Wyckoff EA Forex
- Experten
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 15
WYCKOFF EA FOREX Automatisiertes Wyckoff-Trading-System für MetaTrader 5
Executive Overview Der Wyckoff Forex EA ist ein Multi-Pair Expert Advisor, der auf der klassischen Wyckoff-Methode von Richard D. Wyckoff basiert. Der Algorithmus liest den Markt als die Fußspuren großer Marktteilnehmer (des Composite Operators), die Positionen innerhalb seitwärts verlaufender Handelsspannen (Trading Ranges) akkumulieren, bevor ein Kursanstieg (Markup) erfolgt, und diese vor einem Kursrückgang (Markdown) distribuieren.
Der EA konzentriert sich auf die zwei entscheidenden Momente von Phase C einer Wyckoff-Range:
- Spring (Frühling): Ein Fehlausbruch unter die Unterstützung, der wieder innerhalb der Akkumulationsrange schließt und zu einem KAUF-Signal (BUY) führt;
- UTAD (Upthrust After Distribution): Ein Fehlausbruch über den Widerstand, der wieder innerhalb der Distributionsrange schließt und zu einem VERKAUF-Signal (SELL) führt.
Jedes Signal wird durch das Volumenverhalten, eine Fibonacci-Discount- oder Premium-Zone sowie den Trend des höheren Zeitrahmens gefiltert. Ein einziges Chartfenster betreibt sechs Forex-Paare, jedes mit seinem eigenen Parameterprofil
Empfehlungen für den Backtest:
Dieser EA handelt mit 6 Währungspaaren gleichzeitig. Beim Durchführen eines Langzeit-Backtests kann das Laden der Daten einige Zeit in Anspruch nehmen – bitte haben Sie etwas Geduld. Alternativ können Sie anstelle von „Jeder Tick“ auch „1-Minute OHLC“ wählen, um einen deutlich schnelleren Test durchzuführen. Während reale Ticks die maximale Präzision bieten, sorgt 1-Minute OHLC für einen wesentlich schnelleren Arbeitsablauf. Wählen Sie die Option, die Ihren Vorlieben am besten entspricht.
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Kern-Ablaufmechanik Der Algorithmus folgt bei jedem geschlossenen Balken einem schrittweisen Wyckoff-Erkennungsprozess:
- Erkennung der Trading Range. Unterstützung und Widerstand werden über die letzten N Balken (20, 30 oder 50) gemessen, wobei die beiden jüngsten Balken ausgeschlossen werden. Das durchschnittliche Tick-Volumen der Range wird als Volumenreferenz gespeichert.
- Erkennung von Spring / UTAD.
- Spring: Das Tief eines der letzten beiden Balken durchbricht die Unterstützung, und der letzte Balken schließt wieder darüber.
- UTAD: Das Hoch durchbricht den Widerstand, und der letzte Balken schließt wieder darunter.
- Fibonacci-Zonen-Filter. Käufe sind nur dann erlaubt, wenn der Schlusskurs in der unteren Hälfte der Range liegt (38,2%- oder 61,8%-Discount-Zone). Verkäufe sind nur in der oberen Premium-Zone erlaubt.
- Volumenanalyse (Wyckoff-Gesetz von Aufwand vs. Ergebnis).
- Volumentrockenheit (Volume Dry-Up): Der Testbalken muss mit einem geringeren Volumen als dem Range-Durchschnitt gehandelt werden – ein Zeichen dafür, dass Angebot oder Nachfrage erschöpft sind.
- Aufwand vs. Ergebnis: Das Volumen pro Pip des Testbalkens muss niedriger sein als das des vorherigen Balkens.
- Kontext des höheren Zeitrahmens. H4-Schlusskurs im Vergleich zur H4 EMA 50. Der Filter kann dem Trend folgen, gegen ihn handeln (Mittelwertrückführung an den Range-Extremwerten) oder ausgeschaltet werden.
- Präzise Ausführung. Die Order wird zum ersten Tick nach Schließung des Signalbalkens eröffnet. Take Profit und Stop Loss werden dynamisch aus dem ATR(14) berechnet.
- Trade-Management. Automatisierter Zeitausstieg nach einer festgelegten Anzahl von Marktstunden (Wochenenden ausgeschlossen), optionaler Breakeven und eine Position pro Paar.
