Nuestra configuración por defecto era la única perdedora: lo que los ticks reales al 100% dijeron de nuestro propio EA

Nuestro EA de cartera de cinco mercados salió con cuatro niveles de riesgo, y el más alto, Ultra, era el predeterminado. En la ventana larga modelada por el tester producía los mejores números, que es justamente por lo que era el predeterminado. Luego lo volvimos a medir todo con ticks reales al 100% y lo cambiamos.

Los brókeres solo guardan historial tick a tick auténtico de los últimos meses. Un backtest plurianual con ticks reales al 100% es, por tanto, estructuralmente imposible en cualquier bróker, no simplemente difícil. Toda cifra plurianual que haya visto, incluidas las nuestras, está modelada por el tester a partir de barras. No es un fraude, pero es una medición distinta de la que hará su cuenta real.

En la ventana más larga donde existen ticks reales al 100%, con las cinco patas sobre una cuenta de 10.000 $:

Defensive: +$393 / factor de beneficio 1.15 / drawdown máximo de capital 11.4%

Standard: +$534 / factor de beneficio 1.11 / drawdown máximo de capital 22.7%

Aggressive: +$885 / factor de beneficio 1.09 / drawdown máximo de capital 39.0%

Ultra: -$146 / factor de beneficio 0.99 / drawdown máximo de capital 70.9%

La ventana independiente de ticks reales de un segundo bróker confirmó el resultado de Ultra con factor de beneficio 0,90 y 75,1% de drawdown de capital. Dos hallazgos sobre los que tuvimos que actuar: los drawdowns con ticks reales son bastante más profundos que las cifras de la ventana larga en todos los niveles, y Ultra fue el único nivel perdedor.

En la versión 1.47 el valor por defecto pasó de Ultra a Standard, y la tabla de ticks reales de arriba se publica en la página del producto por encima de la más favorecedora de ventana larga. Quien prefiera el comportamiento anterior aún puede elegir Ultra, ahora tras haber leído lo que se midió.

El ajuste que mejor luce en una prueba plurianual modelada suele ser aquel cuyo riesgo el modelo más subestima, porque las barras modeladas suavizan la secuencia intrabarra que decide dónde salta el stop de una posición apalancada. Al comparar perfiles de riesgo, dé más peso a la ventana corta de ticks reales que a la larga modelada, aunque sea menos impresionante.

El EA y todo su historial de mediciones, incluida la tabla de ticks reales: https://www.mql5.com/en/market/product/182751

Todos los productos y utilidades gratuitas: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller