Nikkei 225 Gap Continuation EA - Experte für den MetaTrader 5

Nikkei 225 Gap Continuation Expert Advisor

Der Nikkei 225 Gap Continuation EA ist ein Expert Advisor zu Lernzwecken für MetaTrader 5. Er analysiert die Eröffnungslücke der Nikkei-225-Kassahandelssitzung und sucht nach Fortsetzungstrades, nachdem sich eine erste Kursspanne gebildet hat. Die Strategie kann sowohl bullische als auch bärische Lücken verarbeiten und nutzt den Sitzungs-VWAP als zusätzlichen Bestätigungsfilter.

Das Programm umfasst automatische Positionsgrößenbestimmung, Spread-Schutz, teilweise Gewinnmitnahme, Break-even-Management und einen zeitbasierten Sicherheitsausstieg. Es unterstützt sowohl Netting- als auch Hedging-Konten. Alle wichtigen Entscheidungen können im Chart angezeigt und zur Analyse in das Expert-Protokoll geschrieben werden.

Strategieübersicht

Zu Beginn jedes Handelstages berechnet der EA den effektiven Zeitplan für die Kassasitzung. Im Automatikmodus wird die japanische Standardzeit in die Darwinex-Serverzeit umgerechnet, einschließlich der Sommerzeitanpassung des Servers. Für andere Broker steht zudem ein manueller Serverzeitmodus zur Verfügung.

Der EA ermittelt den Schlusskurs der vorherigen Cash-Session und vergleicht ihn mit dem Eröffnungskurs der aktuellen Session. Ist die absolute Eröffnungslücke kleiner als der konfigurierte Schwellenwert, wird kein Setup erstellt. Eine bullische Lücke kann ein KAUF-Setup auslösen, während eine bärische Lücke ein VERKAUF-Setup auslösen kann.

Nach Eröffnung der Sitzung erstellt der EA eine Eröffnungsspanne aus Ein-Minuten-Bars. Außerdem berechnet er den Sitzungs-VWAP unter Verwendung des tatsächlichen Volumens, sofern verfügbar, und andernfalls des Tick-Volumens. Ein Setup wird abgebrochen, wenn mehr als die Hälfte der ursprünglichen Eröffnungslücke vor einem Einstieg geschlossen wird.

Abbildung 1. Vom Expert Advisor verwendeter Entscheidungsprozess.

Einstiegsbedingungen

Für einen KAUF-Trade muss die Sitzung mit einer qualifizierenden bullischen Kurslücke eröffnen. Der Kurs muss anschließend das Hoch der Eröffnungsspanne durchbrechen und über dem aktuellen VWAP der Sitzung bleiben. Der Stop-Loss wird unterhalb des Tiefs der Eröffnungsspanne platziert, einschließlich des optionalen Stop-Puffers und des vom Broker vorgegebenen Mindest-Stop-Abstands.

Für einen VERKAUF-Trade muss die Sitzung mit einer qualifizierten bärischen Lücke eröffnen. Der Kurs muss unter das Tief der Eröffnungsspanne fallen und unter dem VWAP bleiben. Der Stop-Loss wird oberhalb des Hochs der Eröffnungsspanne platziert. Pro Handelstag ist nur ein Strategie-Einstieg zulässig.

• Bullische Kurslücke: KAUF-Breakout über die Eröffnungsspanne und den VWAP.
• Bärische Kurslücke: VERKAUF bei Durchbruch unterhalb der Eröffnungsspanne und des VWAP.
• Die Kurslücke muss vor dem Einstieg zu weniger als 50 % geschlossen sein.
• Der Spread muss beide konfigurierten Spread-Filter passieren.
• Der Ausbruch muss vor Ablauf der Einstiegsfrist erfolgen.

Abbildung 2. Beispiel für ein bärisches Gap-Continuation-Setup mit VERKAUF-Einstieg und -Ausstieg.

Risiko- und Positionsmanagement

Standardmäßig wird die Positionsgröße anhand des Kontoguthabens, des gewählten Risikoprozentsatzes und der Kursdifferenz zwischen Einstieg und Stop-Loss berechnet. Der EA ruft „OrderCalcProfit“ auf, sodass der geschätzte Verlust pro Lot in der Kontowährung ausgedrückt wird. Dies ist nützlich für Index-CFDs, deren Tick-Wert und Notierungswährung je nach Broker variieren können.

