Por qué incluso una estrategia rentable genera muchas operaciones perdedoras

Una gran cantidad de operaciones perdedoras no convierte automáticamente a una estrategia en mala. El error de la mayoría de los traders es intentar encontrar un sistema sin pérdidas, cuando en realidad la rentabilidad a largo plazo no viene de evitar los stop losses, sino de una correcta matemática de la estrategia.

No importa la frecuencia, sino la relación

En el trading no importa cuántas operaciones se cierran en beneficio, sino cuánto ganas en las operaciones ganadoras en relación con lo que pierdes en las perdedoras.

Si un sistema ofrece una relación riesgo/beneficio de 1:3, una operación ganadora puede cubrir varias perdedoras. Por eso, una estrategia puede tener muchas pérdidas y aun así seguir siendo rentable a largo plazo.

Observa la tabla de winrate y de relación riesgo/beneficio. Muestra rápidamente la idea principal: la rentabilidad de una estrategia no depende solo del porcentaje de operaciones ganadoras, sino de cuánto aporta cada operación fuerte en relación con la pérdida.

Fig. 1. Tabla de winrate y relación riesgo/beneficio

Por ejemplo:

• con una relación 1:1, la estrategia alcanza el breakeven solo a partir de aproximadamente un 50% de winrate
• con una relación 1:2, ya no se necesita un porcentaje tan alto de aciertos
• con una relación 1:3, incluso un winrate de alrededor del 30% está cerca del breakeven, y a partir de ahí la estrategia comienza a ser rentable
• con una relación 1:4 o 1:5, los requisitos de winrate son aún más bajos

En términos simples: cuanto mayor es la relación beneficio/riesgo, menos operaciones necesitan ser ganadoras para que la estrategia funcione a largo plazo.

Por eso, la pregunta clave en el trading no es: ¿Cómo eliminar todas las operaciones perdedoras? La pregunta correcta es: ¿Cómo centrarse solo en las operaciones donde el movimiento del mercado realmente tiene potencial para ofrecer una buena relación riesgo/beneficio?

Cómo ayuda Owl Smart Levels aquí

Owl Smart Levels no es un simple conjunto de entradas, sino un sistema en el que las señales fuertes deben tomarse y las débiles deben ignorarse.

En el mercado aparecerán tanto buenas como malas entradas. Por eso, la tarea del trader no es tomar todas las operaciones, sino trabajar solo con aquellas señales en las que la estructura del mercado realmente ofrece un buen potencial de movimiento.

En el sistema Owl Smart Levels, la lógica principal se basa en una relación riesgo/beneficio de 1:3. Esto es lo que permite que la estrategia siga siendo efectiva a largo plazo: incluso si algunas operaciones terminan en pérdida, las entradas fuertes pueden compensarlas gracias a una correcta matemática.

Fig. 2. Ejemplo de la relación riesgo/beneficio en Owl Smart Levels

Por eso, al trabajar con el sistema es especialmente importante entender de antemano qué señales es mejor ignorar y cuáles, por el contrario, deben priorizarse. Esto ya se ha explicado con más detalle en los artículos « Cuándo ignorar las señales del indicador Owl» y « ¡No te pierdas estas señales del indicador Owl Smart Levels!».

Fig. 3. Ejemplo de una señal fuerte de Owl Smart Levels

Fig. 4. Ejemplo de una señal débil de Owl Smart Levels

Por lo tanto, no se trata de eliminar todas las operaciones perdedoras, sino de trabajar únicamente con aquellas entradas en las que la operación realmente tiene potencial para ofrecer la relación riesgo/beneficio necesaria.

Así, una gran cantidad de operaciones perdedoras por sí sola no significa nada. Si la estrategia mantiene una correcta relación riesgo/beneficio y sabes filtrar las entradas débiles, puede seguir siendo rentable a largo plazo.

Si quieres entender mejor el sistema Owl Smart Levels, te recomendamos echar un vistazo a los siguientes artículos:

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Soy Sergei Ermolov, sígueme y no te pierdas más instrumentos útiles para un trading rentable en el mercado Forex.