Vom EA erkannte Wyckoff-Struktur
| Phase | Akkumulationsereignisse | Distributionsereignisse | EA-Rolle |
| A – Trendstopp | PS, SC, AR, ST | PSY, BC, AR, ST | Definiert die Ränder der Range |
| B – Ursachenaufbau | Secondary tests (Sekundärtests), UT | Secondary tests (Sekundärtests) | Range- & Volumenreferenz |
| C – Der Test | Spring, Test | UTAD, Test | Einstiegssignal |
| D – Bewegung an den Rand | SOS, LPS | SOW, LPSY | Zielzone |
| E – Trend aus der Range | Markup (Aufwärtstrend) | Markdown (Abwärtstrend) | Position bereits geschlossen |
Technische Spezifikationen
| Merkmal | Spezifikation |
| Handelsplattform | MetaTrader 5 (MT5) |
| Strategiekern | Wyckoff-Methode – Spring / UTAD, Trading Range, Volumenanalyse |
| Schlüsselstrukturen | Trading Range, Spring, UTAD, Test, Volume Dry-Up, Effort vs Result |
| Unterstützte Paare | EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, EURJPY, GBPJPY (Symbole bearbeitbar) |
| Signal-Timeframes | M15 / M30 / H1 (pro Paar, pro Jahr) |
| Kontext-Timeframe | H4 mit EMA 50 |
| Chart-Setup | Nur auf EIN Chart anwenden; alle aktivierten Paare werden darüber gehandelt |
| Kontotypen | Standard, ECN, Raw Spread; Hedging oder Netting; Symbol-Suffix unterstützt (z. B. „.r“) |
| Ausstiege | ATR-basierter Take Profit (kleines Ziel) und Stop Loss (weiter Stop), Zeitausstieg, optionaler Breakeven |
| Visuelle Benutzeroberfläche | Wyckoff-Dashboard, schwarzes Chart-Theme mit blauen Kerzen, live eingezeichnete Trading Range im Chart |
Risikomanagement-Engine
| Schutzmechanismus | Mechanismus |
| Risiko pro Trade | Lot-Größe wird aus dem %-Anteil des Kontostands berechnet, der beim Stop Loss riskiert wird; exakt für JPY-Paare, Crosses und jede Kontowährung |
| Max. offenes Risiko | Neue Trades werden übersprungen, wenn das Gesamtrisiko offener Trades das Limit überschreitet (Standard: 30%) |
| Max. offene Paare | Begrenzt, wie viele Paare gleichzeitig Positionen halten dürfen (Standard: 3) |
| Paar-Risikomultiplikator | Erhöht oder verringert das Risiko bei einzelnen Paaren |
| Margenprüfung | Lot wird automatisch reduziert, wenn die freie Marge nicht ausreicht |
| Spread-Schutz | Maximaler Spread pro Paar; kein Einstieg darüber |
| Wochenendfilter | Keine neuen Trades am Freitag nach der festgelegten Uhrzeit (Standard: 20:00 Uhr) |
Integrierter Prop-Firm-Schutz
| Schutzart | Mechanismus |
| Max Daily Loss Guard (Max. Tagesverlust-Schutz) | Schließt alle EA-Positionen und stoppt neue Trades für den Tag, wenn das tägliche Verlustlimit (%) erreicht ist |
| Max Total Loss Guard (Max. Gesamtverlust-Schutz) | Schließt alle EA-Positionen und stoppt den Handel, wenn der gesamte Equity-Verlust das festgelegte Limit erreicht |
Wyckoff-Dashboard | - | - | | Konto: | Kontostand, Eigenkapital (Equity), schwebender Gewinn/Verlust, heutiges Ergebnis, aktueller und maximaler Drawdown, Risiko pro Trade. | | Performance: | Geschlossene Trades, Trefferquote (Win Rate), Anzahl von TP / SL / Zeitausstiegen, TP-Trefferquote, Profitfaktor, Nettogewinn. | | Wyckoff-Marktstruktur: | Für jedes Paar: aktiver Zeitrahmen, aktuelle Phase (Akkumulation, Re-Akkumulation, Markup, Distribution, Re-Distribution, Markdown), H4-Trend, letzter Spring/UTAD, offene Position und Gewinn/Verlust. | | Statusleiste: | Engine aktiv oder pausiert, offene Paare und offenes Risiko. |
Offizieller Haftungsausschluss (Disclaimer) Der Handel mit Devisen (Forex), Rohstoffen, Kryptowährungen und Finanzderivaten ist mit einem hohen Risiko verbunden und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Bevor Sie sich für den Handel oder die Investition mit automatisierter Software entscheiden, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig prüfen. Die durch automatisierte Systeme oder Backtesting generierten Ergebnisse der vergangenen Performance garantieren oder indizieren keine zukünftigen Ergebnisse. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto Gewinne oder Verluste erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird, die den gezeigten ähneln. Sie sind voll und ganz dafür verantwortlich, Ihr Kapital und Ihre Risikoparameter zu verwalten.
