Nikkei 225 Gap Continuation EA - MetaTrader 5のためのエキスパート

日経225 ギャップ継続型エキスパートアドバイザー

「日経225 ギャップ継続 EA」は、MetaTrader 5 向けの教育用エキスパートアドバイザーです。日経225現物市場の寄り付きギャップを分析し、初期の価格レンジが形成された後の継続トレードを探します。この戦略は強気・弱気双方のギャップを処理でき、セッションごとのVWAPを追加の確認フィルターとして使用します。

本プログラムには、自動ポジションサイジング、スプレッド保護、部分的な利益確定、損益分岐点管理、および時間ベースの安全退出機能が含まれています。ネット決済口座とヘッジ口座の両方をサポートしています。すべての重要な判断はチャート上に表示できるほか、分析用にエキスパートログに記録することも可能です。

戦略の概要

各取引日の開始時に、EAは実質的な現物取引セッションのスケジュールを算出します。自動モードでは、日本標準時がDarwinexサーバー時間に変換され、サーバーの夏時間調整も反映されます。他のブローカー向けに、手動のサーバー時間モードも利用可能です。

EAは前回のキャッシュセッションの終値を取得し、現在のセッションの始値と比較します。絶対的な寄り付きギャップが設定された閾値よりも小さい場合、セットアップは生成されません。強気ギャップは買いセットアップを、弱気ギャップは売りセットアップを有効にします。

セッション開始後、EAは1分足に基づいてオープニングレンジを構築します。また、利用可能な場合は実取引高を、それが利用できない場合はティック取引高を用いて、セッションのVWAPを算出します。エントリー前に当初のオープニングギャップの半分以上が埋まった場合、セットアップはキャンセルされます。

図1. エキスパートアドバイザーが使用する意思決定プロセス。

エントリー条件

買いトレードの場合、セッションは条件を満たす強気ギャップで始まる必要があります。その後、価格はオープニングレンジの高値を上抜け、現在のセッションのVWAPを上回った状態を維持しなければなりません。ストップロスは、オプションのストップバッファーおよびブローカーの最低ストップ距離を含め、オープニングレンジの安値より下に設定されます。

売り取引の場合、セッションは条件を満たす弱気ギャップで始まる必要があります。価格はオープニングレンジの安値を割り込み、VWAPを下回った状態を維持する必要があります。ストップロスは、オープニングレンジの高値より上に設定されます。1取引日につき、この戦略によるエントリーは1回のみ許可されます。

• 強気ギャップ：始値レンジおよびVWAPを上抜けた際の買いエントリー。
• 弱気ギャップ：始値レンジおよびVWAPを下抜けた場合の売り（SELL）ブレイクアウト。
• エントリー前に、ギャップの埋まり具合が50%未満のままである必要があります。
• スプレッドは、設定された両方のスプレッドフィルターを通過している必要があります。
• ブレイクアウトは、エントリー締切時刻までに発生している必要があります。

図2. 売りエントリーおよびエグジットを伴う、弱気ギャップ継続パターンの例。

リスクおよびポジション管理

デフォルトでは、ポジションサイズは、口座の純資産、選択されたリスク比率、およびエントリーとストップロスの間の価格差から計算されます。EAはOrderCalcProfitを呼び出し、1ロットあたりの推定損失を口座通貨で表示します。これは、ティック値や提示通貨がブローカーによって異なる場合のある指数CFDに役立ちます。

リスクベースのロットサイズ設定の代わりに、固定ロットサイズを選択することも可能です。算出された取引量は常にブローカーのロット単位に切り捨てられ、最小・最大ロット量との整合性が確認されます。ブローカーの最小ロット数が許容リスクを上回る場合、その日のセットアップはキャンセルされます。

価格が部分的な目標値に達すると、EAは設定された割合分だけポジションを決済します。その後、ストップロスをエントリー価格に移動させることができます。残りのポジションは、最終的なR倍数の目標値に向けて管理されるか、現物取引セッションが終了する前に決済されます。

主な入力グループ

コード例：寄り付きギャップの計算

始値ギャップは、前回の現物取引セッションの終値に対するパーセンテージとして測定されます。結果の符号によって、EAが「BUY」分岐を評価するか「SELL」分岐を評価するかが決まります。

コード例：ブレイクアウトおよびVWAPの確認

方向性を特定するエントリーフィルターでは、価格がVWAPの正しい側に留まりつつ、オープニングレンジの適切な側をブレイクすることが求められます。

コード例：リスクベースの取引量

指定された金銭的リスクを、1ロットあたりの推定損失額で割ります。その結果は、銘柄の出来高ステップに合わせて正規化され、オプションの最大ロット設定によって制限されます。

インストールと使用方法

1. MQ5ファイルをMQL5\Expertsディレクトリにコピーします。
2. MetaEditorでファイルを開き、Stylerを実行してコンパイルします。
3. EAを、日経225指数を表すブローカーの銘柄にアタッチします。
4. 提供されているデフォルト設定では、M5の時間枠を使用してください。
5. シンボルの契約仕様とキャッシュセッションの取引時間を確認してください。
6. JST の自動変換を選択するか、サーバー時間を手動で設定してください。
7. リスク、取引量、スプレッド、および決済パラメータを確認してください。
8. アルゴリズム取引を有効にし、ストラテジーテスターで設定をテストしてください。

ブローカーおよびテストに関する注意事項

日経225の銘柄名、価格の精度、ティック値、最小取引量、および取引セッションは、ブローカーによって異なります。デフォルトの自動セッション変換は、Darwinexサーバーのスケジュールに合わせて設計されています。他のブローカーをご利用の方は、テストを実行する前に手動のセッション設定を確認してください。

このEAは、同じ銘柄にすでに別のポジションが存在する場合、新規のエントリーを阻止します。また、ターミナルのグローバル変数に重要なポジション管理データを保存するため、再接続やターミナルの再起動後も、部分決済や損益分岐点管理の状態を復元することができます。

バックテストの結果は、データの質、スプレッドの想定、契約仕様、および取引セッションの定義に左右されます。バックテストの結果は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。このソースコードは教育および研究目的で提供されており、各ユーザーは自身の取引条件の下でその有効性を検証する責任を負います。

著者

Francesc Jordi Mallol Nolden によって開発されました。このソースコードは、MetaTrader 5 向けのセッションベースのオープニングギャップ戦略の完全な教育用例として公開されています。