Anstelle der risikobasierten Dimensionierung kann eine feste Lotgröße ausgewählt werden. Das berechnete Volumen wird stets auf die Volumenschritte des Brokers abgerundet und gegen das Mindest- und Höchstvolumen abgeglichen. Sollte das Mindestlot des Brokers das zulässige Risiko überschreiten, wird das tägliche Setup abgebrochen.

Wenn der Kurs das Teilziel erreicht, schließt der EA den konfigurierten Prozentsatz der Position. Anschließend kann er den Stop-Loss auf den Einstiegskurs verschieben. Die verbleibende Position wird bis zum endgültigen R-Multiplikator-Ziel verwaltet oder vor Ende der Cash-Handelssitzung geschlossen.

Wichtige Eingabegruppen

Code-Beispiel: Berechnung der Eröffnungslücke

Die Eröffnungslücke wird als Prozentsatz des Schlusskurses der vorherigen Cash-Sitzung gemessen. Das Vorzeichen des Ergebnisses bestimmt, ob der EA den BUY- oder den SELL-Zweig auswertet.

Code-Beispiel: Ausbruch und VWAP-Bestätigung

Der richtungsspezifische Einstiegsfilter erfordert, dass der Kurs die entsprechende Seite der Eröffnungsspanne durchbricht und dabei auf der richtigen Seite des VWAP bleibt.

Code-Beispiel: risikobasiertes Volumen

Das gewünschte finanzielle Risiko wird durch den geschätzten Verlust pro Lot geteilt. Das Ergebnis wird anschließend auf den Volumen-Schritt des Symbols normiert und durch die optionale Einstellung für das maximale Lot begrenzt.

Installation und Verwendung

1. Kopieren Sie die MQ5-Datei in das Verzeichnis „MQL5\Experts“.
2. Öffnen Sie die Datei im MetaEditor, starten Sie den Styler und kompilieren Sie sie.
3. Weisen Sie den EA dem Broker-Symbol zu, das den Nikkei-225-Index repräsentiert.
4. Verwenden Sie für die bereitgestellte Standardkonfiguration den M5-Zeitrahmen.
5. Überprüfen Sie die Kontraktspezifikationen des Symbols und die Handelszeiten.
6. Wählen Sie die automatische JST-Umrechnung oder konfigurieren Sie die Serverzeiten manuell.
7. Überprüfen Sie die Parameter für Risiko, Volumen, Spread und Ausstieg.
8. Aktivieren Sie den algorithmischen Handel und testen Sie die Einstellungen im Strategietester.

Hinweise zu Brokern und zum Testen

Die Namen der Nikkei-225-Symbole, die Kursgenauigkeit, die Tick-Werte, das Mindestvolumen und die Handelssitzungen unterscheiden sich je nach Broker. Die standardmäßige automatische Sitzungsumrechnung wurde für den Zeitplan des Darwinex-Servers entwickelt. Nutzer anderer Broker sollten die manuellen Sitzungseinstellungen überprüfen, bevor sie einen Test durchführen.

Der EA verhindert einen neuen Einstieg, wenn bereits eine andere Position auf demselben Symbol besteht. Er speichert wichtige Daten zum Positionsmanagement in globalen Variablen des Terminals, sodass das Management von Teilschließungen und Break-even nach einer erneuten Verbindung oder einem Neustart des Terminals wiederhergestellt werden kann.

Historische Tests sind abhängig von der Datenqualität, den Spread-Annahmen, den Kontraktspezifikationen und den Handelssitzungsdefinitionen. Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dieser Quellcode wird zu Bildungs- und Forschungszwecken bereitgestellt, und jeder Nutzer ist dafür verantwortlich, ihn unter seinen eigenen Handelsbedingungen zu validieren.

Autor

Entwickelt von Francesc Jordi Mallol Nolden. Der Quellcode wird als vollständiges Lehrbeispiel für eine sitzungsbasierte Opening-Gap-Strategie für MetaTrader 5 veröffentlicht.