Wyckoff EA Forex
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- 버전: 1.0
- 활성화: 15
WYCKOFF EA FOREX MetaTrader 5용 와이코프 자동 매매 시스템 (Wyckoff Automated Trading System)
개요 (Executive Overview) Wyckoff Forex EA는 리차드 D. 와이코프(Richard D. Wyckoff)의 클래식 와이코프 방법을 기반으로 구축된 다중 통화(Multi-pair) 전문가 자문(Expert Advisor)입니다. 이 알고리즘은 가격 상승(markup) 전의 박스권(횡보장)에서 포지션을 축적(accumulation)하고 가격 하락(markdown) 전에 분산(distribution)하는 대형 시장 참여자(컴포지트 오퍼레이터, Composite Operator)의 발자취로 시장을 해석합니다.
본 EA는 와이코프 박스권의 C페이즈(Phase C)에 있는 두 가지 핵심 순간에 집중합니다.
- 스프링(Spring): 지지선을 아래로 이탈하는 가짜 돌파(False break) 후 다시 축적 박스권 안으로 가격이 마감되며 매수(BUY)로 이어짐;
- UTAD(Upthrust After Distribution): 저항선을 위로 이탈하는 가짜 돌파 후 다시 분산 박스권 안으로 가격이 마감되며 매도(SELL)로 이어짐.
모든 신호는 거래량 움직임, 피보나치 디스카운트/프리미엄 존, 그리고 상위 타임프레임(Higher-timeframe) 트렌드에 의해 필터링됩니다. 하나의 차트에서 6개의 외환 통화쌍이 각각 고유의 매개변수 프로필을 가지고 실행됩니다
백테스트 권장 사항:
이 EA는 6개 통화 쌍을 동시에 거래합니다 EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, EURJPY, GBPJPY . 장기 백테스트를 진행할 때 데이터 로드에 시간이 다소 소요될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요. 대신 "모든 틱" 대신 "1분봉 OHLC"를 선택하면 훨씬 빠른 테스트가 가능합니다. 리얼 틱이 가장 높은 정확도를 제공하지만, 1분봉 OHLC는 훨씬 빠른 작업 속도를 제공합니다. 선호하는 방식에 따라 선택하세요
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핵심 운용 메커니즘 알고리즘은 마감된 모든 봉(bar)마다 단계별 와이코프 식별 프로세스를 따릅니다.
- 트레이딩 레인지(Trading Range) 감지: 직전 2개의 봉을 제외한 최근 N개 봉(20, 30 또는 50)을 기준으로 지지선과 저항선을 측정합니다. 레인지의 평균 틱 거래량이 기준 거래량으로 저장됩니다.
- Spring / UTAD 인식:
- Spring: 최근 2개 봉 중 하나의 저점이 지지선을 뚫고 마지막 봉이 다시 그 위로 마감됨.
- UTAD: 고점이 저항선을 뚫고 마지막 봉이 다시 그 아래로 마감됨.
- 피보나치 존 필터: 종가가 레인지의 하단부(38.2% 또는 61.8% 디스카운트 존)에 위치할 때만 매수가 허용됩니다. 매도는 상단 프리미엄 존에서만 허용됩니다.
- 거래량 분석 (와이코프의 노력 대 결과 법칙):
- 거래량 고갈(Volume Dry-Up): 테스트 봉의 거래량이 레인지 평균보다 낮아야 하며, 이는 공급 또는 수요가 소진되었음을 나타냅니다.
- 노력 대 결과: 테스트 봉의 핍(pip)당 거래량이 이전 봉보다 낮아야 합니다.
- 상위 타임프레임 컨텍스트: H4 종가와 H4 EMA 50을 비교합니다. 이 필터는 트렌드를 따르거나, 역추세 매매(레인지 극단에서의 평균 회귀)를 하거나, 비활성화할 수 있습니다.
- 정밀 체결: 신호 봉이 마감된 직후 첫 번째 틱에서 주문이 열립니다. 테이크 프로핏(TP)과 스탑 로스(SL)는 ATR(14)을 기반으로 동적으로 계산됩니다.
- 거래 관리: 설정된 시장 시간(주말 제외) 경과 후 자동 시간 청산, 옵션 브레이크이븐(breakeven), 통화쌍당 1개의 포지션 유지.
