Nikkei 225 Gap Continuation EA - expert para MetaTrader 5

Expert Advisor de Continuação de Gap do Nikkei 225

O Consultor Especializado (EA) Nikkei 225 Gap Continuation é um EA educacional para o MetaTrader 5. Ele analisa o gap de abertura da sessão à vista do Nikkei 225 e busca oportunidades de negociação de continuação após a formação de uma faixa de preço inicial. A estratégia pode processar gaps de alta e de baixa e utiliza o VWAP da sessão como um filtro de confirmação adicional.

O programa inclui dimensionamento automático de posições, proteção contra spread, realização parcial de lucros, gestão do ponto de equilíbrio e uma saída de segurança baseada no tempo. Ele é compatível tanto com contas de compensação quanto com contas de hedge. Todas as decisões importantes podem ser exibidas no gráfico e registradas no log do Expert Advisor para análise.

Visão geral da estratégia

No início de cada dia de negociação, o EA calcula a programação efetiva da sessão à vista. No modo automático, o Horário Padrão do Japão é convertido para o horário do servidor da Darwinex, incluindo o ajuste de horário de verão do servidor. Também está disponível um modo manual de horário do servidor para outras corretoras.

O EA obtém o fechamento da sessão à vista anterior e o compara com a abertura da sessão atual. Se o gap de abertura absoluto for menor que o limite configurado, nenhuma configuração é criada. Um gap de alta pode ativar uma configuração de COMPRA, enquanto um gap de baixa pode ativar uma configuração de VENDA.

Após a abertura da sessão, o EA constrói uma faixa de abertura a partir de barras de um minuto. Ele também calcula o VWAP da sessão usando o volume real, quando disponível, e o volume de ticks como alternativa. Uma configuração é cancelada se mais da metade do gap de abertura original for preenchida antes de uma entrada.

Figura 1. Processo de decisão utilizado pelo Expert Advisor.

Condições de entrada

Para uma operação de COMPRA, a sessão deve abrir com uma lacuna de alta qualificada. O preço deve, então, romper acima da máxima da faixa de abertura e permanecer acima do VWAP da sessão atual. O stop-loss é colocado abaixo da mínima da faixa de abertura, incluindo o buffer de stop opcional e a distância mínima de stop da corretora.

Para uma operação de VENDA, a sessão deve abrir com um gap de baixa qualificado. O preço deve romper abaixo da mínima do intervalo de abertura e permanecer abaixo do VWAP. O stop-loss é colocado acima da máxima do intervalo de abertura. É permitida apenas uma entrada na estratégia por dia de negociação.

• Gap de alta: COMPRA com rompimento acima da faixa de abertura e do VWAP.
• Gap de baixa: VENDA com rompimento abaixo da faixa de abertura e do VWAP.
• A lacuna deve permanecer preenchida em menos de 50% antes da entrada.
• O spread deve passar pelos dois filtros de spread configurados.
• A quebra deve ocorrer antes do prazo final de entrada.

Figura 2. Exemplo de uma configuração de continuação de lacuna de baixa com entrada e saída de VENDA.

Gestão de risco e posição

Por padrão, o tamanho da posição é calculado a partir do patrimônio líquido da conta, da porcentagem de risco selecionada e da distância de preço entre a entrada e o stop-loss. O EA chama a função OrderCalcProfit para que a perda estimada por lote seja expressa na moeda da conta. Isso é útil para CFDs de índices, cujo valor de tick e moeda de cotação podem variar entre corretoras.

É possível selecionar um tamanho de lote fixo em vez do dimensionamento baseado no risco. O volume calculado é sempre arredondado para baixo para o passo de volume da corretora e verificado em relação aos volumes mínimo e máximo. Se o lote mínimo da corretora exceder o risco permitido, a configuração diária é cancelada.

Quando o preço atinge a meta parcial, o EA fecha a porcentagem configurada da posição. Em seguida, ele pode mover o stop-loss para o preço de entrada. A posição restante é gerenciada com vistas à meta final de R-múltiplo ou fechada antes do término do pregão.

Principais grupos de entrada

Exemplo de código: cálculo da lacuna de abertura

A lacuna de abertura é medida como uma porcentagem do fechamento da sessão à vista anterior. O sinal do resultado determina se o EA avalia o ramo COMPRA ou VENDA.

Exemplo de código: rompimento e confirmação do VWAP

O filtro de entrada específico para a direção exige que o preço rompa o lado apropriado da faixa de abertura, mantendo-se no lado correto do VWAP.

Exemplo de código: volume baseado no risco

O risco monetário solicitado é dividido pela perda estimada por lote. O resultado é então normalizado para o passo de volume do símbolo e restrito pela configuração opcional de lote máximo.

Instalação e uso

1. Copie o arquivo MQ5 para o diretório MQL5\Experts.
2. Abra o arquivo no MetaEditor, execute o Styler e compile-o.
3. Anexe o EA ao símbolo da corretora que representa o índice Nikkei 225.
4. Use o período de tempo M5 para a configuração padrão fornecida.
5. Confirme as especificações do contrato do símbolo e o horário de negociação à vista.
6. Selecione a conversão automática para JST ou configure manualmente o horário do servidor.
7. Analise os parâmetros de risco, volume, spread e saída.
8. Habilite a negociação algorítmica e teste as configurações no Testador de Estratégias.

Considerações sobre corretoras e testes

Os nomes dos símbolos do Nikkei 225, a precisão das cotações, os valores dos ticks, o volume mínimo e os horários de negociação variam entre as corretoras. A conversão automática padrão de horários foi projetada para a programação do servidor da Darwinex. Usuários de outras corretoras devem verificar as configurações manuais de horário antes de executar um teste.

O EA impede uma nova entrada quando já existe outra posição no mesmo símbolo. Ele armazena dados essenciais de gestão de posições em variáveis globais do terminal, para que a gestão de fechamento parcial e de ponto de equilíbrio possa ser restaurada após a reconexão ou a reinicialização do terminal.

Os testes históricos são sensíveis à qualidade dos dados, às premissas de spread, às especificações dos contratos e às definições de sessão. Os resultados dos backtests não garantem desempenho futuro. Este código-fonte é fornecido para fins educacionais e de pesquisa, e cada usuário é responsável por validá-lo de acordo com suas próprias condições de negociação.

Autor

Desenvolvido por Francesc Jordi Mallol Nolden. O código-fonte é publicado como um exemplo educacional completo de uma estratégia de gap de abertura baseada em sessão para o MetaTrader 5.