Nikkei 225 Gap Continuation EA - Asesor Experto para MetaTrader 5

Asesor experto «Nikkei 225 Gap Continuation»

El Asesor Experto «Nikkei 225 Gap Continuation» es un asesor educativo para MetaTrader 5. Analiza la brecha de apertura de la sesión al contado del Nikkei 225 y busca operaciones de continuación una vez que se ha formado un rango de precios inicial. La estrategia puede procesar tanto brechas alcistas como bajistas y utiliza el VWAP de la sesión como filtro de confirmación adicional.

El programa incluye el cálculo automático del tamaño de la posición, la protección frente al spread, la recogida parcial de beneficios, la gestión del umbral de rentabilidad y una salida de seguridad basada en el tiempo. Es compatible tanto con cuentas de compensación como con cuentas de cobertura. Todas las decisiones importantes pueden mostrarse en el gráfico y registrarse en el registro de expertos para su análisis.

Resumen de la estrategia

Al comienzo de cada jornada bursátil, el EA calcula el horario efectivo de la sesión al contado. En modo automático, la hora estándar de Japón se convierte a la hora del servidor de Darwinex, incluyendo el ajuste del horario de verano del servidor. También hay disponible un modo manual de hora del servidor para otros brókers.

El EA obtiene el cierre de la sesión en efectivo anterior y lo compara con la apertura de la sesión actual. Si la brecha de apertura absoluta es menor que el umbral configurado, no se crea ninguna configuración. Una brecha alcista puede activar una configuración de COMPRA, mientras que una brecha bajista puede activar una configuración de VENTA.

Tras la apertura de la sesión, el EA construye un rango de apertura a partir de barras de un minuto. También calcula el VWAP de la sesión utilizando el volumen real cuando está disponible y el volumen por ticks como alternativa. Una configuración se cancela si más de la mitad de la brecha de apertura original se cierra antes de una entrada.

Figura 1. Proceso de decisión utilizado por el Asesor Experto.

Condiciones de entrada

Para una operación de COMPRA, la sesión debe abrirse con una brecha alcista válida. A continuación, el precio debe superar el máximo del rango de apertura y mantenerse por encima del VWAP de la sesión actual. El stop-loss se coloca por debajo del mínimo del rango de apertura, incluyendo el margen de seguridad opcional y la distancia mínima de stop del bróker.

Para una operación de VENTA, la sesión debe abrirse con un gap bajista válido. El precio debe romper por debajo del mínimo del rango de apertura y mantenerse por debajo del VWAP. El stop-loss se coloca por encima del máximo del rango de apertura. Solo se permite una entrada de la estrategia por día de negociación.

• Brecha alcista: COMPRA tras una ruptura al alza por encima del rango de apertura y del VWAP.
• Brecha bajista: VENTA tras una ruptura por debajo del rango de apertura y del VWAP.
• La brecha debe permanecer cubierta en menos del 50 % antes de la entrada.
• El spread debe superar ambos filtros de spread configurados.
• La ruptura debe producirse antes de la hora límite de entrada.

Figura 2. Ejemplo de una configuración de continuación de brecha bajista con entrada y salida de VENTA.

Gestión del riesgo y de la posición

Por defecto, el tamaño de la posición se calcula a partir del saldo de la cuenta, el porcentaje de riesgo seleccionado y la distancia de precio entre la entrada y el stop-loss. El EA llama a OrderCalcProfit para que la pérdida estimada por lote se exprese en la divisa de la cuenta. Esto resulta útil para los CFD sobre índices, cuyo valor por tick y divisa de cotización pueden variar entre brókers.

Se puede seleccionar un tamaño de lote fijo en lugar del dimensionamiento basado en el riesgo. El volumen calculado siempre se redondea a la baja al paso de volumen del bróker y se comprueba que se ajuste al volumen mínimo y máximo. Si el lote mínimo del bróker superara el riesgo permitido, se cancela la configuración diaria.

Cuando el precio alcanza el objetivo parcial, el EA cierra el porcentaje configurado de la posición. A continuación, puede desplazar el stop-loss al precio de entrada. La posición restante se gestiona con vistas al objetivo final de múltiplo R o se cierra antes de que finalice la sesión de negociación.

Grupos de entradas principales

Ejemplo de código: cálculo de la brecha de apertura

La brecha de apertura se mide como un porcentaje del cierre de la sesión anterior en el mercado al contado. El signo del resultado determina si el EA evalúa la rama de COMPRA o de VENTA.

Ejemplo de código: confirmación de ruptura y VWAP

El filtro de entrada específico por dirección requiere que el precio rompa el lado correspondiente del rango de apertura, manteniéndose al mismo tiempo en el lado correcto del VWAP.

Ejemplo de código: volumen basado en el riesgo

El riesgo monetario solicitado se divide entre la pérdida estimada por lote. A continuación, el resultado se normaliza al paso de volumen del símbolo y se limita mediante el ajuste opcional de lote máximo.

Instalación y uso

1. Copia el archivo MQ5 en el directorio MQL5\Experts.
2. Abre el archivo en MetaEditor, ejecuta Styler y compílalo.
3. Asigne el EA al símbolo del bróker que representa el índice Nikkei 225.
4. Utiliza el marco temporal M5 para la configuración predeterminada proporcionada.
5. Confirma las especificaciones del contrato del símbolo y el horario de la sesión de efectivo.
6. Selecciona la conversión automática a JST o configura manualmente la hora del servidor.
7. Revisa los parámetros de riesgo, volumen, spread y salida.
8. Activa el trading algorítmico y prueba la configuración en el Strategy Tester.

Consideraciones sobre el bróker y las pruebas

Los nombres de los símbolos del Nikkei 225, la precisión de las cotizaciones, los valores de tick, el volumen mínimo y las sesiones de negociación varían según el bróker. La conversión automática predeterminada de las sesiones se diseñó para el horario del servidor de Darwinex. Los usuarios de otros brókers deben verificar la configuración manual de las sesiones antes de ejecutar una prueba.

El EA impide una nueva entrada cuando ya existe otra posición en el mismo símbolo. Almacena datos esenciales de gestión de posiciones en variables globales de la terminal, de modo que la gestión de cierres parciales y del umbral de rentabilidad pueda restablecerse tras una reconexión o un reinicio de la terminal.

Las pruebas históricas dependen de la calidad de los datos, las hipótesis sobre el spread, las especificaciones de los contratos y las definiciones de las sesiones. Los resultados de las pruebas retrospectivas no garantizan el rendimiento futuro. Este código fuente se proporciona con fines educativos y de investigación, y cada usuario es responsable de validarlo en sus propias condiciones de negociación.

Autor

Desarrollado por Francesc Jordi Mallol Nolden. El código fuente se publica como un ejemplo educativo completo de una estrategia basada en sesiones para la brecha de apertura en MetaTrader 5.