
• Panel kutusunun boyutu, gerçekte görüntülenen metne göre belirlenir; böylece hiçbir yazı tipi boyutu veya içerik kesilmez ve her iki grafik arka planında da okunabilmesi için açık ve koyu temalar sunulur.
• Her grafik nesnesi ortak bir önek taşır ve deinit sırasında kaldırılır; böylece geride hiçbir yetim nesne kalmaz.

Önerilen Kurulum

Dosya Yapısı

Bir gösterge ve iki başlık. Başlıklar <SAX\...> olarak eklenir, bu nedenle kendi SAX alt klasörlerinde bulunmalıdır.

Giriş Parametreleri

Araştırma Temeli

Uygulama, makaleleri bir araya getiren SAX sayfası ile Jessica Lin, Eamonn Keogh ve meslektaşları tarafından yapılan orijinal SAX çalışmasını takip eder.

SAX, fiyatlar konusunda bir kristal küre değildir ve bu araç, diğer sonuçlardan daha sık "kenar" sonucunu rapor etmez. Değeri, birçok gerçek emsalin aynı yönde olduğu nadir ve sağlam temelli durumlarda ve aksini iddia etmeyi reddeden bir aracın disiplininde yatmaktadır. Aynı kütüphane, daha ileri çalışmalar için de fırsat sunar: Makine öğrenimi modeli için kategorik özellikler olarak SAX kelimeleri, anomali tespiti için motif ve uyumsuzluk keşfi veya kelime sözlüğü üzerinde bir Markov geçiş modeli.

Eşlik eden bir makale, dönüşümü ve alt sınırı türetir, arama sürecini ve koruma mekanizmalarını adım adım açıklar ve doğrulama testlerinin başarılı olduğunu gösterir: MQL5’te Sembolik Toplam Yaklaşımı (SAX): Tarihsel Analog Arama ve Tahmin.