EA가 인식하는 와이코프 구조
| 페이즈 (Phase) | 축적 이벤트 (Accumulation) | 분산 이벤트 (Distribution) | EA의 역할 |
| A – 트렌드 중단 | PS, SC, AR, ST | PSY, BC, AR, ST | 레인지 경계 정의 |
| B – 원인 구축 (Building the cause) | Secondary tests, UT | Secondary tests | 레인지 및 거래량 기준 |
| C – 테스트 | Spring, Test | UTAD, Test | 진입 신호 |
| D – 경계로의 이동 | SOS, LPS | SOW, LPSY | 목표 존 |
| E – 레인지 이탈 트렌드 | Markup (상승) | Markdown (하락) | 포지션 이미 청산됨 |
기술 사양 (Technical Specifications)
| 기능 | 사양 |
| 거래 플랫폼 | MetaTrader 5 (MT5) |
| 전략 코어 | 와이코프 방법 — Spring / UTAD, 트레이딩 레인지, 거래량 분석 |
| 주요 구조 | 트레이딩 레인지, Spring, UTAD, Test, Volume Dry-Up, Effort vs Result |
| 지원 통화쌍 | EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, EURJPY, GBPJPY (심볼 편집 가능) |
| 신호 타임프레임 | M15 / M30 / H1 (통화쌍별, 연도별) |
| 컨텍스트 타임프레임 | EMA 50이 포함된 H4 |
| 차트 설정 | 단 하나의 차트에만 부착; 활성화된 모든 통화쌍이 해당 차트에서 거래됨 |
| 계좌 유형 | Standard, ECN, Raw Spread; 헷징(hedging) 또는 네팅(netting); 심볼 접미사 지원 (예: “.r”) |
| 청산 (Exits) | ATR 기반 테이크 프로핏(작은 목표) 및 스탑 로스(넓은 스탑), 시간 청산, 옵션 브레이크이븐 |
| 시각 인터페이스 | 와이코프 대시보드(dashboard), 파란색 캔들이 있는 블랙 테마 차트, 차트에 그려지는 실시간 트레이딩 레인지 |
리스크 관리 엔진 (Risk Management Engine)
| 보호 기능 | 메커니즘 |
| 거래당 리스크 | 스탑 로스에서 감수할 잔고의 %를 기준으로 롯트(Lot) 크기 계산; JPY 통화쌍, 크로스 및 모든 계좌 통화에 대해 정확함 |
| 최대 오픈 리스크 | 총 오픈 리스크가 한도(기본값 30%)를 초과하면 새로운 거래는 건너뜁니다 |
| 최대 오픈 통화쌍 | 동시에 포지션을 보유할 수 있는 통화쌍 수 제한 (기본값 3) |
| 통화쌍별 리스크 승수 | 개별 통화쌍의 리스크를 증가 또는 감소시킵니다 |
| 마진 체크 | 가용 마진이 부족한 경우 롯트가 자동으로 축소됩니다 |
| 스프레드 보호 | 통화쌍별 최대 스프레드; 이보다 높으면 진입하지 않습니다 |
| 주말 필터 | 설정된 시간(기본값 20:00) 이후 금요일에는 신규 거래 금지 |
프롭 펌(Prop Firm) 내장 보호 기능
| 보호 유형 | 메커니즘 |
| 최대 일일 손실 가드 (Max Daily Loss Guard) | 일일 손실 한도(%)에 도달하면 모든 EA 포지션을 청산하고 당일 신규 거래 중지 |
| 최대 총 손실 가드 (Max Total Loss Guard) | 총 에퀴티(Equity) 손실이 설정된 한도에 도달하면 모든 EA 포지션을 청산하고 거래 중단 |
와이코프 대시보드 (Wyckoff Dashboard)
- 계좌(Account): 잔고, 에퀴티, 미실현 손익(P/L), 오늘의 결과, 현재 및 최대 드로다운, 거래당 리스크.
- 성과(Performance): 청산된 거래, 승률(Win rate), TP / SL / 시간 청산 횟수, TP 적중률, 수익 팩터(Profit factor), 순이익.
- 와이코프 시장 구조: 각 통화쌍별 — 활성 타임프레임, 현재 페이즈(축적, 재축적, 상승, 분산, 재분산, 하락), H4 트렌드, 마지막 Spring/UTAD, 오픈 포지션 및 손익.
- 상태 바(Status bar): 엔진 활성 또는 일시 중지 상태, 오픈된 통화쌍 및 오픈 리스크.
공식 면책 조항 (Official Disclaimer) 외환, 원자재, 암호화폐 및 금융 파생상품 거래는 높은 수준의 리스크를 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 높은 수준의 레버리지는 귀하에게 유리하게 작용할 수도 있지만 불리하게 작용할 수도 있습니다. 자동화된 소프트웨어를 사용하여 거래나 투자를 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준, 리스크 감수 성향을 신중하게 고려해야 합니다. 자동화된 시스템이나 백테스팅을 통해 생성된 과거 성과 결과는 미래의 결과를 보장하거나 나타내지 않습니다. 어떠한 계좌도 표시된 것과 유사한 수익이나 손실을 달성할 것이거나 달성할 가능성이 높다는 진술은 이루어지지 않습니다. 귀하는 자신의 자본과 리스크 파라미터를 관리할 전적인 책임이 있습니다.
