Nikkei 225 Gap Continuation EA - sistema esperto per MetaTrader 5

Expert Advisor Nikkei 225 Gap Continuation

L’Expert Advisor Nikkei 225 Gap Continuation è uno strumento didattico per MetaTrader 5. Analizza il gap di apertura della sessione cash del Nikkei 225 e individua opportunità di trading di continuazione dopo la formazione di un intervallo di prezzo iniziale. La strategia è in grado di gestire sia i gap rialzisti che quelli ribassisti e utilizza il VWAP della sessione come filtro di conferma aggiuntivo.

Il programma include il dimensionamento automatico delle posizioni, la protezione dallo spread, la presa di profitto parziale, la gestione del break-even e un’uscita di sicurezza basata sul tempo. Supporta sia i conti di netting che quelli di hedging. Tutte le decisioni importanti possono essere visualizzate sul grafico e registrate nel log degli Expert Advisor per l’analisi.

Panoramica della strategia

All’inizio di ogni giornata di trading, l’EA calcola l’orario effettivo della sessione cash. In modalità automatica, l’ora standard del Giappone viene convertita nell’ora del server Darwinex, inclusa l’adeguamento all’ora legale del server. È disponibile anche una modalità manuale dell’ora del server per altri broker.

L’EA rileva la chiusura della precedente sessione in contanti e la confronta con l’apertura della sessione corrente. Se il gap di apertura assoluto è inferiore alla soglia configurata, non viene creata alcuna configurazione. Un gap rialzista può attivare una configurazione di ACQUISTO, mentre un gap ribassista può attivare una configurazione di VENDITA.

Dopo l’apertura della sessione, l’EA costruisce un intervallo di apertura basato sulle barre da un minuto. Calcola inoltre il VWAP della sessione utilizzando il volume reale, quando disponibile, e il volume dei tick come alternativa. Un’opportunità viene annullata se più della metà del gap di apertura originale viene colmato prima dell’entrata.

Figura 1. Processo decisionale utilizzato dall’Expert Advisor.

Condizioni di ingresso

Per un’operazione di ACQUISTO, la sessione deve aprirsi con un gap rialzista qualificante. Il prezzo deve quindi superare il massimo dell’intervallo di apertura e rimanere al di sopra del VWAP della sessione corrente. Lo stop-loss viene posizionato al di sotto del minimo dell’intervallo di apertura, includendo il buffer di stop opzionale e la distanza minima di stop del broker.

Per un’operazione di VENDITA, la sessione deve aprirsi con un gap ribassista valido. Il prezzo deve rompere al ribasso il minimo del range di apertura e rimanere al di sotto del VWAP. Lo stop-loss viene posizionato al di sopra del massimo del range di apertura. È consentito un solo ingresso per strategia per ogni giornata di trading.

• Gap rialzista: operazione di ACQUISTO in caso di breakout al di sopra del range di apertura e del VWAP.
• Gap ribassista: VENDITA in caso di rottura al ribasso al di sotto del range di apertura e del VWAP.
• Il gap deve rimanere colmato per meno del 50% prima dell’entrata.
• Lo spread deve superare entrambi i filtri di spread configurati.
• Il breakout deve verificarsi prima della scadenza di ingresso.

Figura 2. Esempio di configurazione di continuazione con gap ribassista con ingresso e uscita di VENDITA.

Gestione del rischio e delle posizioni

Per impostazione predefinita, la dimensione della posizione viene calcolata in base al capitale del conto, alla percentuale di rischio selezionata e alla distanza di prezzo tra l’entrata e lo stop-loss. L’EA chiama la funzione OrderCalcProfit in modo che la perdita stimata per lotto sia espressa nella valuta del conto. Ciò è utile per i CFD su indici, il cui valore del tick e la valuta di quotazione possono variare da un broker all’altro.

È possibile selezionare una dimensione fissa del lotto invece del dimensionamento basato sul rischio. Il volume calcolato viene sempre arrotondato per difetto al passo di volume del broker e verificato rispetto al volume minimo e massimo. Se il lotto minimo del broker superasse il rischio consentito, la configurazione giornaliera viene annullata.

Quando il prezzo raggiunge l’obiettivo parziale, l’EA chiude la percentuale configurata della posizione. Può quindi spostare lo stop-loss al prezzo di ingresso. La posizione rimanente viene gestita in vista dell’obiettivo finale R-multiplo oppure chiusa prima della fine della sessione di negoziazione.

Gruppi di input principali

Esempio di codice: calcolo del gap di apertura

Il gap di apertura viene misurato come percentuale della chiusura della sessione in contanti precedente. Il segno del risultato determina se l’EA valuta il ramo BUY o SELL.

Esempio di codice: breakout e conferma VWAP

Il filtro di ingresso specifico per la direzione richiede che il prezzo superi il lato appropriato dell’intervallo di apertura, rimanendo al contempo sul lato corretto del VWAP.

Esempio di codice: volume basato sul rischio

Il rischio monetario richiesto viene diviso per la perdita stimata per lotto. Il risultato viene quindi normalizzato in base all’incremento di volume del simbolo e limitato dall’impostazione opzionale del lotto massimo.

Installazione e utilizzo

1. Copiare il file MQ5 nella directory MQL5\Experts.
2. Aprire il file in MetaEditor, avviare Styler e compilarlo.
3. Collegare l’EA al simbolo del broker che rappresenta l’indice Nikkei 225.
4. Utilizzare il timeframe M5 per la configurazione predefinita fornita.
5. Verificare le specifiche contrattuali del simbolo e gli orari di negoziazione.
6. Selezionare la conversione automatica JST o configurare manualmente l’ora del server.
7. Verifica i parametri relativi a rischio, volume, spread e uscita.
8. Abilitare il trading algoritmico e testare le impostazioni nello Strategy Tester.

Considerazioni relative al broker e ai test

I nomi dei simboli del Nikkei 225, la precisione delle quotazioni, i valori dei tick, il volume minimo e le sessioni di trading variano a seconda del broker. La conversione automatica predefinita delle sessioni è stata progettata per l’orario del server Darwinex. Gli utenti di altri broker dovrebbero verificare le impostazioni manuali delle sessioni prima di eseguire un test.

L'EA impedisce l'apertura di una nuova posizione quando ne esiste già un'altra sullo stesso simbolo. Memorizza i dati essenziali per la gestione delle posizioni nelle variabili globali del terminale, in modo che la gestione delle chiusure parziali e del break-even possa essere ripristinata dopo la riconnessione o il riavvio del terminale.

I test storici sono sensibili alla qualità dei dati, alle ipotesi relative allo spread, alle specifiche dei contratti e alle definizioni delle sessioni. I risultati dei backtest non garantiscono le performance future. Questo codice sorgente è fornito a scopo didattico e di ricerca, e ogni utente è responsabile della sua convalida in base alle proprie condizioni di trading.

Autore

Sviluppato da Francesc Jordi Mallol Nolden. Il codice sorgente è pubblicato come esempio didattico completo di una strategia di apertura del gap basata su sessioni per MetaTrader 5.